【正文】 Copyright IBM Corporation 2023 Richard Bisset 簡(jiǎn)介 Richard Bisset畢業(yè)于利茲大學(xué)，主修中文和德語(yǔ)。 ? 領(lǐng)導(dǎo)力 ? 每家銀行都想培育未來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)者，良好的人力資源管理應(yīng)該可以提供工具以實(shí)現(xiàn)它。 ? 方向、關(guān)注點(diǎn)、使命 ? 銀行職員常常不知道銀行的目標(biāo)。 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管合規(guī)要求有更迅速、準(zhǔn)確和完整的數(shù)據(jù)，同時(shí)也要求員工和管理對(duì)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管環(huán)境有充分的理解，更重要的是在組織范圍內(nèi)對(duì)自己的角色和職責(zé)的理解。 Copyright IBM Corporation 2023 事務(wù)處理 管理銀行資產(chǎn)負(fù)債組合的組成要素 ? 二級(jí)市場(chǎng)管理 ? 銀團(tuán)貸款 ? 信貸衍生品 ? 結(jié)構(gòu)交易 ? CDOs 發(fā)起 積極的組合管理 二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品 資產(chǎn)組合 信貸 客戶 分行 資產(chǎn)負(fù)債管理 二級(jí)市場(chǎng) 一級(jí)市場(chǎng) 交易處理 財(cái)務(wù)控制 產(chǎn)品控制 帳戶管理 行為計(jì)分 損失計(jì)分 反應(yīng)計(jì)分 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 實(shí)施計(jì)分 預(yù)警管理 收集計(jì)分 13 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 2023年中國(guó)的銀行的 關(guān)鍵因素 ? 提高和加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)和流程以避免壞賬 ? 對(duì)數(shù)據(jù)發(fā)起、信息分配和披露進(jìn)行管理 ? 對(duì)貸款發(fā)起、壞賬管理和清收流程進(jìn)行管理 ? 在合規(guī)和業(yè)務(wù)績(jī)效間尋找到一種平衡 ? 在分支行的集權(quán)化和控制間建立一種平衡 ? 需要整合管理信息，并創(chuàng)造增值知識(shí) ? 需要提高銀行人員的意識(shí)和理解以加強(qiáng)銀行內(nèi)部的控制和監(jiān)管 2 IBM Global Business Services 169。 ?源系統(tǒng)和功能間的接口已經(jīng)恢復(fù)并成為變革努力的主要結(jié)果 ?報(bào)告工具、方法論 /功能和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有合理的分離，常常多余 ? 源系統(tǒng)已經(jīng)合理化同時(shí)報(bào)告構(gòu)架變得更簡(jiǎn)單 KDI KDU/KRD FIF930 SAK/CRP KDA ELBA FC RWI AIDA ADB DKW Reuschel PROFIT DreLUX COM CORDOBA SEBIOS KDD PAD MARCX/BF Reports MWD CDS MKB CAD CRIS DCL/RWS 報(bào)告，戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)頭寸 功能 源系統(tǒng) 由于正確的架構(gòu)，結(jié)構(gòu)圖將變的更為簡(jiǎn)單并且易于控制。 Copyright IBM Corporation 2023 風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題 ? 對(duì)隱私、安全性和各種風(fēng)險(xiǎn)更高的需求要求金融機(jī)構(gòu)采取更積極主動(dòng)、全公司層面的方法對(duì)內(nèi)部控制、法律合規(guī)進(jìn)行管理。 27 IBM Global Business Services 169。好的人力資源管理應(yīng)該能幫助員工提升自己。良好的人力資源管理應(yīng)減少過(guò)失、提高效率和給員工的發(fā)展和提升提供更好的機(jī)會(huì)。 最近的 12年，從事于信用領(lǐng)域，包括 4年匯豐日本信貸總部信用風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人的經(jīng)歷。 ? 貸款質(zhì)量 ? .銀行損失最薄弱的地方是信貸，對(duì)客戶業(yè)務(wù)或環(huán)境缺乏了解都可能導(dǎo)致重大的損失和壞賬，人力資源管理應(yīng)該幫助信貸人員理解貸款的動(dòng)因和失敗的貸款決策帶來(lái)的不利影響。 ? 運(yùn)營(yíng)效率 ? 提高對(duì)銀行工作、員工職位和目標(biāo)的理解有助于增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)效率、減少錯(cuò)誤和損失。 ? 進(jìn)一步，中國(guó)的銀行最為緊迫和關(guān)鍵的是人力資本的發(fā)展。 Copyright IBM Corporation 2023 目錄 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理，數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)資本 ? 信息管理 ? 信用工廠 ? 信貸定價(jià)：經(jīng)濟(jì)資本和信用風(fēng)險(xiǎn)管理的紐帶 ? 生命周期風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) ? 風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題 ? 人力資源管理給風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)的好處 ? 結(jié)論 16 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 ?信用風(fēng)險(xiǎn) 違約風(fēng)險(xiǎn) 信用下降 ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 資產(chǎn)負(fù)債管理 ?操作風(fēng)險(xiǎn) ?法律風(fēng)險(xiǎn) ?聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) ?信用風(fēng)險(xiǎn) PD/LGD/EAD/M ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) VaR, 波動(dòng)性 , NII, ?操作風(fēng)險(xiǎn) AMA, SA, BIA ?法律風(fēng)險(xiǎn) ?聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) ?對(duì)沖 信用衍生產(chǎn)品 (CDO/CDS) 利率衍生產(chǎn)品 ?證券化 MBS/CMO/ABS/CLO ?企業(yè)聯(lián)合 高級(jí) /初級(jí) /權(quán)益 ?資產(chǎn)部署及重組 ?RAROC ?EPS ?SVA ?EVA ?外部 金融監(jiān)管法規(guī) (Basel II, SarbaneOxley) 持股人 客戶 ?內(nèi)部 組合 LOB 高級(jí)管理 董事會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程 風(fēng)險(xiǎn)管理流程 (監(jiān)控、執(zhí)行和實(shí)施 ) ALLL (貸款和租賃損失備抵項(xiàng) ) 準(zhǔn)備金 資本配置 經(jīng)濟(jì)資本 IBM提供端對(duì)端的全面風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 組合管理 績(jī)效管理 報(bào)表 5 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 信用風(fēng)險(xiǎn) / 資產(chǎn)組合分析 核心銀行系統(tǒng) (與借貸相關(guān)的流程 ) EAI 技術(shù)架構(gòu) 貸款發(fā)放 (貸款申請(qǐng) , 信用審批 , 信貸文書(shū)確認(rèn)與信貸簽署 ) 信貸服務(wù) (信貸用信 , 償付流程 ,帳戶結(jié)清 ) 風(fēng)險(xiǎn) 集中度 組合管理 信用評(píng)級(jí)遷移 大額暴險(xiǎn)管理 交易對(duì)手 風(fēng)險(xiǎn)分析 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 分析 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 分析 損失 預(yù)測(cè) 基于 VaR 的分析