影響我國固定資產(chǎn)投資因素分析(編輯修改稿)
2025-07-23 05:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 統(tǒng)計年鑒2014年對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單的分析，我們由此初步建立了多元回歸模型：利用Eviews軟件，做Y對XXXX的回歸模型估計的結(jié)果。結(jié)果如圖1： 圖1 回歸估計結(jié)果由圖我們可以得出模型的方程為： 其中,＝；F＝；＝ 統(tǒng)計檢驗因為=，所以擬合優(yōu)度很好，方程有顯著的線性關(guān)系。F＝，大于臨界值，通過了F檢驗，也說明方程顯著。對各系數(shù)進(jìn)行t檢驗，經(jīng)過查表得到，||=，||=，||=，變量未通過t檢驗，只有||=，||=，通過t檢驗，造成這種原因有可能是變量之間具有嚴(yán)重的多重共線性。1. 觀察變量間的相關(guān)關(guān)系 圖2 相關(guān)關(guān)系圖由圖2可以看出存在多重共線性，其中X1與XX4之間的的多重共線性比較嚴(yán)重，,；2. 多重共線的消除（1）為消除變量間的多重共線性，分別計算Y與每個變量進(jìn)行回歸。 ①Y與X1的估計 圖3 y與x1的估計 由上圖可知，= ②Y與X2的估計圖4 y與x2的估計 由上圖可知，= ③Y與X3的估計圖5 y與x3的估計由上圖可知，= ④Y與X4的估計圖6 y與x4的估計 由上圖可知，= 對于以上結(jié)果，列出如下表格：表2 擬合優(yōu)度值X1X2X3X4 由表得，X4的擬合優(yōu)度最好，且方程通過了F檢驗，t檢驗，因此選擇: 為初始一元線性回歸方程。（2） 接下來利用逐步回歸法，再將X3帶入方程。 ①將X3帶入方程，Y與XX3的估計圖7 y與xx3的估計由圖10我們可以看出，=，R178。增大了，||=，||=，顯著性t檢驗都通過，說明x3應(yīng)該在此模型中。②將X4帶入方程，Y與XXX1的估計圖8 y與xxx1的估計由圖11我們可以看出，=，R178。增大了，||=，顯著性t檢驗未通過，||=，顯著性t檢驗通過，說明xx1存在多重共線性。X1應(yīng)該在此模型中,剔除X3。③
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