基于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的宏觀經(jīng)濟監(jiān)測預測研究(編輯修改稿)
2025-07-15 17:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的科學性和準確性。劉慧通過構建“克強指數(shù)”與經(jīng)濟增長的VAR和VEC模型，發(fā)現(xiàn)“克強指數(shù)”的三大指標與經(jīng)濟增長之間存在長期均衡關系和短期調(diào)整機制。[20]2013年7月，全國人大財經(jīng)委員會向中央提交了《企業(yè)發(fā)展和宏觀經(jīng)濟發(fā)展關系分析》報告，該報告根據(jù)“企業(yè)發(fā)展工商指數(shù)”預測了中國宏觀經(jīng)濟將企穩(wěn)回升的趨勢，而后來的經(jīng)濟發(fā)展形勢證實了這一指數(shù)預測的準確性?！捌髽I(yè)發(fā)展工商指數(shù)”由“企業(yè)發(fā)展工商指數(shù)課題組”提出，該指數(shù)涉及10個對宏觀經(jīng)濟具有顯著先行性的指標，可以提前12個季度預測宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢。無論從數(shù)據(jù)規(guī)模還是技術手段上，這項研究都是利用大數(shù)據(jù)技術監(jiān)測預測宏觀經(jīng)濟的一次有益嘗試。在宏觀經(jīng)濟監(jiān)測預測的模型建構方面，國內(nèi)學者和研究人員也進行了許多大膽的創(chuàng)新和嘗試，如國家信息中心的“中國宏觀經(jīng)濟模型”、中國人民銀行的“季度計量經(jīng)濟模型”以及廈門大學的“中國季度宏觀經(jīng)濟模型”。然而，傳統(tǒng)的宏觀經(jīng)濟監(jiān)測預測模型都是基于同頻數(shù)據(jù)進行的，高頻數(shù)據(jù)必須要降為低頻數(shù)據(jù)。這樣會造成數(shù)據(jù)信息的丟失，進而影響模型預測的準確性。而且國內(nèi)現(xiàn)有的宏觀經(jīng)濟監(jiān)測預測模型以年度、季度模型為主，周期較長。但無論是國家的宏觀經(jīng)濟政策還是企業(yè)經(jīng)營策略，甚至個人的消費計劃都需要對當下的經(jīng)濟形勢有準確的把握。吉林大學的劉漢和劉金全驗證了混頻數(shù)據(jù)抽樣模型（MIDAS）對中國季度GDP的監(jiān)測和預測能力?；祛l數(shù)據(jù)模型（MIDAS）可以利用混頻數(shù)據(jù)，避免高頻數(shù)據(jù)降為低頻數(shù)據(jù)時的信息流失，提高了宏觀經(jīng)濟監(jiān)測預測的準確性。研究發(fā)現(xiàn)，出口是造成金融危機階段中國經(jīng)濟增長減速的主要成因。混頻數(shù)據(jù)模型在短期預測中國宏觀經(jīng)濟方面具有比較優(yōu)勢，在實時預報方面具有顯著的可行性和時效性。[21]在利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)監(jiān)測預測宏觀經(jīng)濟方面，張崇等發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡搜索數(shù)據(jù)與居民消費價格指數(shù)(CPI)之間存在一定的先行滯后關系。[22]他們建構的模型具有很強的時效性，比國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)發(fā)布提前一個月左右，而且與傳統(tǒng)的預測方法相比，模型還具備一定的轉折點預測能力。彭庚等利用Google提供的關鍵詞搜索數(shù)據(jù)，采用改進的逐步回歸方法分層建立了三個模型來預測失業(yè)率。[23]結果發(fā)現(xiàn)，三個模型的擬合優(yōu)度均在90%以上，說明網(wǎng)絡搜索數(shù)據(jù)對經(jīng)濟、社會問題可以進行有效的預測。董倩等基于百度提供的搜索數(shù)據(jù)，對全國16個城市的二手房和新房價格進行了擬合和預測。[24]結果發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡搜索數(shù)據(jù)不但很好地預測了房價指數(shù)，而且比官方數(shù)據(jù)發(fā)布提前了兩周時間，具有很強的時效性。除了利用網(wǎng)絡搜索數(shù)據(jù)以外，與互聯(lián)網(wǎng)相關的電子商務和業(yè)務交易數(shù)據(jù)也被開發(fā)利用了起來。2011年9月，阿里巴巴集團旗下的阿里研究中心針對網(wǎng)絡零售消費品的價格情況發(fā)布了全國首個“網(wǎng)絡零售價格指數(shù)（Internet Shopping Price Index，iSPI）。網(wǎng)絡零售價格是概括網(wǎng)絡零售交易商品一般價格水平的指標。它建立在淘寶交易平臺匯聚和實時積累的海量交易行為數(shù)據(jù)基礎之上。目前，淘寶網(wǎng)是國內(nèi)最主要的網(wǎng)絡零售交易平臺，基于淘寶網(wǎng)的iSPI可以大體反映國內(nèi)網(wǎng)絡零售渠道的一般物價變動。2012年，國泰君安推出了“個人投資者投資景氣指數(shù)”（簡稱3I指數(shù)），該指數(shù)系國泰君安研究所對海量個人投資者樣本進行持續(xù)性跟蹤監(jiān)測，對賬本投資收益率、持倉率、資金流動情況等一系列指標進行統(tǒng)計、加權匯總后得到的綜合性投資景氣指數(shù)，旨在通過對中小投資人真實投資交易行為的量化解讀，更好地了解投資人對市場的預期以及當前的風險偏好等信息。此外，基于上市公司經(jīng)營報表統(tǒng)計、券商投行研報看漲看跌指數(shù)（可按地域/行業(yè)/經(jīng)營領域細分）的分析，也可以為宏觀經(jīng)濟運行提供重要參考依據(jù)。三、國內(nèi)基于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)開展宏觀經(jīng)濟監(jiān)測預測的趨勢通過回顧和梳理國內(nèi)外利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)對宏觀經(jīng)濟監(jiān)測預測的研究后不難發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)在這一領域的研究和應用還有很大潛力和空間。（一）在數(shù)據(jù)收集方面，從傳統(tǒng)宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)向互聯(lián)網(wǎng)非統(tǒng)計數(shù)據(jù)轉變傳統(tǒng)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)在很大程度上依賴于調(diào)查統(tǒng)計。在準確性與時效性的權衡上，官方統(tǒng)計部門通常會為保證準確性而犧牲時效性。這就必不可免地導致數(shù)據(jù)公布時間的滯后。若為了時效性而放棄準確性，對監(jiān)測和預測宏觀經(jīng)濟形勢似乎危害更大。大數(shù)據(jù)的“大”體現(xiàn)在：一方面，我們可以不再依賴各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)。各種非統(tǒng)計數(shù)據(jù)、非結構化數(shù)據(jù)都可以成為利用的資源。搜索數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)、微博、微信、論壇等都可以用來監(jiān)測和預測宏觀經(jīng)濟。在這方面，國外已經(jīng)進行了許多有益的嘗試。另一方面，大數(shù)據(jù)的收集渠道不再局限于統(tǒng)計調(diào)查，因為數(shù)據(jù)類型的多樣化拓展了數(shù)據(jù)收集的渠道和范圍，各種文本、
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