投資項(xiàng)目組合課程設(shè)計(jì)-資料下載頁(yè)
2025-06-01 23:05本頁(yè)面
【正文】 3= ，其它 x 均等于0，最優(yōu)值為 z=,即投資國(guó)庫(kù)券 萬(wàn)元，投資公司債券 0萬(wàn)元 ,投資房地產(chǎn) ，其它投資均為 0萬(wàn)元可使得年收益最高。且平均年收益為 17%滿(mǎn)足題目要求 。所以 x1=,x2=0,x3= ，其它 x均等于 0，最優(yōu)值為 z=是此問(wèn)題的一個(gè)最優(yōu)解。 8 結(jié)果分析 由 模型一與 模型 二 的求解 結(jié)果 可知， 對(duì)于同一模型，利用 MATLAB 數(shù)學(xué)軟件和LINGO 軟件求解的最優(yōu)值相等，但最優(yōu)解卻不同；對(duì)于同一個(gè) MATLAB 軟件，當(dāng)問(wèn)題所取的模型不同時(shí)，得出的最優(yōu)值仍相等，但最優(yōu)解并不相同。而利用 LINGO 軟件對(duì)模型一和模型二求解時(shí)所得的最優(yōu)解卻一樣，故兩個(gè)模型 的建立是正確的。 投資項(xiàng)目組合選擇 第 10 頁(yè) 16 頁(yè) 由上可知，目標(biāo)函數(shù)的結(jié)果值相同，但是最優(yōu)解又不相同，可見(jiàn)此投資組合問(wèn)題的最優(yōu)解并不唯一，由運(yùn)籌學(xué)的知識(shí)可知，此投資組合問(wèn)題的最優(yōu)解有無(wú)窮多個(gè)，目標(biāo)函數(shù)的最大值為 ，即平均年收益率為 17%。 9 模型的推廣及改進(jìn) 本題屬于線性規(guī)劃問(wèn)題，上述方法不僅可以求經(jīng)濟(jì)問(wèn)題上的最大效益問(wèn)題，而且還可以求其他各方面的最優(yōu)解 ，例如人事安排問(wèn)題、運(yùn)輸問(wèn)題等等 。 其實(shí)，現(xiàn)實(shí)生活中的許多問(wèn)題都可以抽象為或轉(zhuǎn)化為線性規(guī)劃問(wèn)題 ，然后利用 MATLAB 軟件或者 LINGO 軟件 對(duì)抽象出的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行求解。 此題還可 以用運(yùn)籌學(xué)的方法來(lái)求出最優(yōu)解 ，還可以利用單純形法求出最優(yōu)解，并驗(yàn)證解的特性，但是利用單純形法比較麻煩，因?yàn)檫@里有六個(gè)變量，由于約束條件的緣故， 還要加上一個(gè)人工變量、四個(gè)松弛變量，故比較麻煩。 除此之外，我們還可以利用計(jì)算機(jī)模擬六維空間，對(duì)問(wèn)題的解空間、最優(yōu)解一一分析，并對(duì)模型和問(wèn)題做更進(jìn)一步的分析和評(píng)價(jià)。 投資項(xiàng)目組合選擇 第 11 頁(yè) 16 頁(yè) 參考文獻(xiàn)： [1] 姜啟源 謝金星 葉 俊編．?dāng)?shù)學(xué)模型（第三版） [M]．北京：高等教育出版社， 2021：1202. [2] 劉瓊蓀 龔 劬 何中市 傅 鸝 任善強(qiáng) 編 著 ． 數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn) [M]．北京： 高等教育 出版社， 2021： 135145. [3] 周曉陽(yáng)主編 ．?dāng)?shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)（第一版） [M]．武漢：華中科技大學(xué)， ： 1220. [4] 張明輝 王學(xué)輝等編注 ． 最新應(yīng)用詳解 [M]．北京：中國(guó)水利水電出版社， 2021： 1180. [5]荊新 王化成 劉俊彥編 .財(cái)務(wù)管理學(xué)（第六版） [M].北 京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，:179276. [6] 胡運(yùn)權(quán)．運(yùn)籌學(xué)教程（第 四 版） [M]．北京：清華大學(xué)出版社， 2021： 1461. 投資項(xiàng)目組合選擇 第 12 頁(yè) 16 頁(yè) 附 錄 程序 1： echo off close all hidden。 fclose(39。all39。)。 clear。 clc format short。 c=[。]。 A=[2 5 1 3 5 0。 。3 1 4 2 3 2。 0]。 b=[0。0。0。0]。 Aeq=[1 1 1 1 1 1]。 beq=[50]。 xL=zeros(6,1)。 xU=[]。 [x,fmin]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,xL,xU)。 Bond1=x(1) Bond2=x(2) Bond3=x(3) Bond4=x(4) Bond5=x(5) Bond6=x(6) ReturnExpectation=fmin 程序 2 投資項(xiàng)目組合選擇 第 13 頁(yè) 16 頁(yè) max=x1*+x2*+x3*+x4*+x5*+x6*。 x1+x2+x3+x4+x5+x6=50。 5*x2+1*x3=2*x1+3*x4+4*x5。 *x1+*x2+*x3+*x4+*x5+*x6=*(x1+x2+x3+x4+x5+x6)。 1*x1+3*x2+8*x3+6*x4+1*x5+2*x6=4*(x1+x2+x3+x4+x5+x6)。 0*x1+15*x2+30*x3+20*x4+5*x5+10*x6=10*(x1+x2+x3+x4+x5+x6)。 x1=0。x2=0。x3=0。x4=0。x5=0。x6=0。 程序 3 format short。 c=[11 15 25 20 10 12]。 A=[3 10 6 2 1 5。11 15 25 20 10 12。1 3 8 6 1 2。0 15 30 20 5 10]。 b=[250 650 200 500]。 Aeq=[1 1 1 1 1 1]。 beq=[50]。 xL=zeros(6,1)。 xU=[]。 [x,fmin]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,xL,xU)。 x,fmin=fmin/100 程序 4： max=*x1+*x2+*x3+*x4+*x5+*x6。 x1+x2+x3+x4+x5+x6=50。 3*x1+10*x2+6*x3+2*x4+x5+5*x6= 11*x1+15*x2+25*x3+20*x4+10*x5+12*x6=650。 x1+3*x2+8*x3+6*x4+x5+2*x6=200。 15*x2+30*x3+20*x4+5*x5+10*x6=500。 x1=0。x2=0。x3=0。x4=0。x5=0。x6=0。
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