貨從業(yè)資格考試試卷-資料下載頁
2025-03-26 04:06本頁面
【正文】 均是以交易所公布的交割結(jié)算價(jià)為實(shí)際交割商品的價(jià)格。 ( 錯(cuò) )17．從全球范圍內(nèi)觀察，期末庫(kù)存與供求之間的關(guān)系式為：期末庫(kù)存=期初庫(kù)存+當(dāng)期產(chǎn)量當(dāng)期消費(fèi)。（ 對(duì) ）18．我國(guó)期貨交易的結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計(jì)算公式為：當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金+入金－出金+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧。 ( 錯(cuò) )19．成交量增加、未平倉(cāng)量和價(jià)格下跌，表明賣空者利用買空者賣貨平倉(cāng)導(dǎo)致價(jià)格下跌之際陸續(xù)補(bǔ)貨平倉(cāng)獲利，價(jià)格繼續(xù)下跌。（ 錯(cuò) ）20．套期保值的效果和基差的變化無關(guān)，而與持倉(cāng)費(fèi)有關(guān)。 ( 錯(cuò) )21．在進(jìn)行基差交易時(shí)，不管現(xiàn)貨市場(chǎng)上的實(shí)際價(jià)格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對(duì)方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時(shí)的基差，就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值，取得完善的保值效果。 ( 對(duì) )22．道瓊斯綜合平均指數(shù)由80種股票組成。 ( 錯(cuò) )23．在期權(quán)交易中，期權(quán)的買方有權(quán)在其認(rèn)為合適的時(shí)候行使權(quán)力，但并不負(fù)有必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)。對(duì)于期權(quán)合約的賣方卻沒有任何權(quán)力，而只有義務(wù)滿足期權(quán)買方要求履行合約時(shí)買進(jìn)或賣出一定數(shù)量的期貨合約。 ( 對(duì) )24．當(dāng)一種期權(quán)處于極度虛值時(shí)，投資者會(huì)不愿意為買入這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金。 ( 對(duì) )25．買入飛鷹式套利是買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；賣出一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，最大損失是權(quán)利金總額。 ( 錯(cuò) )26．套利者利用同一商品在兩個(gè)或更多合約月份之間的差價(jià)，而不是任何一個(gè)合約的價(jià)格進(jìn) 行交易。 ( 對(duì) )27．套利的傭金支出是一個(gè)回合的單盤交易傭金的兩倍。( 錯(cuò) )28．由于套利操作上的復(fù)雜性，在收取保證金時(shí)，往往高于一張合約。 ( 錯(cuò) )29．反向市場(chǎng)牛市套利的獲利潛力巨大而風(fēng)險(xiǎn)卻有限。( 對(duì) )30．正向市場(chǎng)上熊市套利可能獲取的利益無限，而可能蒙受的損失有限。 ( 錯(cuò) )31．投資者在進(jìn)行跨市套利時(shí)，應(yīng)著重考慮兩地間的運(yùn)輸費(fèi)用和正常的差價(jià)關(guān)系。 ( 對(duì) )3通常把由方程組內(nèi)決定的變量成為內(nèi)生變量，而不能由方程組內(nèi)直接決定的變量為前定變量，又稱為先決變量。（ 對(duì) ）3前定（先決）變量既能作為解釋變量，也能作為被解釋變量。（ 錯(cuò) ）3內(nèi)生變量是理論或模型所要解釋的變量，即因變量，它是為理論或模型以外的因素所影響的變量，是具有某種概率分布的隨機(jī)變量。（ 對(duì) ）36．季節(jié)性圖表法最大優(yōu)點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)各指標(biāo)的相互驗(yàn)證，直觀反應(yīng)特定周期的漲跌概率。（ 對(duì) ）37．相對(duì)關(guān)聯(lián)法利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)性分析，從而判斷商品價(jià)格季節(jié)性變動(dòng)。（ 對(duì) ）38．常用的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)有：ISM采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)、中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)、OECD領(lǐng)先指數(shù)。（ 對(duì) ）39．漲跌停板的確定，主要取決于該種商品現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的頻繁程度和波幅的大小。 (對(duì) )40．