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應(yīng)用回歸分析第章課后習(xí)題答案-資料下載頁

2025-06-07 19:09本頁面
  

【正文】 最大的自變量,得:由上表可以看出,所有自變量的VIF值都小于10,故回歸方程的多重共線性已經(jīng)被消除。但自變量沒有通過T檢驗,說明不顯著,剔除后再做回歸分析得:從上表可以看出,得到的回歸方程為回歸方程的多重共線性雖然被消除,說明在95%的置信度下對y的線性影響不顯著。模型只剩下x3,(3)所得結(jié)果與逐步回歸結(jié)果比較。對逐步回歸選出的三個自變量做多重共線性的分析,得到:從上表可以看出,盡管用逐步回歸的方法選出的自變量為,但是回歸方程還是存在多重共線性。但是根據(jù)多重共線性剔除變量后,模型只剩下x3,損失了很多信息,得到的模型 國家財政收入只與x3建筑業(yè)增加值有關(guān),顯然不符合建模的初衷。
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