投資學作業(yè)答案(編輯修改稿)
2025-07-20 13:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 曲的變化的資本配置線是（）的結果？選項: b、借款利率超過貸款利率第五章假設證券市場處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A的期望收益率為6%，市場組合的期望收益率為9%，則無風險利率為（）。c、3%股票價格已經(jīng)反映了所有的歷史信息，如價格的變化狀況、交易量變化狀況等，因此技術分析手段對了解股票價格未來變化沒有幫助。這一市場是指（）。選項: c、弱有效市場期望收益率－貝塔的關系（）。選項:a、是CAPM模型最常用的一種表示方法證券市場線描述的是：（）選項:a、證券的預期收益率與其系統(tǒng)風險的關系。按照CAPM模型，假定市場預期收益率=15%，無風險利率=8%，XYZ證券的預期收益率=17%，XYZ的貝塔值=，以下哪種說法正確？（）選項: c、X Y %零貝塔證券的預期收益率是什么？（）選項: c、負收益率CAPM模型認為資產(chǎn)組合收益可以由（）得到最好的解釋。選項: c、系統(tǒng)風險根據(jù)CAPM模型，阿爾法值為0的資產(chǎn)組合的預期收益率為：（）選項: d、市場預期收益率RM假定貝克基金(Baker Fund)，貝克基金的總風險中特有風險為多少？（）選項: d、7 0%，EAFE指數(shù)期望收益為11%，Ch國際基金的期望收益為9%，EAFE國家的無風險收益率為3%，以此分析為基礎，則Ch國際基金的隱含的貝塔值是多少？（）選項: b、貝塔的定義最接近于：（）選項:a、相關系數(shù)貝塔與標準差作為對風險的測度，其不同之處在于貝塔測度的：（）選項: b、僅是系統(tǒng)風險，而標準差測度的是總風險。如果有效市場假定成立，下列哪一種說法是正確的？（）選項: b、價格能夠反映所有可得到的信息。下列哪一現(xiàn)象為駁斥半強有效市場假定提供了依據(jù)？（）選項: b、在紅利大幅上揚的消息公布以后買入股票，投資者不能獲得超額利潤。你管理的股票基金的預期風險溢價為10%，標準差為14%，短期國庫券利率為6%。你的委托人決定將60000美元投資于你的股票基金，將40000美元投資于貨幣市場的短期國庫券基金，股票基金的風險回報率是多少？（）選項:a、第六章一種債券的當前收益率應等于（）。選項: d、年利率除以市場價格下面幾種投資中，最安全的是（）。選項: c、短期國庫券在發(fā)行時，息票債券通常都是（）。選項: b、接近或等于票面價值其他條件不變時，債券的價格與收益率（）。選項: b、反相關如果投資者現(xiàn)在購買債券并持至到期日，衡量他平均收益率的指標是（）。選項: d、轉換溢價下述（）為可轉換債券可轉換成股票的股數(shù)?選項:a、轉換比率息票債券是（）。選項:a、定期付息的下述哪種債券是一種持有人有權在指定日期后及債券到期前以一定價格兌現(xiàn)的債券：（）選項
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