貨幣銀行學(xué)-第六章商業(yè)銀行-資料下載頁
2025-05-10 22:51本頁面
【正文】 ㈡ 負(fù)債管理理論 ? 很大程度上緩解了商業(yè)銀行流動性與盈利性的矛盾。 ? 主要內(nèi)容： 對商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性管理的重點由原來的資產(chǎn)方面轉(zhuǎn)向負(fù)債方面，主張以 借入資金 的辦法來保持銀行流動性，從而增加資產(chǎn)業(yè)務(wù)，增加銀行收益。 ㈢ 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 ? 主要內(nèi)容： 銀行單從資產(chǎn)管理，或單從負(fù)債管理，都難以在經(jīng)營上達(dá)到安全性、流動性、收益性這三者之間的均衡，只有對資產(chǎn)和負(fù)債同時進(jìn)行協(xié)調(diào)管理，才能達(dá)到銀行經(jīng)營的總目標(biāo)。 –⒈ 流動性問題 –⒉ 風(fēng)險控制問題 –⒊ 資產(chǎn)與負(fù)債的對稱 三、資產(chǎn)負(fù)債管理方法 ? ㈠ 資產(chǎn)管理方法 ? ㈡ 負(fù)債管理方法 ? ㈢ 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理方法 ㈠ 資產(chǎn)管理方法 ? ⒈ 資產(chǎn)總庫法 ? 按照流動性高低分配資產(chǎn)：⑴ 一級儲備；⑵ 二級儲備；⑶ 貸款；⑷ 其他有價證券。 ? ⒉ 資產(chǎn)分配法 ? ⒊ 線性規(guī)劃法 ? 具體步驟：⑴ 建立目標(biāo)函數(shù)；⑵ 確定約束條件；⑶ 求解線性規(guī)劃模型。 ㈡ 負(fù)債管理方法 ? 核心內(nèi)容：銀行通過從市場借入資金，調(diào)整負(fù)債流動性來滿足資產(chǎn)的需要，以此來擴(kuò)大負(fù)債與資產(chǎn)的規(guī)模。 ? ⒈ 儲備頭寸管理方法 ? ⒉ 全面負(fù)債管理方法 ? 商業(yè)銀行在負(fù)債管理中面臨的問題： ⑴ 借入資金利率的不確定性； ⑵ 存款提取的可能性與不確定性。 ㈢ 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理方法 ? 定義：商業(yè)銀行通過對資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行組合而獲取相當(dāng)收益并承擔(dān)一定風(fēng)險的管理方法。主要是運用經(jīng)濟(jì)模型來綜合協(xié)調(diào)與管理銀行的資產(chǎn)與負(fù)債。 ? 所用經(jīng)濟(jì)模型：融資缺口模型、持續(xù)期缺口模型。 第四節(jié) 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù) ? 一、我國商業(yè)銀行改革進(jìn)程 ? 二、我國商業(yè)銀行發(fā)展趨勢展望 一、我國商業(yè)銀行改革進(jìn)程 ? ㈠ 19791993：確立二元銀行體制階段 ? ㈡ 19942021：國有銀行商業(yè)化改革階段 ? ㈢ 2021年至今：股份制深化改革階段 二、我國商業(yè)銀行發(fā)展趨勢展望 ? ㈠ 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)多元化，公司治理機制逐步建立 ? ㈡ 加快金融創(chuàng)新步伐，逐步走向混業(yè)經(jīng)營 ? ㈢ 市場競爭日趨激烈，兼并重組勢在必行 ? ㈣ 組織結(jié)構(gòu)體系進(jìn)一步優(yōu)化，業(yè)務(wù)運作效率提高 ? ㈤ 適應(yīng)新環(huán)境的變化，網(wǎng)上銀行迅速發(fā)展 本章重點 ? ⒈ 商業(yè)銀行的職能 ? ⒉ 商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù) ? ⒊ 商業(yè)銀行最主要的資金來源 ——存款負(fù)債 ? ⒋ 總分行制 ? ⒌ 新巴塞爾協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率應(yīng)不低于8%； 核心 資本不得低于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的 4%。 ? ⒍ 超額準(zhǔn)備金 ? ⒎ 按照貸款的保障方式分類，貸款可分為信用貸款與擔(dān)保貸款兩類。 ? ⒏ 三種不同的商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 作 業(yè) ? 論述題：試論目前我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理現(xiàn)狀及對策 本章結(jié)束 謝 謝！
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