【文章內(nèi)容簡介】 r)，主要包含股票價格、匯率、利率以及衍生品價格等。所以，金融市場風(fēng)險也常被稱為金融資產(chǎn)價格風(fēng)險(price risk of financial assets)，本課程簡稱市場風(fēng)險。一、市場風(fēng)險的定義與特性(續(xù))? 市場風(fēng)險除具有前文所述的金融風(fēng)險共有的特性之外，還具有以下特點：? 主要由證券價格、利率、匯率等市場風(fēng)險 因子的變化引起；? 種類眾多、影響廣泛、發(fā)生頻繁，是各個 經(jīng)濟(jì)主體所面臨的最主要的基礎(chǔ)性風(fēng)險； ? 常常是其它金融風(fēng)險的驅(qū)動因素；? 相對其他類型的金融風(fēng)險而言，市場風(fēng) 險的歷史信息和歷史數(shù)據(jù)的易得性較高。二、市場風(fēng)險的分類(一)證券價格風(fēng)險(securities price risk)(二)匯率風(fēng)險(exchange rate risk)(三)利率風(fēng)險(interest rate risk)(四)購買力風(fēng)險(purchasing power risk)第四節(jié)信用風(fēng)險引例一、信用風(fēng)險的概念(credit risk)：由于借款人或交易對手不能或不愿履行合約而給另一方帶來損失的可能性，以及由于借款人的信用評級變動和履約能力變化導(dǎo)致其債務(wù)市場價值的變動而引發(fā)損失的可能性。二、信用風(fēng)險的分類? 按照信用風(fēng)險的性質(zhì)，可將信用風(fēng)險分為違約風(fēng)險、信用等級降級風(fēng)險和信用價差增大風(fēng)險。? 按照信用風(fēng)險所涉及的業(yè)務(wù)種類，可將信用風(fēng)險分為表內(nèi)風(fēng)險與表? 產(chǎn)生的部位，可將信用風(fēng)險分為本金風(fēng)險和重臵風(fēng)? 否可以分散，又可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險和非系統(tǒng)篇三： 2 目錄的基礎(chǔ)理論管理的基本原理的監(jiān)管風(fēng)險管理風(fēng)險管理風(fēng)險管理管理險管理管理管理險管理險管理外風(fēng)險。按照信用風(fēng)險所險。按照信用風(fēng)險是性信用風(fēng)險。教學(xué)第一章:金融風(fēng)險第二章:金融風(fēng)險第三章:金融風(fēng)險第四章:商業(yè)銀行第五章:證券公司第六章:保險公司第七章:信用風(fēng)險第八章:流動性風(fēng)第九章:利率風(fēng)險第十章:外匯風(fēng)險第十一章:操作風(fēng)第十二章:國家風(fēng)使用教材《金融風(fēng)險管理》宋清華 李志輝中國金融出版社參考書籍1.《金融風(fēng)險管理》 盧文瑩 復(fù)旦大學(xué)出版社2.《金融風(fēng)險管理》第二版 張金清 復(fù)旦大學(xué)出版社》朱忠明社》石曉軍》王春峰》 尹灼 社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社》趙志宏參考雜志1．《金融研究》5篇四：金融風(fēng)險管理《金融風(fēng)險管理》課程教學(xué)大綱《金融風(fēng)險管理》 安徽大學(xué)出版社 《金融風(fēng)險管理》 中國金融出版社 《金融風(fēng)險管理》《金融風(fēng)險管理中國人民大學(xué)出版《商業(yè)銀行信用人民郵電出版社 《金融市場風(fēng)險天津大學(xué)出版社 《信用衍生工具《銀行全面風(fēng)險中國金融出版社．《中國金融》 ．《經(jīng)濟(jì)研究》 ．《管理世界》 ．《財貿(mào)經(jīng)濟(jì)》 課程中文名稱：金融風(fēng)險管理課程英文名稱：financial risk management 課程編號：課程性質(zhì)：學(xué)科基礎(chǔ)課學(xué) 時：（總學(xué)時3理論課學(xué)時3實驗課學(xué)時0）學(xué) 分：2 適用對象：2010級經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)先修課程：微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) 高等數(shù)學(xué)課程簡介：金融風(fēng)險管理就是營利性組織和非營利性組織衡量和控制風(fēng)險及回報之間的得失。金融風(fēng)險管理是金融學(xué)的核心課程之一。隨著金融一體化和經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，金融風(fēng)險日趨復(fù)雜化和多樣化，金融風(fēng)險管理的重要性愈加突出，金融風(fēng)險管理也成為一門重要的現(xiàn)代應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)科。金融風(fēng)險管理包括對金融風(fēng)險的識別、度量和控制，是一門集經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、金融學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計學(xué)于一身的交叉學(xué)科。