20xx年期貨從業(yè)考試考前沖刺練習(xí)題-資料下載頁(yè)
2025-08-10 20:54本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】世界上第一個(gè)推出利率期貨合約的交易所。除合約履約義務(wù)。點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。頭寸持倉(cāng)限量的（）時(shí)，應(yīng)該執(zhí)行大戶(hù)報(bào)告制度。證金比例為5%，則該客戶(hù)當(dāng)天須繳納的保證金為（）。做賣(mài)出保值并成交。滿(mǎn)意，希望能以此價(jià)格在一個(gè)月后買(mǎi)進(jìn)200噸大豆。7月1日買(mǎi)進(jìn)20手9月份大豆合約，成交。8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)大豆的同。半年后，該工廠(chǎng)以$，并以$
【正文】 元 元 參考答案 [BD] 98. 以下能對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響的是（）。 A: 經(jīng)濟(jì)周期 參考答案 [ABCD] 99. 按道氏理論的分類(lèi)，趨勢(shì)分為（）等類(lèi)型。 A: 主要趨勢(shì) 參考答案 [ABC] 100. 基本分析法的特點(diǎn)是分析（）。 A: 價(jià)格變動(dòng)長(zhǎng)期趨勢(shì) 參考答案 [ABC] 101. 以下關(guān)于趨勢(shì)線(xiàn)的說(shuō)法正確的是（）。 A: 趨勢(shì)線(xiàn)被觸及的次數(shù)越多，越有效 ，越有效 ，一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值 參考答案 [ABC] 102. 下 列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是（）。 A: 企業(yè)債券 參考答案 [BCD] 103. 假設(shè) 4 月 1 日現(xiàn)貨指數(shù)為 1500 點(diǎn)，市場(chǎng)利率為 5％，交易成本總計(jì)為 15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為 1％，則（）。 A: 若不考慮交易成本， 6月 30日的期貨理論價(jià)格為 1515點(diǎn) ,6 月 30日的期貨價(jià)格在 1530 以上才存在正向套利機(jī)會(huì) ,6 月 30日的期貨價(jià)格在 1530 以下才存在正向 套利機(jī)會(huì) ,6月 30日的期貨價(jià)格在 1500 以下才存在反向套利機(jī)會(huì) 參 考答案 [ABD] 104. 與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是（）。 A: 交割便利 參考答案 [AC] 105. 美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以（） A: 買(mǎi)入日元期貨 參考答案 [AC] 106. 面值為 100萬(wàn)美元的 3 個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為 時(shí)，以下正確的是（） A: 年貼現(xiàn)率為 % % 月貼現(xiàn)率為 % 參考答案 [ACD] 107. 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（） 。 A: 買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán) 參考答案 [AD] 108. 下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。 A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣(mài)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買(mǎi)方買(mǎi)入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買(mǎi)入的義務(wù) ，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利 ，即擁 有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方賣(mài)出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣(mài)出的義務(wù) 參考答案 [AC] 109. 某投資者在 2月份以 300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張 5月到期、執(zhí)行價(jià)格為 10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以 200 點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張 5 月到期、執(zhí)行價(jià)格為 10000 點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利 100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（）。 A: 9400 參考答案 [AC] 110. 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有（）。 A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)，賣(mài)出看跌期權(quán)，再賣(mài)出一手期貨合約的套利。 須相同 =（看跌期權(quán)權(quán)利金 看漲期權(quán)權(quán)利金） +（期貨價(jià)格 期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格） 參考答案 [ABCD] 111. 以下為虛值期權(quán)的是（）。 A: 執(zhí)行價(jià)格為 300，市場(chǎng)價(jià)格為 250的買(mǎi)入看跌期權(quán) 250，市場(chǎng)價(jià)格為 300 的買(mǎi)入 看漲期權(quán) 250，市場(chǎng)價(jià)格為 300 的買(mǎi)入看跌期權(quán) 300，市場(chǎng)價(jià)格為 250的買(mǎi)入看漲期權(quán) 參考答案 [CD] 112. 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是（）。 A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征 只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加 空機(jī)制 參考答案 [BC] 113. 美國(guó)對(duì)期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其 中對(duì)商品交易顧問(wèn)信息要求披露的內(nèi)容有（）。 A: 風(fēng)險(xiǎn)披露 參考答案 [ABCD] 114. 機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有（）。 A: 建立由董事會(huì)、高層管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 參考答案 [ABCD] 115. 客戶(hù)可采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施有（）。 A: 對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控 為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受力 ，將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以承受的程度 參考答案 [BCD] 116. 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)（）。 A: 代理風(fēng)險(xiǎn) 參考答案 [ABC] 117. 下面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是（）。 A: 交易所從會(huì)員保證金中按比例提取 險(xiǎn)帶來(lái)的虧損的資金 參考答案 [BC] 118. 對(duì)于期貨期權(quán)交易， 下列說(shuō)法正確的是（）。 A: 買(mǎi)賣(mài)雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱(chēng) 參考答案 [ACD] 119. 以下實(shí)際利率高于 %的情況有（）。 A: 名義利率為 6％，每一年計(jì)息一次 6％，每一季計(jì)息一次 6％，每一月計(jì)息一次 5％，每一季計(jì)息一次 參考答案 [BC] 120. 某投資者在 5月份以 700點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張 9月到期，執(zhí)行價(jià)格為 9900 點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以 300 點(diǎn)的權(quán)利 金賣(mài)出一張 9 月到期，執(zhí)行價(jià)格為 9500 點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為（）時(shí)能夠獲得 200點(diǎn)的盈利。 A: 11200點(diǎn) 參考答案 [CD]
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