一位年輕華裔博士邁入華爾街的故事模板(編輯修改稿)
2025-08-30 08:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 你和另一個球迷將對每一場比賽打賭，賭注為x 美元。如果你贏了，你就得到x元，否則就輸?shù)魓元。每場比賽的賭注x元都是可調(diào)整的，完全由你決定。你的目標(biāo)是通過一系列賭局，使得最后只要A隊贏了你將贏得100元，否則你將輸?shù)?00元。問題是第一場的賭注你該押多少呢?”我用了一些符號表示比賽的輸贏次序，作了十分鐘的代數(shù)計算：“，對吧?”“為什么不用二叉樹來計算呢?就跟計算期權(quán)價一樣的道理?！彼f?！叭绻氵M入一個十年的利率交換，你付每三個月的LIBOR利率，接受每六個月的固定利率百分之五。結(jié)果第二天十年的利率交換固定利率漲了零點一個百分點，你是虧了還是賺了呢?你的盈虧的貼現(xiàn)值是多少?”“當(dāng)然是虧了，由于我每年將要虧損一個百分點，而十年的貼現(xiàn)值之和是七點五左右，所以我虧損的貼現(xiàn)值是百分之七點五左右?！薄凹俣˙lackScholes方程成立，且無股票紅利。如果股票價格為100元。無風(fēng)險利率為百分之五?？紤]一個一年到期的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格就是100元。如果波動率為零，那么看漲期權(quán)的價值應(yīng)該是多少?再告訴我怎樣對沖這個期權(quán)?！蔽以囍卮鹜晁膯栴}，他就出去了，接著又進來了一個人?！澳愫茫沂枪镜囊粋€交易員。聽說Pouria的問題你都答上來了。我有幾個問題，你準(zhǔn)備好了嗎?”“你聽過俄羅斯左輪手槍問題嗎?一把左輪手槍可以裝六發(fā)子彈。一個賭徒在手槍里放了兩發(fā)子彈，子彈在彈膛里是挨著的，然后把子彈輪盤隨機地轉(zhuǎn)了一下。他先朝自己開了一槍。幸運的是，當(dāng)然，你也可以說不幸的是，他還活著
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