補(bǔ)充內(nèi)容ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-05-03 06:01本頁(yè)面
【正文】 量的某標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利 ? 看跌期權(quán) (put option)賦予持有人在未來某確定的時(shí)刻以確定的價(jià)格 (執(zhí)行價(jià)，the strike price)賣出一定數(shù)量的某標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。 期權(quán)交易所 ?芝加哥期權(quán)交易所 ?美國(guó)證券交易所 ASE ?費(fèi)城證券交易所 PSE ?歐洲期權(quán)交易所 EOE ?其他 衍生 產(chǎn)品 套期保值原理 ? 前提條件 ? 基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格與衍生價(jià)格之間存在著正相關(guān) ? 套期組合 ? 多頭套期：如果持有一個(gè)空頭的實(shí)物資產(chǎn)被險(xiǎn)頭寸，則買入一個(gè)相應(yīng)的衍生證券，以構(gòu)造一個(gè)多頭套期保值組合 ? 空頭套期：如果持有一個(gè)多頭的實(shí)物資產(chǎn)被險(xiǎn)頭寸，則賣出一個(gè)相應(yīng)的衍生證券，以構(gòu)造一個(gè)空頭套期保值組合 ? 結(jié)果：無論市場(chǎng)出現(xiàn)什么樣的價(jià)格變化，組合資產(chǎn)保持不變
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