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2025-04-28 23:23本頁(yè)面
【正文】 x 3 x 4 ) T x 0 + x 1 + x 2 + 5 x 3 + 5 x 4 = 1 . x 1 ≤ a x 2 ≤ a x 3 ≤ a x 4 ≤ a x i ≥ 0 ( i = 0,1, …..4 ) 由于 a是任意給定的風(fēng)險(xiǎn)度，到底怎樣給定沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)則，不同的投資者有不同的風(fēng)險(xiǎn)度。我們從 a=0開(kāi)始，以步長(zhǎng) △ a=，編制程序如下 ： a=0。 while()1 c=[ ]。 Aeq=[1 ]。 beq=[1]。 A=[0 0 0 0。0 0 0 0。0 0 0 0。0 0 0 0 ]。 b=[a。a。a。a]。 vlb=[0,0,0,0,0]。vub=[]。 [x,val]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub)。 a x=x39。 Q=val plot(a,Q,39。.39。)， axis([0 0 ])， hold on a=a+。 end xlabel(39。a39。),ylabel(39。Q39。) a = 0 . 0 0 3 0 x = 0 . 4 9 4 9 0 . 1 2 0 0 0 . 2 0 0 0 0 . 0 5 4 5 0 . 1 1 5 4 Q = 0 . 1 2 6 6a = 0 . 0 0 6 0 x = 0 0 . 2 4 0 0 0 . 4 0 0 0 0 . 1 0 9 1 0 . 2 2 1 2 Q = 0 . 2 0 1 9a = 0 . 0 0 8 0 x = 0 . 0 0 0 0 0 . 3 2 0 0 0 . 5 3 3 3 0 . 1 2 7 1 0 . 0 0 0 0 Q = 0 . 2 1 1 2a = 0 . 0 1 0 0 x = 0 0 . 4 0 0 0 0 . 5 8 4 3 0 0 Q = 0 . 2 1 9 0a = 0 . 0 2 0 0 x = 0 0 . 8 0 0 0 0 . 1 8 8 2 0 0 Q = 0 . 2 5 1 8 a = 0 . 0 4 0 0 x = 0 . 0 0 0 0 0 . 9 9 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 Q = 0 . 2 6 7 3計(jì)算結(jié)果： 五、 結(jié)果分析 益要求的最小風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于不同風(fēng)險(xiǎn)的承受能力，選擇該風(fēng)險(xiǎn)水平下的最優(yōu)投資組合。 ，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越小，這與題意一致。 即 :冒險(xiǎn)的投資者會(huì)出現(xiàn)集中投資的情況，保守的投資者則盡量分散投資 。 ，收益也大。 a= 附近有一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在這一點(diǎn)左邊，風(fēng)險(xiǎn)增加很少時(shí)，利潤(rùn)增長(zhǎng)很快。在這一點(diǎn)右邊，風(fēng)險(xiǎn)增加很大時(shí)，利潤(rùn)增長(zhǎng)很緩慢，所以對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)和收益沒(méi)有特殊偏好的投資者來(lái)說(shuō)，應(yīng)該選擇曲線(xiàn)的拐點(diǎn)作為最優(yōu)投資組合，大約是 a*=%， Q*=20% ，所對(duì)應(yīng)投資方案為 : 風(fēng)險(xiǎn)度 收益 x0 x1 x2 x3 x4 0 作業(yè) ? 求解模型 2和模型 3 ? 分析比較 3個(gè)模型得到的結(jié)果，是否一致？為 什么？
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