【文章內(nèi)容簡介】 于當(dāng)日對客戶第二次所在會員的首席風(fēng)險官進(jìn)行電話提示，要求會員及時制止客戶不當(dāng)交易行為，并要求會員報送書面報告及相關(guān)材料。，交易所于當(dāng)日閉市后對該客戶給予暫停開倉交易不低于1個月的紀(jì)律處分。同時，交易所對會員采取以下措施：（1）客戶三次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的交易行為均發(fā)生在同一會員的，交易所向該會員發(fā)出監(jiān)管意見函，并提請中國證監(jiān)會分類監(jiān)管扣分。（2）客戶三次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的交易行為未發(fā)生在同一會員的，交易所向客戶第三次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)所在會員發(fā)出監(jiān)管警示函，并要求會員報送書面報告及相關(guān)材料。、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為發(fā)生在不同會員的，交易所對發(fā)生自成交交易量分布最大、頻繁報撤單發(fā)生次數(shù)最多或大額報撤單發(fā)生次數(shù)最多的會員參照上述規(guī)定采取相關(guān)措施。，視為同一客戶，其自成交行為、頻繁報撤單行為，大額報撤單行為按照上述認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)管理，參照上述規(guī)定采取相關(guān)措施。、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為情節(jié)惡劣的，不受資數(shù)限制，交易所可直接依據(jù)《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》（以下簡稱“《違規(guī)處理辦法》”）第二十八條對關(guān)聯(lián)賬戶所有或?qū)嶋H控制人予以警告、強(qiáng)行平倉等紀(jì)律處理分。，出現(xiàn)自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為，第一次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對會員的指定聯(lián)系人進(jìn)行電話提示。第二次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所約見會員總經(jīng)理談話。第三次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所給予該會員暫停開倉交易不低于3個月的紀(jì)律處分。、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為，交易所已向同一會員發(fā)出二次監(jiān)管警示函的，第三次向該會員發(fā)出監(jiān)管意見函，并提請中國證監(jiān)會分類監(jiān)管扣分。（二）關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉超限行為處理程序，且發(fā)生合并持倉超限行為，交易所于當(dāng)日閉市后通知客戶所在會員首席風(fēng)險官，要求客戶自行平倉?？蛻粼诖稳盏谝恍」?jié)前未自行平倉的，交易所對客戶持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，同時于強(qiáng)行平倉當(dāng)日閉市后對該組關(guān)聯(lián)賬戶給予暫停開倉交易不低于1個月的紀(jì)律處分。，交易所除按上款要求進(jìn)行處理外，第一次出現(xiàn)的，交易所將該組關(guān)聯(lián)賬戶列入重點監(jiān)管名單，第二次出現(xiàn)的，交易所于次日對該組關(guān)聯(lián)賬戶給予暫停開倉交易不低于10個交易日的紀(jì)律處分。第三次出現(xiàn)的，交易所對該組關(guān)聯(lián)帳戶的持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，并對該組關(guān)聯(lián)賬戶給予暫停開倉交易6個月的紀(jì)律處分。，且在同一會員的，出現(xiàn)第一次，交易所對客戶所在會員首席風(fēng)險官進(jìn)行電話提示。出現(xiàn)第二次，交易所于次日閉市前約見該會員的總經(jīng)理及首席風(fēng)險官談話，出現(xiàn)第三次，交易所向該會員發(fā)出監(jiān)管意見函，并提請中國證監(jiān)會分類監(jiān)管扣分。，但持倉分布在不同會員的，交易所對持倉分布最大的會員參照上述規(guī)定采取相關(guān)監(jiān)管措施。，參照上述規(guī)定采取相關(guān)監(jiān)管措施。（三）影響交割結(jié)算價行為、盜碼交易行為處理程序、對敲交易影響交割結(jié)算價的，交易所對影響交割結(jié)算價的相關(guān)客戶或非期貨公司會員給予暫停開倉交易不低于3個月的紀(jì)律處分。情節(jié)嚴(yán)重的，交易所報告中國證監(jiān)會相關(guān)情況并提請立案稽查。