【文章內容簡介】 于當日對客戶第二次所在會員的首席風險官進行電話提示，要求會員及時制止客戶不當交易行為，并要求會員報送書面報告及相關材料。，交易所于當日閉市后對該客戶給予暫停開倉交易不低于1個月的紀律處分。同時，交易所對會員采取以下措施：（1）客戶三次達到處理標準的交易行為均發(fā)生在同一會員的，交易所向該會員發(fā)出監(jiān)管意見函，并提請中國證監(jiān)會分類監(jiān)管扣分。（2）客戶三次達到處理標準的交易行為未發(fā)生在同一會員的，交易所向客戶第三次達到處理標準所在會員發(fā)出監(jiān)管警示函，并要求會員報送書面報告及相關材料。、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為發(fā)生在不同會員的，交易所對發(fā)生自成交交易量分布最大、頻繁報撤單發(fā)生次數(shù)最多或大額報撤單發(fā)生次數(shù)最多的會員參照上述規(guī)定采取相關措施。，視為同一客戶，其自成交行為、頻繁報撤單行為，大額報撤單行為按照上述認定標準管理，參照上述規(guī)定采取相關措施。、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為情節(jié)惡劣的，不受資數(shù)限制，交易所可直接依據(jù)《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》（以下簡稱“《違規(guī)處理辦法》”）第二十八條對關聯(lián)賬戶所有或實際控制人予以警告、強行平倉等紀律處理分。，出現(xiàn)自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為，第一次達到處理標準的，交易所對會員的指定聯(lián)系人進行電話提示。第二次達到處理標準的，交易所約見會員總經(jīng)理談話。第三次達到處理標準的，交易所給予該會員暫停開倉交易不低于3個月的紀律處分。、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為，交易所已向同一會員發(fā)出二次監(jiān)管警示函的，第三次向該會員發(fā)出監(jiān)管意見函，并提請中國證監(jiān)會分類監(jiān)管扣分。（二）關聯(lián)賬戶合并持倉超限行為處理程序，且發(fā)生合并持倉超限行為，交易所于當日閉市后通知客戶所在會員首席風險官，要求客戶自行平倉?？蛻粼诖稳盏谝恍」?jié)前未自行平倉的，交易所對客戶持倉進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，同時于強行平倉當日閉市后對該組關聯(lián)賬戶給予暫停開倉交易不低于1個月的紀律處分。，交易所除按上款要求進行處理外，第一次出現(xiàn)的，交易所將該組關聯(lián)賬戶列入重點監(jiān)管名單，第二次出現(xiàn)的，交易所于次日對該組關聯(lián)賬戶給予暫停開倉交易不低于10個交易日的紀律處分。第三次出現(xiàn)的，交易所對該組關聯(lián)帳戶的持倉進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，并對該組關聯(lián)賬戶給予暫停開倉交易6個月的紀律處分。，且在同一會員的，出現(xiàn)第一次，交易所對客戶所在會員首席風險官進行電話提示。出現(xiàn)第二次，交易所于次日閉市前約見該會員的總經(jīng)理及首席風險官談話，出現(xiàn)第三次，交易所向該會員發(fā)出監(jiān)管意見函，并提請中國證監(jiān)會分類監(jiān)管扣分。，但持倉分布在不同會員的，交易所對持倉分布最大的會員參照上述規(guī)定采取相關監(jiān)管措施。，參照上述規(guī)定采取相關監(jiān)管措施。（三）影響交割結算價行為、盜碼交易行為處理程序、對敲交易影響交割結算價的，交易所對影響交割結算價的相關客戶或非期貨公司會員給予暫停開倉交易不低于3個月的紀律處分。情節(jié)嚴重的，交易所報告中國證監(jiān)會相關情況并提請立案稽查。，交易所立即電話通知涉及會員停止相關客戶賬戶的出金，并在第一時間報告中國證監(jiān)會相關情況，由期貨監(jiān)管一部提請稽查局協(xié)助支持。相關情況報告包括：簡要交易描述、交易雙方的名稱、證件號碼、資金賬戶所在地、涉及會員名稱等。（四）自然人客戶違規(guī)持倉行為處理程序，交易所按照《違規(guī)處理辦法》第二十八條第（十）項或第三十四條規(guī)定，給予客戶警告、強行平倉、通報批評或暫停開倉交易1個月等紀律處分。，其所在會員未按《風險控制辦法》第四十八條規(guī)定時限平倉的，交易所向會員發(fā)出監(jiān)管意見函，按照《違規(guī)處理辦法》第二十二條對會員給予警告或通報批評等紀律處分，并提請中國證監(jiān)會分類監(jiān)管扣分。（五）市場異常狀況處理程序當市場出現(xiàn)異常狀況時，為警示和化解風險，交易所可采取下列處理描施：。、平倉。交易所可根據(jù)市場運行情況及相關法規(guī)，調整異常交易行為的認定標準及處理程序。特此通知。二O一O年十月二十五日附件三：關于《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》有關處理標準及處理程序的通知各會員單位： 為加強對期貨市場異常交易行為的監(jiān)管，遏制過度交易，嚴厲打擊各類違法違規(guī)行為，根據(jù)《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》的相關內容，就異常交易行為的處理標準及處理程序通知如下： 一、自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為的處理標準及處理程序 （一）處理標準 客戶異常交易行為達到以下情形之一的，視作達到交易所自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為處理標準，交易所啟動異常交易行為處理程序： （1）客戶單日自成交次數(shù)超過5次（含5次），構成“以自己為交易對象，大量或者多次進行自買自賣”的。 （2）客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過500次（含500次），構成“日內出現(xiàn)頻繁申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為”的。 （3）客戶單日在某一合約上的大額撤單次數(shù)超過50次（含50次），構成“日內出現(xiàn)大量或多次大額申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為”的。 單筆撤單的撤單量達到300手以上（含300手），視作大額報撤單。 客戶單日在多個合約上因頻繁報撤單、大額報撤單達到交易所處理標準的，按照一次認定。 （二）處理程序 客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達到交易所處理標準的，交易所按照以下處理程序進行處理： 客戶第一次達到交易所處理標準的，交易所于當日對客戶所在會員的首席風險官進行電話提示，要求會員及時將交易所提示轉達客戶，責令其對客戶進行教育、引導、勸阻及制止。 同一客戶第二次達到交易所處理標準的，交易所將該客戶列入重點監(jiān)管名單，同時將客戶異常交易行為向會員通報。如客戶兩次達到交易所處理標準的交易行為均發(fā)生在同一會員的，交易所將于次日閉市前約見該會員的總經(jīng)理及首席風險官談話，要求會員及時制止客戶不當交易行為，會員總經(jīng)理及首席風險官無正當理由缺席約見談話的，交易所向會員下發(fā)監(jiān)管警示函；如客戶兩次達到交易所處理標準的交易行為未發(fā)生在同一會員的，交易所于當日對客戶第二次所在會員的首席風險官進行電話提示，要求會員及時制止客戶不當交易行為。 同一客戶第三次達到交易所處理標準的，交易所于當日閉市后對客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制