4農(nóng)村金融對農(nóng)牧民收入的影響(編輯修改稿)
2024-08-21 07:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 四、實證分析 （一）單位根檢驗。單位根檢驗是檢查時間序列中有沒有單位根。如果時間序列中有單位根，則時間序列是非平穩(wěn)的。然后對時間序列進行建模將導致偽回歸現(xiàn)象。因此，在對時間序列建模時，首先要檢驗時間序列中是否存在單位根。本研究運用 adf檢驗，如若存在非平穩(wěn)序列，就進行一階差分處理，要是還不行，繼續(xù)差分處理，直到平穩(wěn)為止。如表 表 3 所示：通過觀察 adf的結(jié)果。從表 2 可以看出，雖然 lnx1 和 lnx2 表現(xiàn)平穩(wěn)，然而數(shù)據(jù) lny、 lnx lnx4 都非平穩(wěn)，不滿足同階單整。因此需要一階差分。從表 3 看出，經(jīng)過一階差分后， 5 個數(shù)據(jù)都平穩(wěn)，接下來開始協(xié)整檢驗。 第 4 頁 共 7 頁 （二）協(xié)整檢驗。通過 johansan 協(xié)整檢驗，可以確定本研究自變量 lny 與 4 個自變量之間是否存在長期的穩(wěn)定關(guān)系?；趘ar 模型 的 johansan 協(xié)整檢驗，在協(xié)整檢驗之初要最大滯后階數(shù)的選取。統(tǒng)計結(jié)果，如表 4 所示：根據(jù)赤池信息標準（ aic）和施瓦茨（ sc）的最小值進行確定，模型的最大滯后期是 2。對建立的滯后期為 2 的 var 模型的穩(wěn)定性進行檢驗，使用單位圓的方法，如圖 1 所示：根據(jù)圖 1 顯示，所有的特征根都落在單位圓內(nèi)，因此認為所建立的 var 模型是穩(wěn)定的。隨后，對變量進行協(xié)整檢驗，結(jié)果如表 表 6 所示：從表 5 和表 6 的結(jié)果看出，當原假設(shè)為不存在協(xié)整關(guān)系時，在 5％的置信水平下， p值小于 ，拒絕原假設(shè)，即數(shù)據(jù)之間存在協(xié)整關(guān)系；綜合跡統(tǒng)計量和 最大特征值統(tǒng)計量綜合來看拒接秩為 1 的假設(shè)，說明變量之間至少存在兩個協(xié)整關(guān)系。如表 7 所示：根據(jù)表 7 的結(jié)果，協(xié)整關(guān)系式可以寫為： lny＝ ＋ ＋ ＋ 通過協(xié)整方程式得出，農(nóng)村金融
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