【文章內(nèi)容簡介】 國外先進銀行的經(jīng)驗，結(jié)合國內(nèi)商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展策略和應用現(xiàn)狀推進數(shù)據(jù)倉庫的建設，也是面臨的重大挑戰(zhàn)。 數(shù)據(jù)倉庫的應用與優(yōu)勢數(shù)據(jù)倉庫在銀行的應用范圍包括存款分析、貸款分析、客戶市場分析、相關金融業(yè)分析決策（證券、外匯買賣）、風險預測、效益分析等。數(shù)據(jù)倉庫的最大優(yōu)點在于它能把企業(yè)網(wǎng)絡中不同信息島上的商業(yè)數(shù)據(jù)集中到一起，存儲在一個單一的集成的數(shù)據(jù)庫中，并提供各種手段對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析、并且允許企業(yè)的各個部門共享數(shù)據(jù)，為企業(yè)更快、更好地做出商業(yè)決策提供更加準確、完整的信息。數(shù)據(jù)倉庫可以在競爭力、客戶、風險、利潤、組織機構(gòu)等幾個方面對銀行產(chǎn)生影響，例如：銀行可以根據(jù)數(shù)據(jù)倉庫中的信息做出決策，響應日益嚴峻的競爭，不斷使用新的技術(shù)，使業(yè)務和產(chǎn)品的革新進一步全球化。銀行可以利用數(shù)據(jù)倉庫支持和把握以下業(yè)務：傳統(tǒng)業(yè)務的發(fā)展趨勢；產(chǎn)品之間的差距和機會；銀行業(yè)務行為和績效；銀行的經(jīng)營目標；交叉銷售的機會；市場細分；交易渠道使用情況；競爭對手的產(chǎn)品；合理的價格。一旦數(shù)據(jù)倉庫中的信息按照上述方式進行組織，銀行就可以通過以下機會獲得業(yè)務優(yōu)勢：市場促銷、產(chǎn)品客戶化、產(chǎn)品包裝、銀行業(yè)務評估、績效跟蹤、交叉銷售、風險管理、渠道使用情況、設定優(yōu)惠價格、競爭對手聯(lián)盟、客戶份額預估、費用預先確定。數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的業(yè)務價值有： 數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的業(yè)務價值業(yè)務領域應用功能涉及方面客戶關系管理客戶細分、客戶獲取、客戶挽留、客戶凈值提高、目標市場營銷、交叉銷售/向上銷售、營銷活動管理個人金融業(yè)務、銀行卡業(yè)務、信貸管理業(yè)務、結(jié)算與現(xiàn)金管理業(yè)務、公司業(yè)務、機構(gòu)銷售業(yè)務、電子銀行業(yè)務、管理信息業(yè)務財務管理監(jiān)管報表/信息披露、總賬分析、財務盈利分析、財務預算與計劃、預測與情景分析、動態(tài)財務報告財務會計業(yè)務、管理信息業(yè)務續(xù)表 數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的業(yè)務價值績效管理產(chǎn)品、機構(gòu)（部門）績效考核、渠道績效考核、員工（客戶經(jīng)理）績效考核、業(yè)務量考核財務會計業(yè)務、人力資源業(yè)務、個人金融業(yè)務、銀行卡業(yè)務、結(jié)算與現(xiàn)金管理業(yè)務、信貸管理業(yè)務、電子銀行業(yè)務風險管理合規(guī)與披露、信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理、全面風險管理、流動性管理、利率管理、資本管理、反欺詐與反洗錢風險管理業(yè)務、金融市場業(yè)務、運行管理業(yè)務、資產(chǎn)負債管理業(yè)務、內(nèi)部審計業(yè)務、內(nèi)控合規(guī)業(yè)務、管理信息業(yè)務、信貸管理業(yè)務、個人金融業(yè)務、銀行卡業(yè)務、結(jié)算與現(xiàn)金管理業(yè)務、電子銀行業(yè)務信息管理企業(yè)數(shù)據(jù)整合、元數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)有效期管理、數(shù)據(jù)安全管理、數(shù)據(jù)模型管理管理信息業(yè)務、信息科技業(yè)務另外，數(shù)據(jù)倉庫支持下述方面的大量應用： 