c16065課后測驗(編輯修改稿)
2025-08-21 20:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 表述正確的是（ ）。A. 期望損失為損失概率乘以VaR值B. 期望損失為損失金額乘以損失概率C. 期望損失為損失概率乘以風(fēng)險暴露D. 期望損失為損失金額乘以風(fēng)險敞口率 描述：期望損失 您的答案：A題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：批注：4. 某投資經(jīng)理持倉有一個投資組合X，投資經(jīng)理計算出該投資組合的5%VaR值為100萬，因此投資經(jīng)理可以認(rèn)為（ ）。A. 該投資組合有5%概率損失至少為100萬B. 該投資組合有5%概率獲利至少為100萬C. 該投資組合有95%概率損失至少為100萬D. 該投資組合有95%概率獲利至少為100萬 描述：VaR值 您的答案：D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：批注：5. 風(fēng)險計量方法需要達(dá)到的目的不包括（ ）。A. 能構(gòu)造一個描述投資組合價值變化的概率分布，建立其與各個風(fēng)險因子的映射B. 能識別影響持倉價值的風(fēng)險因子，并精確描述其未來變化趨勢C. 能整體描述投資組合價值風(fēng)險D. 能讓公司高層領(lǐng)導(dǎo)簡單直觀地理解 描述：風(fēng)險計量方法 您的答案：B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：批注：6. 下列關(guān)于風(fēng)險限額管理體系的表述正確的是（ ）。A. 由于業(yè)務(wù)部門對相關(guān)風(fēng)險最為了解，因此應(yīng)有業(yè)務(wù)部門制定風(fēng)險偏好，再由風(fēng)險管理部門進(jìn)行統(tǒng)籌安排B. 應(yīng)由公司董事會決定公司風(fēng)險偏好，由風(fēng)險管理部門制定風(fēng)險限額C. 應(yīng)由風(fēng)險管理部門進(jìn)行風(fēng)險政策的執(zhí)行，董事會進(jìn)行總體風(fēng)險的監(jiān)控和報告D. 風(fēng)險限額管理為定量的風(fēng)控體系，不包含定性因素，因此更加客觀 描述：風(fēng)險限額管理體系 您的答案：B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：批注：7. 考慮股價服從一個具有馬爾科夫性質(zhì)的隨機(jī)過程的基本假設(shè)，在此前提下，表述正確的是（ ）。A. 100個交易日前股價相較于上一個交易日的股價對明日的股價變化影響較小B. 明日股價與此前任意交易日股價無關(guān)，因為已假設(shè)其為隨機(jī)變動C. 100個交易日前股價相較于上一個交易日的股價對明日的股價變化影響較大D. 明日股價僅與當(dāng)前交易日股價相關(guān) 描述：股價隨機(jī)過程 您的答案：A題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：批注：8. 某國內(nèi)投資經(jīng)理持倉有一個人民幣投資組合Y，該投資組合包括股票、國債
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1