【導讀】經(jīng)海關批準暫時進出境時，納稅義務人。應繳納稅款的保證金或提供其他擔保暫不納稅，按照貨物的完稅價格和其在境內、外滯。口稅的暫準進出境貨物。A．在展覽會、交易會、會議及類似活動中展示或者使用的貨物；E．上述四項所列活動中使用的交通工具及特種車輛；第類貨物是除上述12類以外的暫準進出。境貨物，不予介紹。2．免交進出口許可證件；3．規(guī)定期限內按原狀復運進出境（規(guī)定期限6. 4．按貨物實際使用情況辦結海關手續(xù)?！皶簻蔬M口單證冊”，簡稱ATA單證冊，是指世界海?？谪浳飯箨P單和稅費擔保的國際性通關文件有效期一年。（我國規(guī)定自貨物進口之日起6個月，超期須經(jīng)海關批。ATA單證冊既是國際通用的暫準進口報關單證，向出證協(xié)會申請按規(guī)定繳納手續(xù)費并提供。業(yè)憑著ATA單證辦理出口，在我國海關辦理出境手續(xù)，單證，退還其存根聯(lián)和ATA單證冊其他各聯(lián)。出境貨物發(fā)貨人或其代理人持ATA單證冊向。過境貨物承運人或其代理人持ATA單證冊向海

　　

【正文】 問題是不知道遺漏了哪個變量，需尋找一個替代變量 Z，來進行上述檢驗。 RESET檢驗中，采用所設定模型中被解釋變量 Y的估計值 ?的若干次冪來充當該“替代”變量。 例如 ，先估計 Y=?0+ ?1X1+v 得 : 110 ??? XY ?? ??????? ????? 3221110 ?? YYXY 再根據(jù)第三章第五節(jié)介紹的 增加解釋變量的 F檢驗 來判斷是否增加這些 “ 替代 ” 變量。 若僅增加一個 “ 替代 ” 變量，也可通過 t檢驗 來判斷。 例如， 在一元回歸中，假設真實的函數(shù)形式是非線性的，用泰勒定理將其近似地表示為多項式： RESET檢驗也可用來檢驗函數(shù)形式設定偏誤的問題。 ????? ?????? ?313212110 XXXY因此，如果設定了線性模型，就意味著遺漏了相關變量 X1 X13 ，等等。 （ *） 因此，在一元回歸中，可通過檢驗 (*)式中的各高次冪參數(shù)的顯著性來判斷是否將非線性模型誤設成了線性模型。 對 多元回歸 ，非線性函數(shù)可能是關于若干個或全部解釋變量的非線性，這時可 按遺漏變量的程序進行檢驗 。 例如， 估計 Y=?0+?1X1+?2X2+? 但卻懷疑真實的函數(shù)形式是非線性的。 ?????? ?????? 322122110 ?? YYXXY 這時，只需以估計出的 ?的若干次冪為 “ 替代 ” 變量，進行類似于如下模型的估計 : 再判斷各 “ 替代 ” 變量的參數(shù)是否顯著地不為零即可。 例 ： 在 167。 ,估計了中國商品進口 M與 GDP的關系，并發(fā)現(xiàn)具有強烈的一階自相關性。 然而，由于僅用 GDP來解釋商品進口的變化，明顯地遺漏了諸如商品進口價格、匯率等其他影響因素。因此，序列相關性的主要原因可能就是建模時遺漏了重要的相關變量造成的。 下面進行 RESET檢驗。 用原回歸模型估計出商品進口序列 : tt GDPM 0 2 5 2? ?? R2= （ ） （ ） （ ） （ ） R2= 32 0 2 ~ ttt MEMG D PM ??????))1(/()1(/)(222??????qknRqRRFURU )424/()9 8 (2/)9 4 8 ( ????? 在 ?=5%下，查得臨界值 (2, 20)= 判斷： 拒絕原模型與引入新變量的模型可決系數(shù)無顯著差異的假設，表明 原模型確實存在遺漏相關變量的設定偏誤 。 *（ 3）同期相關性的豪斯蔓（ Hausman）檢驗 由于在遺漏相關變量的情況下，往往導致解釋變量與隨機擾動項出現(xiàn)同期相關性，從而使得 OLS估計量有偏且非一致。 因此，對模型遺漏相關變量的檢驗可以用模型是否出現(xiàn)解釋變量與隨機擾動項同期相關性的檢驗來替代。這就是 豪斯蔓檢驗（ 1978）的主要思想。 當解釋變量與隨機擾動項同期相關時，通過工具變量法可得到參數(shù)的一致估計量。 而當解釋變量與隨機擾動項同期無關時， OLS估計量就可得到參數(shù)的一致估計量。 