數(shù)據(jù)倉庫支持的應用資產(chǎn)負債管理電子銀行人力資源信用卡財務會計私人銀行風險管理GCIB房地產(chǎn)銀行企業(yè)銀行全球資金服務中小企業(yè)資金市場營銷電話銀行以針對高端客戶提供服務的私人銀行業(yè)務，主要的應用有：客戶細分：建立客戶的單一視圖精確計算客戶利潤貢獻度對不同類型的客戶實施不同的服務策略產(chǎn)品/渠道喜好：提供合適的產(chǎn)品給客戶，提高其利潤貢獻計算，跟蹤市場營銷活動的成本縮短營銷活動的周期客戶保留：有效識別值得重點營銷的客戶保留現(xiàn)有的高利潤客戶改善不同業(yè)務領域客戶的流失率產(chǎn)品購買傾向：了解客戶的消費購買特征為不同產(chǎn)品尋找相應的目標客戶群準備分析、定位客戶將來可能購買的產(chǎn)品以美國某銀行為例：該銀行在推銷信用卡時，在數(shù)據(jù)倉庫中找出了25萬個經(jīng)常有信用卡消費、收入穩(wěn)定、信用度較好但又沒有使用信用卡的客戶，向他們寄去已經(jīng)填好的信用卡申請表格，并承諾給予一定的優(yōu)惠，客戶只需簽名即可申請到信用卡，結(jié)果這次促銷活動的回應率達30%，經(jīng)后評估發(fā)現(xiàn)該家銀行由此獲到了6萬個高貢獻度的信用卡客戶[5]。通過使用數(shù)據(jù)倉庫，使得該銀行在第一年的成本節(jié)約大概八千五百萬美元，第一年的投資不超過四千三百萬美元，年度維護成本節(jié)約了一千一百萬至一千四百萬美元。在風險管理方面的主要應用：數(shù)據(jù)倉庫能提供10年的明細歷史數(shù)據(jù)，供后續(xù)分析每個月對八萬位公司客戶進行評分使用賬戶級的利潤貢獻度分析來管理和定價設計、實施信用評分卡，輔以各種分析來為信用風險的監(jiān)控政策，避險等提供決策支持符合監(jiān)管要求的反欺詐監(jiān)控和識別幫助建立、監(jiān)控和改進信貸政策，改善信用風險管理風險管理的最終“產(chǎn)品”是為銀行創(chuàng)造出高質(zhì)量的現(xiàn)金流 本章小結(jié)本章主要介紹了數(shù)據(jù)倉庫的相關概念、特點，以及商業(yè)銀行使用數(shù)據(jù)倉庫所帶來的好處，著重介紹了英國巴克萊銀行數(shù)據(jù)庫建設和使用數(shù)據(jù)倉庫，以及后者帶來的經(jīng)濟效益。數(shù)據(jù)倉庫最大的貢獻是不僅僅作為一個單純的報表系統(tǒng)，它允許業(yè)務用戶直接進行動態(tài)分析和信息訪問，以真正起到?jīng)Q策支持的作用。數(shù)據(jù)倉庫可以將現(xiàn)有的、分散的數(shù)據(jù)孤島集中起來并大幅度降低運營成本[6]。此外，透過業(yè)務運營和客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)一視圖，銀行各業(yè)務部門將充分享有信息增值帶來的優(yōu)勢。巴克萊銀行將數(shù)據(jù)統(tǒng)一到倉庫中，已成為歐洲很多金融機構(gòu)的普遍做法。浙江大學碩士學位論文 第3章國內(nèi)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)倉庫第3章 國內(nèi)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)倉庫 發(fā)展階段與目標隨著查詢復雜度、負載復雜度，以及銀行數(shù)據(jù)復雜度的不斷增長，數(shù)據(jù)倉庫應用至目前共經(jīng)歷了五個發(fā)展階段[7]。圖 數(shù)據(jù)倉庫的發(fā)展階段2000年底開始著手啟動全行數(shù)據(jù)倉庫體系的建設。