【正文】 ? 決策 ? 限額分配 ?帳戶評估 ?增加限額 ? 交叉銷售 ? 預(yù)防損失 ? 清收策略 ? 預(yù)警 ? 外部影響管理 ?壞賬沖銷 ?準(zhǔn)備金計量 ?產(chǎn)品評估 20 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 IBM的策略體系 風(fēng)險和資產(chǎn)組合管理戰(zhàn)略 客戶關(guān)系管理 風(fēng)險引擎 ?歷史損失數(shù)據(jù) ?信用風(fēng)險評級模型 ?產(chǎn)生個人 PD, LGD, EAD,M, 信用評級和預(yù)期損失 抵質(zhì)押品管理 ?IRB and MtM 方法 銀行信用風(fēng)險知識庫 定價引擎 ?RAROC ?關(guān)于資金成本、管理成本、盈利性和利率風(fēng)險的信息 銀行數(shù)據(jù)倉庫 資產(chǎn)組合數(shù)據(jù) ?貸款 ?抵押 ? 現(xiàn)金流 擔(dān)保品數(shù)據(jù) ?證券 ?房地產(chǎn) ?信貸衍生品 市場數(shù)據(jù) ?利率 ?信貸利差 ?FOREX Rates 客戶信息 ? 客戶簡介 ?外部評級 ? PD, etc 核心銀行業(yè)務(wù) ?管理 ?支付 ? 監(jiān)管約束 ?市場約束 資產(chǎn)組合的信 用 風(fēng)險管理 ?產(chǎn)生組合 PD, EAD, LGD, 相關(guān)性 and cVaR ?資本和儲備金 分配和限額設(shè)置 ? 壓力測試 24 IBM Global Business Services 169。 ? 提高透明度非常關(guān)鍵，不僅是監(jiān)管當(dāng)局和客戶的要求，同時也由于業(yè)務(wù)模型和合作關(guān)系的協(xié)同關(guān)系的出現(xiàn)。 ? 進一步，中國的銀行最為緊迫和關(guān)鍵的是人力資本的發(fā)展。 ? 人力因素 ? 內(nèi)部良好監(jiān)管的成功實施，最重要的因素是員工忠誠度，但它同時也是最容易被低估和最難控制的。但是不僅僅是道德和遵守法律法規(guī)，對于遵守法律法規(guī)，員工需要在道德基礎(chǔ)上理解銀行業(yè)務(wù)。良好的人力資源管理能夠使員工接受變化而不是恐懼變化 。 ? 運營效率 ? 提高對銀行工作、員工職位和目標(biāo)的理解有助于增強運營效率、減少錯誤和損失。良好的人力資源管理能夠使員工理解客戶的重要性同時也知道如何幫助員工。 Copyright IBM Corporation 2023 人力資源管理給風(fēng)險管理帶來的好處 ? 員工個人發(fā)展 ? 有很多因素可以激勵員工，但是關(guān)鍵的是自我價值感。人力資源管理應(yīng)該幫助信貸人員理解績效和他們行為的后果。 ? 貸款質(zhì)量 ? .銀行損失最薄弱的地方是信貸，對客戶業(yè)務(wù)或環(huán)境缺乏了解都可能導(dǎo)致重大的損失和壞賬，人力資源管理應(yīng)該幫助信貸人員理解貸款的動因和失敗的貸款決策帶來的不利影響。它會對其他員工士氣造成影響。信貸人員很容易喪失自己對客戶的分析能力，良好的人力資源管理應(yīng)該確保員工有能力做出對交易對手的價值判斷。 32 IBM Global Business Services 169。 最近的 12年，從事于信用領(lǐng)域，包括 4年匯豐日本信貸總部信用風(fēng)險負(fù)責(zé)人的經(jīng)歷。 33 IBM Global Business Services 169。 負(fù)責(zé)為交通銀行（匯豐持股%）信貸風(fēng)險管理的優(yōu)化實施提供咨詢，包括：信用風(fēng)險政策、手冊的制定，員工培訓(xùn)，為交行 2023香港上市提供解決壞賬、疑帳貸款的咨詢；負(fù)責(zé)為上海銀行（匯豐持股 8%）籌建全面信貸風(fēng)險管理部門的服務(wù)體系，包括：信用風(fēng)險政策、手冊的制定。在加入 IBM之前，在匯豐銀行工作 25年，現(xiàn)為 IBM 全球咨詢服務(wù)部（ GBS）資深咨詢經(jīng)理，負(fù)責(zé)領(lǐng)域為信用風(fēng)險管理、合規(guī)和監(jiān)管。良好的人力資源管理應(yīng)減少過失、提高效率和給員工的發(fā)展和提升提供更好的機會。 ? 降低不良貸款率 ? . 中國不良貸款率非常高，原因有很多（政策貸款、保持國有企業(yè)就業(yè)），現(xiàn)在職能通過信貸培訓(xùn)可以避免這類問題。 Copyright IBM Corporation 2023 目錄 ? 風(fēng)險管理，數(shù)據(jù)和經(jīng)濟資本 ? 信息管理 ? 信用工廠 ? 信貸定價：經(jīng)濟資本和信用風(fēng)險管理的紐帶 ? 生命周期風(fēng)險定價 ? 風(fēng)險管理問題 ? 人力資源管理給風(fēng)險管理帶來的好處 ? 結(jié)論 31 IBM Global Business Services 169。 ? 團隊合作 ? 信貸領(lǐng)域的員工必須了解到他們是專業(yè)團隊中的一份子，不可能單獨完成某項工作。好的人力資源管理應(yīng)該能幫助員工提升自己。 28 IBM Global Business Services 169。 ? 客戶服務(wù)質(zhì)量 ? 充分立交自己角色的員工可以提供更好的客戶服務(wù)和產(chǎn)生更好的客戶滿意度。信息不足導(dǎo)致不能確保銀行和員工朝正確的方向努力。 27 IBM Global Business Services 169。由于缺乏對銀行系統(tǒng)和流程的了解或人員忠誠度的缺失，銀行常常發(fā)生欺詐事件。 Copyright IBM Corporation 2023 風(fēng)險管理問題 ? 專業(yè)知識 ? 如果沒有輔以專業(yè)知識，即使擁有世界一流的系統(tǒng)，也沒有多大的價值。 ? 對于金融機構(gòu)，關(guān)鍵是通過拓寬專業(yè)領(lǐng)域，從軟件解決方案實施。 Copyright IBM Corporation 2023 風(fēng)險管理問題 ? 對隱私、安全性和各種風(fēng)險更高的需求要求金融機構(gòu)采取更積極主動、全公司層面的方法對內(nèi)部控制、法律合規(guī)進行管理。 Copyright IBM Corporation 2023 和不利的客戶交談 理解客戶需求 依據(jù)價值和需要劃分 為客戶關(guān)系處理設(shè)計戰(zhàn)略 客戶定制化 成功 = f (客戶溝通 , 數(shù)據(jù)分析 , 價值策略 , 決策 )) Product holdings High Attrition score Echannel preference Yes No Yes Offer echat room Offer advice service No Not High 22 IBM Global Business Serv