海通基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-01-14 23:35本頁(yè)面
【正文】 業(yè)績(jī)延續(xù)性 風(fēng)格分析 業(yè)績(jī)歸因 情景分析 三、機(jī)構(gòu)用戶(hù)的強(qiáng)化功能 深入 分析深入 37 三、機(jī)構(gòu)用戶(hù)的強(qiáng)化功能 業(yè)績(jī)延續(xù)性 為用戶(hù)提供多達(dá)四種方法（ 業(yè)績(jī)兩分法 、 等級(jí)相關(guān)檢驗(yàn)法 、 海通五分法和啞變量回歸法 ）指標(biāo)考量基金的業(yè)績(jī) 延 續(xù) 性 ，從而提高投資分析的 有 效 性 。 38 三、機(jī)構(gòu)用戶(hù)的強(qiáng)化功能 業(yè)績(jī)歸因 通過(guò)系統(tǒng)提供的業(yè)績(jī)歸因統(tǒng)計(jì)方法（ FAMA歸因 、CL 歸因和海通歸因 ） ，用戶(hù)可以觀察到基金的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)來(lái)自于哪些風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)或是基于基金經(jīng)理的擇時(shí)還是選股能力 39 三、機(jī)構(gòu)用戶(hù)的強(qiáng)化功能 風(fēng)格分析 用戶(hù)可以利用風(fēng)險(xiǎn)分析模塊從基金的換手率、選股集中度，擇時(shí)選股策略中分析其股票投資風(fēng)格和風(fēng)險(xiǎn)收益風(fēng)格。 40 三、機(jī)構(gòu)用戶(hù)的強(qiáng)化功能 情景分析 在假象、歷史和回退三個(gè)情景下，用戶(hù)可得到不同壓力（持股壓力，行業(yè)配置壓力）測(cè)試下基金的表現(xiàn)。 41 三、機(jī)構(gòu)用戶(hù)的強(qiáng)化功能 倉(cāng)位測(cè)算 使用單基金重倉(cāng)股法 、 所有重倉(cāng)股法和滬深300 法為用戶(hù)展示基金倉(cāng)位測(cè)算結(jié)果 42 三、機(jī)構(gòu)用戶(hù)的強(qiáng)化功能 組合管理器 通過(guò)組合全景，組合透視和組合買(mǎi)賣(mài)菜單幾十個(gè)指標(biāo)圖文并茂地向用戶(hù)展示其基金組合的所有信息。 43 三、機(jī)構(gòu)用戶(hù)的強(qiáng)化功能 基金篩選器 為用戶(hù)提供從行業(yè)配置到持股集中度上百種細(xì)化條件組合深度篩選基金。 44 三、機(jī)構(gòu)用戶(hù)的強(qiáng)化功能 海通業(yè)績(jī)歸因法 延續(xù)性五分法 評(píng)級(jí)效果檢驗(yàn) 選股擇時(shí)偏好 重倉(cāng)股調(diào)整法 方法創(chuàng)新 45 謝謝！ 海通證券基金研究中心 ”//
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