【正文】 險管理解決方案 風險識別 風險評估 組合管理 績效管理 報表 5 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 ?多余數(shù)據(jù)被清除，數(shù)據(jù)合并變得更容易。 Copyright IBM Corporation 2023 目錄 ? 風險管理，數(shù)據(jù)和經濟資本 ? 信息管理 ? 信用工廠 ? 信貸定價：經濟資本和信用風險管理的紐帶 ? 生命周期風險定價 ? 風險管理問題 ? 人力資源管理給風險管理帶來的好處 ? 結論 16 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 IBM的策略體系 風險和資產組合管理戰(zhàn)略 客戶關系管理 風險引擎 ?歷史損失數(shù)據(jù) ?信用風險評級模型 ?產生個人 PD, LGD, EAD,M, 信用評級和預期損失 抵質押品管理 ?IRB and MtM 方法 銀行信用風險知識庫 定價引擎 ?RAROC ?關于資金成本、管理成本、盈利性和利率風險的信息 銀行數(shù)據(jù)倉庫 資產組合數(shù)據(jù) ?貸款 ?抵押 ? 現(xiàn)金流 擔保品數(shù)據(jù) ?證券 ?房地產 ?信貸衍生品 市場數(shù)據(jù) ?利率 ?信貸利差 ?FOREX Rates 客戶信息 ? 客戶簡介 ?外部評級 ? PD, etc 核心銀行業(yè)務 ?管理 ?支付 ? 監(jiān)管約束 ?市場約束 資產組合的信 用 風險管理 ?產生組合 PD, EAD, LGD, 相關性 and cVaR ?資本和儲備金 分配和限額設置 ? 壓力測試 24 IBM Global Business Services 169。 ? 進一步，中國的銀行最為緊迫和關鍵的是人力資本的發(fā)展。但是不僅僅是道德和遵守法律法規(guī)，對于遵守法律法規(guī)，員工需要在道德基礎上理解銀行業(yè)務。 ? 運營效率 ? 提高對銀行工作、員工職位和目標的理解有助于增強運營效率、減少錯誤和損失。 Copyright IBM Corporation 2023 人力資源管理給風險管理帶來的好處 ? 員工個人發(fā)展 ? 有很多因素可以激勵員工，但是關鍵的是自我價值感。 ? 貸款質量 ? .銀行損失最薄弱的地方是信貸，對客戶業(yè)務或環(huán)境缺乏了解都可能導致重大的損失和壞賬，人力資源管理應該幫助信貸人員理解貸款的動因和失敗的貸款決策帶來的不利影響。信貸人員很容易喪失自己對客戶的分析能力，良好的人力資源管理應該確保員工有能力做出對交易對手的價值判斷。 最近的 12年，從事于信用領域，包括 4年匯豐日本信貸總部信用風險負責人的經歷。 負責為交通銀行（匯豐持股%）信貸風險管理的優(yōu)化實施提供咨詢，包括：信用風險政策、手冊的制定，員工培訓，為交行 2023香港上市提供解決壞賬、疑帳貸款的咨詢；負責為上海銀行（匯豐持股 8%）籌建全面信貸風險管理部門的服務體系，包括：信用風險政策、手冊的制定。良好的人力資源管理應減少過失、提高效率和給員工的發(fā)展和提升提供更好的機會。 Copyright IBM Corporation 2023 目錄 ? 風險管理，數(shù)據(jù)和經濟資本 ? 信息管理 ? 信用工廠 ? 信貸定價：經濟資本和信用風險管理的紐帶 ? 生命周期風險定價 ? 風險管理問題 ? 人力資源管理給風險管理帶來的好處 ? 結論 31 IBM Global Business Services 169。好的人力資源管理應該能幫助員工提升自己。 ? 客戶服務質量 ? 充分立交自己角色的員工可以提供更好的客戶服務和產生更好的客戶滿意度。 27 IBM Global Business Services 169。 Copyright IBM Corporation 2023 風險管理問題 ? 專業(yè)知識 ? 如果沒有輔以專業(yè)知識，即使擁有世界一流的系統(tǒng)，也沒有多大的價值。 Copyright IBM Corporation 2023 風險管理問題 ? 對隱私、安全性和各種風險更高的需求要求金融機構采取更積極主動、全公司層面的方法對內部控制、法律合規(guī)進行管理。 Copyright IBM Corporation 2023 為銀行帶來利潤的決定性因素決定了貸款利差，銀行需要將這些因素轉化為優(yōu)勢 No. 利潤驅動的主要因素 描述 + ve ve 競爭力 1 客戶細分 在客戶群中對特性有更好的理解，公司能更好的管理風險暴露 ? 2 產品差異化 如何實現(xiàn)銀行和其他銀行的差異 ? 3 其它銀行分行的競爭 在相同市場面對相同客戶，多少個銀行那個在提供同質產品 ? 4 潛在的進入壁壘 競爭對手竟如市場的難易程度 ? 5 產品可獲性 跨區(qū)域競爭 ? 6 人民銀行控制 基于人民銀行基準利率的國債的貸款利差和存款 ? 風險 1 信用評級 什么是借款人違約風險 ? ? 2 抵押交易 什么是貸款擔保帳戶 ? ? 3 有效的抵押品管理 抵質押管理的有效性和評估流程 ? 4 更少的經濟資本 (對于預期損失 ) EC 非預期損失的資本帳戶 ? 5 與全面的銀行資產負債表的關聯(lián) 資產組合中的有多少貸款在同一地區(qū)和行業(yè) ? 客戶關系 1 關系管理 我們的客戶知識和關系的深度 ? 18 IBM Global Business Services 169。 ?源系統(tǒng)和功能間的接口已經恢復并成為變革努力的主要結果 ?報告工具、方法論 /功能和數(shù)據(jù)倉庫沒有合理的分離，常常多余 ? 源系統(tǒng)已經合理化同時報告構架變得更簡單 KDI KDU/KRD FIF930 SAK/CRP KDA ELBA FC RWI AIDA ADB DKW Reuschel PROFIT DreLUX