svar操作步驟eviews(編輯修改稿)
2025-01-26 20:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 則 ?13 說(shuō) 明 ◎ 從 VAR對(duì)象窗口的菜單中選擇◎ Procs/Estimate Structural Factorization ◎ SVAR Options的對(duì)話框中，擊中 Matrix按鈕和 ShortRun Pattern按鈕，并在相應(yīng)的編輯框中填入模版矩陣的名字。 構(gòu)建 SVAR模型 （ 第二步： 估計(jì) SVAR） 14 脈沖響應(yīng)分析 ※ VAR窗口 ※ VIEW ※ impulse response 15 方差分解 ※ VAR窗口 ※ VIEW ※ variance deposition 協(xié)整檢驗(yàn) ：請(qǐng)點(diǎn) 說(shuō)明 請(qǐng)點(diǎn)： 軟件操作 情形一：不協(xié)整 說(shuō)明沒(méi)長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)第，可以做 ： 請(qǐng)點(diǎn) VAR模型 情形二：協(xié)整 請(qǐng)點(diǎn) VEC模型在 EViews軟件中的實(shí)現(xiàn) 16 說(shuō) 明 ◎ VAR與 VEC關(guān)系是： VEC是有協(xié)整約束（即有長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系）的 VAR模型，多用于具有協(xié)整關(guān)系的非平穩(wěn)時(shí)間序列建模 高鐵梅 計(jì)理分析方法與建模 第 2版 P295 ◎協(xié)整檢驗(yàn)僅對(duì)非平穩(wěn)序列（單整數(shù)相同）有效 注：如有 2階單整，其他是一階單整，則可將 2階單整原序列差分或取對(duì)數(shù)，生成新序列，再與其他一階單整序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn) ◎ 協(xié)整要進(jìn)行序列平穩(wěn)性（單位根）檢驗(yàn)，只有滿足單整數(shù)相同的非平穩(wěn)序列才能進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn) ◎ 原：不存在協(xié)整關(guān)系 17 18 協(xié)整檢驗(yàn)在 EViews軟件中的實(shí)現(xiàn) 一 起動(dòng)程序 ※ VAR對(duì)象或 Group(組 )對(duì)象的工具欄中選擇※ View/Cointegration Test… 即可。 二 填寫對(duì)話窗 三 協(xié)整結(jié)果 19 填寫協(xié)整檢驗(yàn)設(shè)定對(duì)話框 關(guān)于序列假設(shè) 可選部分關(guān)于協(xié)整方程假設(shè) 滯后設(shè)定是指在輔助回歸中的一階差分的滯后項(xiàng)，不是指原序列。例如，如果在編輯欄中鍵入“ 1 2”，協(xié)整檢驗(yàn)用 ?yt 對(duì) ?yt1， ?yt2 和其他指定的外生變量作回歸，此時(shí)與原序列 yt 有關(guān)的最大的滯后階數(shù)是 3。對(duì)于一個(gè)滯后階數(shù)為 1的協(xié)整檢驗(yàn)，在編輯框中應(yīng)鍵入“ 0 0”。 不能確定如何選擇，則 選擇此項(xiàng) 20 VEC模型在 EViews軟件中的實(shí)現(xiàn) 1. 如何估計(jì) VEC模型 由于 VEC模型的表達(dá)式僅僅適用于協(xié)整序列，所以應(yīng)先運(yùn)行 Johansen協(xié)整檢驗(yàn)，并確定協(xié)整關(guān)系數(shù)。需要提供協(xié)整信息作為 VEC對(duì)象定義的一部分。 如果要建立一個(gè) VEC模型 ， 在 VAR對(duì)象設(shè)定框中 ， 從VAR Type中選擇 Vector Error Correction項(xiàng) 。 在 VAR Specification欄中 ， 除了特殊情況外 ， 應(yīng)該提供與無(wú)約束的 VAR模型相同的信息： 21 ① 常數(shù)或線性趨勢(shì)項(xiàng)不應(yīng)包括在 Exogenous Series的編輯框中 。 對(duì)于 VEC模型的常數(shù)和趨勢(shì)說(shuō)明應(yīng)定義在Cointegration欄中 。 ② 在 VEC模型中滯后間隔的說(shuō)明指一階差分的滯后 。 例如 ， 滯后說(shuō)明 “ 1 2”將包括 VEC模型右側(cè)的變量的一階差分項(xiàng)的滯后 ， 即 VEC模型是兩階滯后約束的VAR模型 。 為了估計(jì)沒(méi)有一階差分項(xiàng)的 VEC模型 ， 指定滯后的形式為： “ 0 0” 。 22 ③ 對(duì) VEC模型常數(shù)和趨勢(shì)的說(shuō)明在 Cointegration欄（ 下圖 ） 。 必須從 5個(gè)趨勢(shì)假設(shè)說(shuō)明中選擇一個(gè) ， 也必須在編輯框中填入?yún)f(xié)整關(guān)系的個(gè)數(shù) ， 應(yīng)該是一個(gè)小于 VEC模型
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