因此， 只須檢驗 IV估計量與 OLS估計量是否有顯著差異來檢驗解釋變量與隨機擾動項是否同期無關。 對一元線性回歸模型 Y=?0+?1X+? 所檢驗的假設是 H0： X與 ?無同期相關。 設一元樣本回歸模型為 : iii eXY ??? 10 ?? ??以 Z為工具變量，則 IV估計量為： ???iiiixzyz?~???? ????iiiiiiiiixzezxzexz11 ?)?( ?? (*) (*)式表明， IV估計量與 OLS估計量無差異當且僅當 ?ziei=0，即工具變量與 OLS估計的殘差項無關。 檢驗時，求 Y關于 X與 Z的 OLS回歸式： iii ZXY ??? ???? 10 ??? 在實際檢驗中，豪斯蔓檢驗主要針對多元回歸進行，而且也不是直接對工具變量回歸，而是對以各工具變量為自變量、分別以各解釋變量為因變量進行回歸。 如對二元回歸模型 : iiii XXY ???? ???? 22110iiiii XXXXY 221122110 ?? ????? ?????(*) 通過 增加解釋變量的 F檢驗 ，檢驗聯(lián)合假設： H0： ?1=?2=0 。 拒絕原假設，就意味著（ *）式中的解釋變量與隨機擾動項相關。 （ 4）線性模型與雙對數(shù)線性模型的選擇 無法通過判定系數(shù)的大小來輔助決策 ，因為在兩類模型中被解釋變量是不同的。 為了在兩類模型中比較，可用 BoxCox變換 : 第一步 ，計算 Y的樣本幾何均值。 ??? )ln1e x p ()(~ /121 inn YnYYYY ? 第二步 ，用得到的樣本幾何均值去除原被解釋變量 Y，得到被解釋變量的新序列 Y*。 YYY ii ~/* ? 第三步 ，用 Y*替代 Y，分別估計雙對數(shù)線性模型與線性模型。并通過比較它們的殘差平方和是否有顯著差異來進行判斷。 )ln(2112R SSR SSn Zarembka（ 1968）提出的檢驗統(tǒng)計量為： 其中， RSS1與 RSS2分別為對應的較大的殘差平方和與較小的殘差平方和， n為樣本容量。 可以證明： 該統(tǒng)計量在兩個回歸的殘差平方和無差異的假設下服從自由度為 1 的 ?2分布。 因此，拒絕原假設時，就應選擇 RSS2的模型。 例 在 167。 ， 采用線性模型 : R2=。 采用雙對數(shù)線性模型 : R2=， 但不能就此簡單地判斷雙對數(shù)線性模型優(yōu)于線性模型。下面進行 BoxCox變換。 計算原商品進口樣本的幾何平均值為： )l n (e x p (~ 1 ?? ? tn MM 計算出新的商品進口序列： MMM tt ~./* ?以 Mt*替代 Mt，分別進行雙對數(shù)線性模型與線性模型的回歸，得： tt GDPM ln7 8 3 5 6 )?l n ( * ??? RSS1= tt G D PM 0 0 0 0 3 6 2 * ??RSS2= 于是， ) n (2421)l n (2112 ???R S SR S Sn 在 ?=5%下，查得臨界值 ?(1)= 判斷： 拒絕原假設，表明 雙對數(shù)線性模型確實“優(yōu)于”線性模型。 167。 模理論 一、 傳統(tǒng)建模理論與數(shù)據(jù)開采問題 二、 “ 從一般到簡單 ” —— 約化建模型理論 三、 非嵌套假設檢驗 四、 約化模型的準則 一、傳統(tǒng)建模理論與數(shù)據(jù)開采問題 ? 傳統(tǒng)計量經(jīng)濟學的主導建模理論是“ 結構模型方法論 ” ? 以先驗給定的經(jīng)濟理論為建立模型的出發(fā)點， ? 以模型參數(shù)的估計為重心， ? 以參數(shù)估計值與其理論預期值相一致為判斷標準， –是一個“ 從簡單到復雜 ”的建模過程（ simpletogeneral approach） :對不同變量及其數(shù)據(jù)的償試與篩選過程。 ?傳統(tǒng)建模方法主要的缺陷：建模過程的所謂“ 數(shù)據(jù)開采 ”（ Data minimg）問題。 數(shù)據(jù)開采 :對不同變量及其數(shù)據(jù)的償試與篩選。 ?這一過程對最終選擇的變量的 t檢驗產(chǎn)生較大影響