c16065課后測驗(編輯修改稿)
2025-08-21 20:04 本頁面
【文章內容簡介】 表述正確的是（ ）。A. 期望損失為損失概率乘以VaR值B. 期望損失為損失金額乘以損失概率C. 期望損失為損失概率乘以風險暴露D. 期望損失為損失金額乘以風險敞口率 描述：期望損失 您的答案：A題目分數：10此題得分：批注：4. 某投資經理持倉有一個投資組合X，投資經理計算出該投資組合的5%VaR值為100萬，因此投資經理可以認為（ ）。A. 該投資組合有5%概率損失至少為100萬B. 該投資組合有5%概率獲利至少為100萬C. 該投資組合有95%概率損失至少為100萬D. 該投資組合有95%概率獲利至少為100萬 描述：VaR值 您的答案：D題目分數：10此題得分：批注：5. 風險計量方法需要達到的目的不包括（ ）。A. 能構造一個描述投資組合價值變化的概率分布，建立其與各個風險因子的映射B. 能識別影響持倉價值的風險因子，并精確描述其未來變化趨勢C. 能整體描述投資組合價值風險D. 能讓公司高層領導簡單直觀地理解 描述：風險計量方法 您的答案：B題目分數：10此題得分：批注：6. 下列關于風險限額管理體系的表述正確的是（ ）。A. 由于業(yè)務部門對相關風險最為了解，因此應有業(yè)務部門制定風險偏好，再由風險管理部門進行統(tǒng)籌安排B. 應由公司董事會決定公司風險偏好，由風險管理部門制定風險限額C. 應由風險管理部門進行風險政策的執(zhí)行，董事會進行總體風險的監(jiān)控和報告D. 風險限額管理為定量的風控體系，不包含定性因素，因此更加客觀 描述：風險限額管理體系 您的答案：B題目分數：10此題得分：批注：7. 考慮股價服從一個具有馬爾科夫性質的隨機過程的基本假設，在此前提下，表述正確的是（ ）。A. 100個交易日前股價相較于上一個交易日的股價對明日的股價變化影響較小B. 明日股價與此前任意交易日股價無關，因為已假設其為隨機變動C. 100個交易日前股價相較于上一個交易日的股價對明日的股價變化影響較大D. 明日股價僅與當前交易日股價相關 描述：股價隨機過程 您的答案：A題目分數：10此題得分：批注：8. 某國內投資經理持倉有一個人民幣投資組合Y，該投資組合包括股票、國債
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