投資管理培訓(xùn)第三講投資管理——共同基金和對(duì)沖基金-資料下載頁(yè)
2025-10-10 19:01本頁(yè)面
【正文】 %8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%MoreF u t u r e M o n t h l y R e t u r n sProbabilityR e tu r n Pr o b a b i l i ty 0 % 8 8 . 2 % 1 % 7 8 . 9 % 2 % 6 6 . 9 % 3 % 5 2 . 5 % 4 % 3 9 . 0 % 5 % 2 6 . 0 %A V G R e t u r n : 2 . 4 2 %V o l a t i l i t y : 1 9 . 3 5 %P r o b a b i l i t y o f l o s s : 1 1 . 8 %Yale School of Management 《世界咨詢師》 Dual Objectives 圖二 . 最大兩個(gè)退休金 2021 年中期投資組合分布加州退休基金（總資金：15 5 3 億美元)美國(guó)股票45%國(guó)際股票20%對(duì)沖基金4%房地產(chǎn)5%美國(guó)債券23%國(guó)際債券3%紐約共同退休金（總資金：14 6 0 億美元）美國(guó)股票50%國(guó)際股票14%對(duì)沖基金5%房地產(chǎn)2%美國(guó)債券25%國(guó)際債券4%Yale School of Management 《世界咨詢師》 如何找到最優(yōu)投資組合？ Yale School of Management 《世界咨詢師》 各類(lèi)投資證券的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào) Cop y ri g ht : I bbot s on A s s o c i a t e s風(fēng)險(xiǎn) 回報(bào) Yale School of Management 《世界咨詢師》 各國(guó)投資證券的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào) Yale School of Management 《世界咨詢師》 Yale School of Management 《世界咨詢師》 最優(yōu)投資組合可由數(shù)學(xué)模型行成 期望回報(bào)率 最優(yōu)投資組合聚集 Efficient frontier 風(fēng)險(xiǎn)最小的 投資組合 Minimum variance frontier 單個(gè)證券 風(fēng)險(xiǎn) Yale School of Management 《世界咨詢師》 分散投資與降低風(fēng)險(xiǎn) 0%10%20%30%40%0 5 10 15 20 25 30N u m b e r o f S t o c k s i n P o r t fo l i oStandard Deviation
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