目前已經(jīng)構(gòu)建了客戶分析（PCRM、CCRM）、業(yè)績考核（PVMS，PASN）、風險管理（風險監(jiān)控、反洗錢、內(nèi)部評級法、內(nèi)部審計）、資產(chǎn)負債管理（利率風險）、統(tǒng)計報表（CS2002）等分析型應用，并正在發(fā)揮著重要的業(yè)務作用；目前已立項，正在規(guī)劃或建設的分析型應用有：統(tǒng)計報表指標庫、資本管理、市場風險、內(nèi)控合規(guī)等操作風險；2004年9月－05年1月：數(shù)據(jù)倉庫邏輯數(shù)據(jù)模型客戶化建設項目；2005年5月－12月：數(shù)據(jù)倉庫物理平臺選型測試項目；2006年4月－07年2月：商務采購和招標；2007年4月：啟動了數(shù)據(jù)倉庫物理實施一期項目。從功能架構(gòu)及技術(shù)特征上看，數(shù)據(jù)集市主要具有報表、分析等功能，基本滿足業(yè)務用戶考察業(yè)務上“發(fā)生了什么”、“為什么發(fā)生”的需要，處于業(yè)界數(shù)據(jù)倉庫發(fā)展的第二向第三階段的過渡階段?，F(xiàn)階段數(shù)據(jù)倉庫應用的不足：數(shù)據(jù)集市之間存在一定程度的數(shù)據(jù)重復下載、重復加工和冗余存儲；數(shù)據(jù)集市之間的加工規(guī)則和流程不同，容易產(chǎn)生結(jié)果的不一致；數(shù)據(jù)集市各自獨立，信息集中共享程度較低，不能滿足跨系統(tǒng)、跨產(chǎn)品的關聯(lián)性、綜合性分析；數(shù)據(jù)交換平臺不保留歷史數(shù)據(jù)，難以實現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)加工，以及出現(xiàn)差錯難以追溯補救；缺乏完整規(guī)范的數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查、監(jiān)控機制，數(shù)據(jù)質(zhì)量難以保證；數(shù)據(jù)集市的數(shù)據(jù)范圍、存放周期和詳盡粒度存在局限，難以支持應用的擴展要求； 前臺業(yè)務系統(tǒng)有變化，相關的集市都要進行維護；各個集市的設備資源較難共享利用，加大維護管理成本；集市平臺處理能力有限，無法支撐海量數(shù)據(jù)存儲和處理；集市之間的數(shù)據(jù)交互日趨密切和復雜解決以上問題的關鍵：建立集中式數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)。最終目標：面向銀行業(yè)務主題、按照數(shù)據(jù)倉庫邏輯模型的結(jié)構(gòu)來組織數(shù)據(jù)，涵蓋銀行的主要業(yè)務范圍和相關數(shù)據(jù)；搭建全行統(tǒng)一的業(yè)務信息視圖和數(shù)據(jù)平臺，提供對數(shù)據(jù)的一致理解，體現(xiàn)各種業(yè)務規(guī)則，實現(xiàn)跨區(qū)域、跨部門、跨產(chǎn)品的綜合性分析；平臺具有海量數(shù)據(jù)處理能力，能滿足日益增長的企業(yè)級分析型應用需求。數(shù)據(jù)倉庫建設規(guī)劃如圖：圖 數(shù)據(jù)倉庫建設規(guī)劃11 數(shù)據(jù)倉庫建設規(guī)劃和集市整合綜上所述，數(shù)據(jù)倉庫建設的關鍵為：邏輯模型和物理平臺數(shù)據(jù)倉庫的發(fā)展階段如圖：圖 數(shù)據(jù)倉庫的發(fā)展階段國際先進銀行的數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)實踐表明，實現(xiàn)需求主要有以下三種主要的應用模式：靈活分析、數(shù)據(jù)挖掘（如：評分系統(tǒng)）和應用開發(fā)[8]。應用系統(tǒng)的開發(fā)離不開需求的成熟和穩(wěn)定，只有通過大量的靈活查詢和數(shù)據(jù)挖掘的應用，才能形成成熟穩(wěn)定的應用需求；反之，應用系統(tǒng)在業(yè)務中的大量使用，又會促進分析人員更加深入、有效的分析探索數(shù)據(jù)[9]。