期貨交割是促使期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致的制度保證。 ( 對(duì) )41．所謂回歸分析法，是在掌握大量觀察數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法建立因變量與自變量之間的回歸關(guān)系函數(shù)表達(dá)式（稱回歸方程式）。（ 對(duì) ）42．我國(guó)期貨合約的交割結(jié)算價(jià)通常為該合約交割配對(duì)日的結(jié)算價(jià)或?yàn)樵撈谪浐霞s最后交易日的結(jié)算價(jià) (對(duì) )43．我國(guó)期貨交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)，再加上不同等級(jí)商品質(zhì)量升貼水以及異地交割倉(cāng)庫(kù)與基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)的升貼水。 (對(duì) )44．通常情況下，不管在經(jīng)濟(jì)周期的哪一階段，股價(jià)變動(dòng)總是延遲于實(shí)際的經(jīng)濟(jì)周期變動(dòng)。（ 錯(cuò) ）45．一般來說，商品的價(jià)格波動(dòng)越頻繁、越劇烈，該商品期貨合約的每日停板額就應(yīng)設(shè)置得小一些，反之則大一些。( 錯(cuò) )46．從檢驗(yàn)結(jié)果看，基本結(jié)論是支持弱式有效市場(chǎng)及半強(qiáng)式有效市場(chǎng)，但對(duì)于強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè)的檢驗(yàn)分歧較大。（ 對(duì) ）47．在規(guī)定交割期限內(nèi)賣方未交付有效標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的構(gòu)成交割違約。 (對(duì) )48．金融期貨中有的品種采用實(shí)物交割方式，有的品種則采用現(xiàn)金交割方式。 ( 對(duì) )49．會(huì)員在期貨合約實(shí)物交割中發(fā)生違約行為，交易所應(yīng)先代為履約。 (對(duì) )50．當(dāng)長(zhǎng)期投資者、中期投資者、短期投資者在同一時(shí)間點(diǎn)，進(jìn)行方向相同的買入或賣出操作時(shí)，將產(chǎn)生向上或向下的共振。（ 對(duì) ）51．財(cái)政政策對(duì)股市的影響也相當(dāng)大，其對(duì)股市的影響主要從稅收、國(guó)債二個(gè)方面來影響。（ 對(duì) ）52．強(qiáng)式有效市場(chǎng)，即市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)充分反映所有的公開信息以及非公開信息，在這個(gè)背景下，不僅技術(shù)分析和基本面分析無效，而且內(nèi)幕信息也無利可圖。（ 對(duì) ）53．相反理論認(rèn)為，資本市場(chǎng)中當(dāng)所有人都看好時(shí)，意味著牛市即將到頂，當(dāng)人人看淡時(shí)，熊市已經(jīng)見底。只要投資者和市場(chǎng)大眾意見相反，盈利機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)存在。（ 對(duì) ）54．交易所在交易結(jié)算完成后，將會(huì)員資金的劃轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)傳遞給有關(guān)結(jié)算銀行。會(huì)員資金按當(dāng)日盈虧進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，當(dāng)日盈利劃人會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金，當(dāng)日虧損從會(huì)員交易保證金中扣劃。 ( 錯(cuò) )55．每日結(jié)算后，當(dāng)會(huì)員的結(jié)算保證金低于交易所規(guī)定的最低保證金時(shí)，交易所要按規(guī)定方式通知會(huì)員追加保證金，會(huì)員不能按時(shí)追加保證金時(shí)，交易所應(yīng)對(duì)會(huì)員全部持倉(cāng)強(qiáng)行平倉(cāng)。( 錯(cuò) )56．發(fā)散性蛛網(wǎng)模型的假設(shè)條件是供給價(jià)格彈性小于需求價(jià)格彈性。（ 錯(cuò) ）57．雖然制定了漲跌停板制度，仍然可能會(huì)造成會(huì)員和客戶的保證金賬戶大面積虧損甚至透支。 (對(duì) )58．期貨交易的交割方式分為實(shí)物交割和現(xiàn)金交割兩種。( 對(duì) )59．實(shí)物交割是指交易雙方在交割日將合約所載商品的所有權(quán)按規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)移、了結(jié)未平倉(cāng)合約的過程。 ( 對(duì) )60．現(xiàn)金交割是指交易雙方在交割日對(duì)合約盈虧以現(xiàn)金方式進(jìn)行結(jié)算的過程。 ( 對(duì) )12 / 12
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