中文稿-北京甘同風險管理咨詢有限公司-grandteam(編輯修改稿)
2025-02-09 08:26 本頁面
【文章內容簡介】 DD PAD MARCX/BF Reports MWD CDS MKB CAD CRIS DCL/RWS 報告，戰(zhàn)略和風險頭寸 功能 源系統(tǒng) 由于正確的架構，結構圖將變的更為簡單并且易于控制。數(shù)據(jù)質量大大提高，同時風險管理的費用也顯著降低 ?業(yè)務方的矛盾和重復報告已經被消除 11 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 目錄 ? 風險管理，數(shù)據(jù)和經濟資本 ? 信息管理 ? 信用工廠 ? 信貸定價：經濟資本和信用風險管理的紐帶 ? 生命周期風險定價 ? 風險管理問題 ? 人力資源管理給風險管理帶來的好處 ? 結論 12 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 事務處理 管理銀行資產負債組合的組成要素 ? 二級市場管理 ? 銀團貸款 ? 信貸衍生品 ? 結構交易 ? CDOs 發(fā)起 積極的組合管理 二級市場產品 資產組合 信貸 客戶 分行 資產負債管理 二級市場 一級市場 交易處理 財務控制 產品控制 帳戶管理 行為計分 損失計分 反應計分 信用風險管理 實施計分 預警管理 收集計分 13 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 資產組合的商業(yè)目標 增加收入 ? 通過交叉銷售和往上銷售增加收入 ? 通過戰(zhàn)略的線性管理項目增加收入 ? 通過目標年金戰(zhàn)略增加收入 ? 最大限度的業(yè)務重復 ? 提高客戶服務 優(yōu)化程序 ? 工作管理和人員有效利用 ? 降低過失和沖銷 ? 控制操作成本 ? 降低法定損失準備金 ? 降低高風險 控制損失 ? 工作量控制管理 ? 人員的有效利用 ? 降低過失 ? 降低沖銷 ? 控制操作成本 ? 降低法定損失準備金 ? 降低高風險 提高收益率 ? 增加高收益收益 ? 降低過失和損失 ? 降低征收成本 14 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 信貸資產管理流程 信用逾期記錄 還款及催收記錄 信貸申請及評分記錄 客戶 / 資產組合 特性 信用風險管理數(shù)據(jù)庫 風險集中 資產組合 總結 信用評級 提升 大額風險 管理 對手風險 分析 國家風險 分析 行業(yè)風險 分析 損失預期 資產組合監(jiān)控 資產組合分析 (CRS) VAR 分析 敏感分析 壓力測試分析 仿真 資產組合分析 行業(yè)風險評分 資產組合及風險管理戰(zhàn)略 戰(zhàn)略矩陣 確定當前周期階段 表現(xiàn)仿形 戰(zhàn)略評估比較 選擇合適戰(zhàn)略 實施及管理 15 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 目錄 ? 風險管理，數(shù)據(jù)和經濟資本 ? 信息管理 ? 信用工廠 ? 信貸定價：經濟資本和信用風險管理的紐帶 ? 生命周期風險定價 ? 風險管理問題 ? 人力資源管理給風險管理帶來的好處 ? 結論 16 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 資金成本 貸款的單純資金成本 信用溢價 信用違約可預測損失的準確評估 加價 利差為銀行的貸款收益 運營成本 銀行運營的總成本 (at branch and headoffice levels) 貸款的準確定價至關重要 ? 分行如何運用這些工具來增加其收益和利潤 ? 總行如何更好的管理來自系統(tǒng)性因素的風險敞口 客戶關系管理 信用風險 資產負債管理 貸款利率定價 17 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 為銀行帶來利潤的決定性因素決定了貸款利差，銀行需要將這些因素轉化為優(yōu)勢 No. 利潤驅動的主要因素 描述 + ve ve 競爭力 1 客戶細分 在客戶群中對特性有更好的理解，公司能更好的管理風險暴露 ? 2 產品差異化 如何實現(xiàn)銀行和其他銀行的差異 ? 3 其它銀行分行的競爭 在相同市場面對相同客戶，多少個銀行那個在提供同質產品 ? 4 潛在的進入壁壘 競爭對手竟如市場的難易程度 ? 5 產品可獲性 跨區(qū)域競爭 ? 6 人民銀行控制 基于人民銀行基準利率的國債的貸款利差和存款 ? 風險 1 信用評級 什么是借款人違約風險 ? ? 2 抵押交易 什么是貸款擔保帳戶 ? ? 3 有效的抵押品管理 抵質押管理的有效性和評估流程 ? 4 更少的經濟資本 (對于預期損失 ) EC 非預期損失的資本帳戶 ? 5 與全面的銀行資產負債表的關聯(lián) 資產組合中的有多少貸款在同一地區(qū)和行業(yè) ? 客戶關系 1 關系管理 我們的客戶知識和關系的深度 ? 18 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 目錄 ? 風險管理，數(shù)據(jù)和經濟資本 ? 信息管理 ? 信用工廠 ? 信貸定價：經濟資本和信用風險管理的紐帶 ? 生命周期風險定價 ? 風險管理問題 ? 人力資源管理給風險管理帶來的好處 ?
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