一、教學(xué)目標(biāo)及任務(wù)金融風(fēng)險管理從商業(yè)銀行角度探索金融風(fēng)險，特別是據(jù)新巴塞爾協(xié)議中明確的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等方面進(jìn)行風(fēng)險管理。它是一門實踐性較強(qiáng)的學(xué)科，要以微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、財務(wù)學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、銀行管理學(xué)等學(xué)科知識為基礎(chǔ)，同時也需相應(yīng)的數(shù)學(xué)和外語基礎(chǔ)為學(xué)習(xí)前提。通過課程學(xué)習(xí)，使學(xué)生達(dá)到：（1）通過金融風(fēng)險管理的國際慣例與中國特色相結(jié)合，使學(xué)生了解金融風(fēng)險管理的一般原理與方法。（2）定性分析與定量分析相結(jié)合，把金融風(fēng)險的量化管理放在重要的位置，使學(xué)生掌握信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險的評估（3）以金融風(fēng)險管理實務(wù)為主，使學(xué)生理解并掌握金融風(fēng)險的管理技術(shù)和防范化解方法，同時理解金融風(fēng)險及其管理的基本原理和基礎(chǔ)理論二、學(xué)時分配三、教學(xué)內(nèi)容及教學(xué)要求第一章 銀行業(yè)風(fēng)險概述（4學(xué)時）教學(xué)內(nèi)容與要求：通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解金融風(fēng)險的概念、主要特征和基本類型，掌握金融風(fēng)險的管理程序；了解銀行業(yè)的風(fēng)險類型及其形成的原因，結(jié)合我國的實際情況說明我國銀行業(yè)存在的風(fēng)險及其成因。通過本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生對金融風(fēng)險有初步的了解，為以后的學(xué)習(xí)打下基礎(chǔ)。教學(xué)重點: 金融風(fēng)險的特征、基本類型和形成原因；我國銀行業(yè)風(fēng)險的成因。教學(xué)難點：金融風(fēng)險的形成原因，我國銀行業(yè)不良資產(chǎn)的形成原因。第一節(jié) 金融風(fēng)險的概念金融風(fēng)險的主要特征金融風(fēng)險的基本類型金融風(fēng)險管理的程序第二節(jié) 銀行業(yè)風(fēng)險的類型及成因銀行業(yè)風(fēng)險的分類銀行業(yè)風(fēng)險成因第三節(jié) 我國銀行業(yè)風(fēng)險風(fēng)險的形成銀行風(fēng)險與不良資產(chǎn)本章習(xí)題要點：說明在當(dāng)前的宏觀環(huán)境下，我國銀行業(yè)面臨的風(fēng)險有哪些，如何防范和化解這些風(fēng)險。第二章 銀行業(yè)風(fēng)險管理的組織、程序與內(nèi)容（4學(xué)時）教學(xué)內(nèi)容與要求：通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生熟悉銀行風(fēng)險管理的組織程序和風(fēng)險管理的內(nèi)容。掌握銀行進(jìn)行風(fēng)險識別的方法和途徑；能運用所學(xué)的風(fēng)險識別的方法和途徑分析當(dāng)前我國銀行業(yè)存在的風(fēng)險。同時要求學(xué)生重點掌握銀行業(yè)風(fēng)險評估的方法，能運用風(fēng)險評估方法進(jìn)行具體的風(fēng)險評估。教學(xué)重點：銀行業(yè)風(fēng)險管理的組織程序和內(nèi)容，風(fēng)險識別的方法和途徑；銀行業(yè)風(fēng)險評估的方法，風(fēng)險決策的方法和途徑。教學(xué)難點：銀行業(yè)風(fēng)險識別的方法和途徑；銀行業(yè)風(fēng)險評估的方法，風(fēng)險決策的方法和途徑。第一節(jié) 銀行業(yè)風(fēng)險管理的組織組織安排部門設(shè)置第二節(jié) 銀行業(yè)風(fēng)險管理的程序銀行業(yè)風(fēng)險防范的程序第三節(jié) 銀行業(yè)風(fēng)險識別的方法和途徑風(fēng)險識別的概念風(fēng)險識別的途徑風(fēng)險識別的方法第四節(jié) 銀行業(yè)風(fēng)險評估風(fēng)險評估方法風(fēng)險決策的方法風(fēng)險決策的途徑本章習(xí)題要點：說明銀行業(yè)風(fēng)險識別和風(fēng)險評估的方法，及這些方法可能存在的不足和改進(jìn)措施。第三章 資本風(fēng)險管理（5學(xué)時）教學(xué)內(nèi)容與要求：通過本章的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解銀行資本的功能，資本充足率要求及歷史演進(jìn)，了解新巴塞爾協(xié)議對金融風(fēng)險的資本要求；重點掌握資本的組成部分及各組成部分的形成方式，資本充足率的衡量指標(biāo)；熟悉商業(yè)銀行資本金的管理及商業(yè)銀行資本金的取得。教學(xué)重點：資本充足率要求的歷史演進(jìn)及資本的功能；資本的組成，資本充足率的衡量指標(biāo)。教學(xué)難點：資本的組成和形成方式；資本充足率的衡