，交易所立即電話通知涉及會員停止相關(guān)客戶賬戶的出金，并在第一時間報告中國證監(jiān)會相關(guān)情況，由期貨監(jiān)管一部提請稽查局協(xié)助支持。相關(guān)情況報告包括：簡要交易描述、交易雙方的名稱、證件號碼、資金賬戶所在地、涉及會員名稱等。（四）自然人客戶違規(guī)持倉行為處理程序，交易所按照《違規(guī)處理辦法》第二十八條第（十）項或第三十四條規(guī)定，給予客戶警告、強(qiáng)行平倉、通報批評或暫停開倉交易1個月等紀(jì)律處分。，其所在會員未按《風(fēng)險控制辦法》第四十八條規(guī)定時限平倉的，交易所向會員發(fā)出監(jiān)管意見函，按照《違規(guī)處理辦法》第二十二條對會員給予警告或通報批評等紀(jì)律處分，并提請中國證監(jiān)會分類監(jiān)管扣分。（五）市場異常狀況處理程序當(dāng)市場出現(xiàn)異常狀況時，為警示和化解風(fēng)險，交易所可采取下列處理描施：。、平倉。交易所可根據(jù)市場運(yùn)行情況及相關(guān)法規(guī)，調(diào)整異常交易行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及處理程序。特此通知。二O一O年十月二十五日附件三：關(guān)于《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序的通知各會員單位： 為加強(qiáng)對期貨市場異常交易行為的監(jiān)管，遏制過度交易，嚴(yán)厲打擊各類違法違規(guī)行為，根據(jù)《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》的相關(guān)內(nèi)容，就異常交易行為的處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序通知如下： 一、自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為的處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序 （一）處理標(biāo)準(zhǔn) 客戶異常交易行為達(dá)到以下情形之一的，視作達(dá)到交易所自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為處理標(biāo)準(zhǔn)，交易所啟動異常交易行為處理程序： （1）客戶單日自成交次數(shù)超過5次（含5次），構(gòu)成“以自己為交易對象，大量或者多次進(jìn)行自買自賣”的。 （2）客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過500次（含500次），構(gòu)成“日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導(dǎo)其他客戶進(jìn)行期貨交易的行為”的。 （3）客戶單日在某一合約上的大額撤單次數(shù)超過50次（含50次），構(gòu)成“日內(nèi)出現(xiàn)大量或多次大額申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導(dǎo)其他客戶進(jìn)行期貨交易的行為”的。 單筆撤單的撤單量達(dá)到300手以上（含300手），視作大額報撤單。 客戶單日在多個合約上因頻繁報撤單、大額報撤單達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照一次認(rèn)定。 （二）處理程序 客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所按照以下處理程序進(jìn)行處理： 客戶第一次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日對客戶所在會員的首席風(fēng)險官進(jìn)行電話提示，要求會員及時將交易所提示轉(zhuǎn)達(dá)客戶，責(zé)令其對客戶進(jìn)行教育、引導(dǎo)、勸阻及制止。 同一客戶第二次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將該客戶列入重點監(jiān)管名單，同時將客戶異常交易行為向會員通報。如客戶兩次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的交易行為均發(fā)生在同一會員的，交易所將于次日閉市前約見該會員的總經(jīng)理及首席風(fēng)險官談話，要求會員及時制止客戶不當(dāng)交易行為，會員總經(jīng)理及首席風(fēng)險官無正當(dāng)理由缺席約見談話的，交易所向會員下發(fā)監(jiān)管警示函；如客戶兩次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的交易行為未發(fā)生在同一會員的，交易所于當(dāng)日對客戶第二次所在會員的首席風(fēng)險官進(jìn)行電話提示，要求會員及時制止客戶不當(dāng)交易行為。 同一客戶第三次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日閉市后對客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制