古扎拉蒂計量經(jīng)濟學4人大版讀書筆記-資料下載頁
2025-06-16 07:47本頁面
【正文】 法消除變量間的多重共線性?？梢杂迷隽炕蛟鲩L率來作為變量，如△Y對△Xi進行回歸，從而消除多重共線性。A、 一次差分形式（增量）：B、 比率變換：C、 A和B的缺陷：第11章 異方差：誤差的方差不是常數(shù)會怎么樣？ 異方差的緣由： 異方差情形用ols估計后果：b2已經(jīng)不是BLUE，不是“有效的”或“最優(yōu)的”，但仍是線性的和無偏的。不是“最優(yōu)的”意味著b2在線性無偏估計量一類中不是最小方差。 異方差的診斷：方法多種多樣，下面僅介紹三種方法，著重掌握C。A、 問題的性質：往往根據(jù)所考慮的性質就能判斷是否存在異方差性，例如，在儲蓄對收入的回歸模型中，殘差的方差隨著收入的增加而增加；又如，在打字出錯率對訓練時間的回歸中，殘差的方差隨訓練時間的增多而變?。ㄟ@是由于邊錯邊改學習模型決定的）。B、 圖解法：在做題時首選的方法，a、可想利用ols的 回歸結果將對Y帽做散點圖，看是否呈現(xiàn)出一定的關系樣式，并確定是單調遞增、單調遞減還是復雜型；b、也可以做和解釋變量之一做散點圖，當雙變量模型時結果是和a一樣的，當多變量模型時，可以根據(jù)A判斷異方差是那個變量引起的，做和該變量的散點圖確定是單調遞增、單調遞減還是復雜型。C、 A和B都是非正式的方法，正式的方法常用懷特檢驗： 異方差的修正：加權最小二乘法——在實際操作中人們通常采用如下的經(jīng)驗方法：不對原模型進行異方差性檢驗，而是直接選擇加權最小二乘法，尤其是采用截面數(shù)據(jù)作樣本時。如果確實存在異方差，則被有效地消除了；如果不存在異方差性，則加權最小二乘法等價于普通最小二乘法第12章 自相關：誤差項相關會怎么樣？ 自相關的緣由： 序列相關的后果： 偵查序列相關：A、 做et與et1的散點圖B、 杜賓瓦森檢驗法（，只能檢驗是否存在一階序列相關）：，如何判斷？C、 拉格朗日乘數(shù)（LM）檢驗：eviews直接輸入命令View》residual tests》serial correlation lm tests 序列相關的補救：廣義最小二乘法、科克倫奧科特迭代、杜賓兩步法
黨政相關相關推薦
鄂ICP備17016276號-1