圖 三種應用模式靈活分析：具有IT和業(yè)務兩方面的知識和技能，能利用數(shù)據(jù)查詢工具進行任意的數(shù)據(jù)探索和查詢，以回答各種未預先定義的業(yè)務問題。數(shù)據(jù)挖掘：在靈活查詢的基礎上，對某些業(yè)務問題進行數(shù)據(jù)屬性層面的提煉和歸納，如典型的如“評分模型”、“違約模型”、“細分模型”等。應用系統(tǒng) 聯(lián)機或批量訪問數(shù)據(jù)倉庫的應用系統(tǒng)，典型的應用有營銷管理系統(tǒng)、利潤貢獻度模塊、反洗錢應用、關鍵指標/平衡計分卡應用。其中，數(shù)據(jù)倉庫體系組織架構(gòu)規(guī)劃如下：圖 數(shù)據(jù)倉庫體系組織架構(gòu)規(guī)劃組織架構(gòu)中職能崗位架構(gòu)規(guī)劃如下：圖 組織架構(gòu)中職能崗位架構(gòu)規(guī)劃各職能崗位相應的職能如下： 各職能崗位相應的職能數(shù)據(jù)分析和業(yè)務探索，支持業(yè)務部門和監(jiān)管機構(gòu)的靈活和緊迫的數(shù)據(jù)需求；引導來自業(yè)務部門的需求，對需求進行整理、提煉，改善業(yè)務需求的質(zhì)量以提高應用開發(fā)的效率和效益；對現(xiàn)有的報表進行整理和完善，逐步規(guī)范報表的開發(fā)、發(fā)布、維護；進行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和追蹤，提出數(shù)據(jù)質(zhì)量改善的建議和方法；基于數(shù)據(jù)分析和業(yè)務探索的成果，形成業(yè)務分析報告，提供給各級決策人員作為決策輔助信息；為各部門、分行業(yè)務分析人員提供培訓和應用支持；數(shù)據(jù)倉庫體系應用架構(gòu)規(guī)劃如下：圖 數(shù)據(jù)倉庫體系應用架構(gòu)規(guī)劃數(shù)據(jù)源從主機源系統(tǒng)以及開放平臺源系統(tǒng)獲取，上述源系統(tǒng)必須理清業(yè)務處理邏輯以及數(shù)據(jù)存儲方式；數(shù)據(jù)下載集成環(huán)境必須與上游源系統(tǒng)確定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)傳輸格式，數(shù)據(jù)下載頻率，確保存儲在不同源系統(tǒng)中且有相互依賴管理的數(shù)據(jù)能夠在下載集成環(huán)境中成功匹配；通用文件傳輸平臺負責數(shù)據(jù)的接收上傳（分行數(shù)據(jù)經(jīng)過分行數(shù)據(jù)交換平臺傳入給總行交換平臺）、數(shù)據(jù)拆分（集中式應用數(shù)據(jù)需要由數(shù)據(jù)交換平臺按地區(qū)對數(shù)據(jù)進行拆分工作，然后按地區(qū)對數(shù)據(jù)進行分發(fā)、傳輸工作）、分發(fā)（數(shù)據(jù)需要從某一個開發(fā)平臺應用傳輸?shù)搅硪粋€開放平臺或多個平臺的應用，但不需要數(shù)據(jù)交換平臺對數(shù)據(jù)進行拆分工作。數(shù)據(jù)交換平臺在數(shù)據(jù)傳輸?shù)倪^程中僅按照一定的規(guī)則，對數(shù)據(jù)進行分發(fā)） 數(shù)據(jù)倉庫體系的定位由于數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)集市、綜合統(tǒng)計、數(shù)據(jù)挖掘的定位不同，所以從邏輯層面或者應用層面將它們分開，物理層面是否使用統(tǒng)一的技術(shù)平臺，以及是否整合集中部署，則要根據(jù)具體情況而定。主要有以下因素考慮：對于某些特定的處理和展現(xiàn)要求（比如數(shù)據(jù)挖掘、OLAP分析），由于需要特定的平臺環(huán)境，所以可能無法與數(shù)據(jù)倉庫共享統(tǒng)一技術(shù)平臺[10]；國內(nèi)商業(yè)銀行業(yè)務數(shù)據(jù)量龐大、用戶數(shù)目眾多、各種分析型應用日漸增長，在數(shù)據(jù)倉庫設備配置一定的情況下，不能期望數(shù)據(jù)倉庫能夠完成所有的工作負荷，從性能上考慮應該建立物理獨立的數(shù)據(jù)集市，而不與數(shù)據(jù)倉庫平臺環(huán)境整合部署[11]。數(shù)據(jù)倉庫定位：全行統(tǒng)一、共享的基礎數(shù)據(jù)平臺；部署在全行的數(shù)據(jù)中心，屬于總行集中模式的分析型應用。數(shù)據(jù)集市定位：面向特定應用主題而建立；部署在數(shù)據(jù)中心，屬于總行集中模式的分析型應用。綜合統(tǒng)計定位：全行的統(tǒng)計報表平臺；部署在總行數(shù)據(jù)中心和一級分行，屬于分布模式的分析型應用。數(shù)據(jù)挖掘定位：為業(yè)務模型的挖掘、研制與訓練平臺，而不能充當簡單的查詢分析與報表定制平臺。部署在數(shù)據(jù)中心，屬于總行集中模式的分析型應用系統(tǒng)[12]。 數(shù)據(jù)倉庫體系的功能 數(shù)據(jù)倉庫的功能存儲運算功能基礎數(shù)據(jù)區(qū)：采集源系統(tǒng)數(shù)據(jù)，經(jīng)過加載整理，按照銀行業(yè)務主題進行組織和存儲。特點為以數(shù)據(jù)為驅(qū)動；基礎、細節(jié)、歷史的數(shù)據(jù)。匯總數(shù)據(jù)區(qū)：對基礎數(shù)據(jù)進行加工處理，生成中間的、通用的指標數(shù)據(jù)。特點為基于成熟應用，但不針對特定應用。數(shù)據(jù)支持功能為數(shù)據(jù)集市、數(shù)據(jù)挖掘、前臺操作型應用、綜合統(tǒng)計提供接口數(shù)據(jù)。查詢分析功能數(shù)據(jù)倉庫為高級分析用戶提供查詢分析環(huán)境，通過BI工具進行較為靈活復雜的SQL查詢，以及簡單的統(tǒng)計分析操作[13]。數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的功能限制：在目前數(shù)據(jù)下載和加載能力的限制下，數(shù)據(jù)倉庫的時效性設計為T＋2，只能實現(xiàn)時效性要求不高的加工處理，對于時效性要求高的需求，應該在數(shù)據(jù)倉庫之外實現(xiàn)。數(shù)據(jù)倉庫以批量處理為主要處理模式；數(shù)據(jù)倉庫不提供用于數(shù)據(jù)查詢的聯(lián)機應用接口（不含參數(shù)維護、元數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)質(zhì)檢模塊）。數(shù)據(jù)倉庫非萬能；數(shù)據(jù)倉庫為輔助決策提供分析依據(jù)和數(shù)據(jù)支持，必須與其他應用系統(tǒng)有機銜接才能真正完成業(yè)務管理活動[14]。 數(shù)據(jù)集市的功能存儲運算功能主要接收數(shù)據(jù)倉庫提供的接口數(shù)據(jù)，按照特定業(yè)務需求或應用主題對數(shù)據(jù)進一步加工處理。數(shù)據(jù)支持功能為數(shù)據(jù)挖掘、前臺操作型應用、綜合統(tǒng)計提供接口數(shù)據(jù)；對于由數(shù)據(jù)集市加工計算的某些通用指標，應提供給數(shù)據(jù)倉庫存儲，以便諸多應用系統(tǒng)共享使用。查詢分析和OLAP探索通過BI工具進行較為靈活復雜的SQL查詢，以及簡單的統(tǒng)計分析操作；通過OLAP工具進行OLAP的靈活分析和模型探索。應用程序接口面向用戶提供聯(lián)機應用程序接口，主要用于聯(lián)機觸發(fā)風險計量、情景模擬分析等[15]。 綜合統(tǒng)計的功能統(tǒng)計報表分類按照數(shù)據(jù)存儲和展現(xiàn)形式劃分為兩類：一類是關系型報表；另一類是多維報表（即OLAP報表）。數(shù)據(jù)組織存儲按照