【文章內(nèi)容簡介】 D、 exchangeID、 traderID、 OrderLocalID、 ActionFlag=THOST_FTDC_AF_Delete） 定位報單完成撤銷。 行情接口函數(shù) 交易接口函數(shù) 第四章 CTPAPI 期貨交易 模擬交易系統(tǒng) 29. CTP 提供期貨模擬交易系統(tǒng)供投資者開發(fā)、測試試用 : 交易前置 : :26205 行情前置 : :26213 經(jīng)紀(jì)公司代碼： 2030 30. 怎樣申請期貨模擬交易系統(tǒng)測試賬號？ 【答：】準(zhǔn)備為 CTP 開發(fā)交易客戶端的軟件廠商，期貨投資者可以聯(lián)系國內(nèi)任意一家期 貨公司向上期技術(shù)服務(wù)臺提出申請。 31. 請問模擬交易系統(tǒng)交易時間？ 【答：】國內(nèi)證券、期貨市場正常交易時間均可交易，每個交易日晚 17： 30 到凌晨 5： 00 也可進行交易，節(jié)假日正常情況下都可進行交易。 32. 請問期貨模擬環(huán)境上期所是非交易 狀態(tài)，可其它交易所沒有，為何其它交易所的品種也 不動，沒有交易了？ 【綜合交易平臺 API 技術(shù)開發(fā)指南】 上海期貨信息技術(shù)有限公司， 2020 第 11 頁 共 17 頁 【答：】模擬環(huán)境只有上期所的交易所系統(tǒng)，其他交易所的合約也是在上期所系統(tǒng)模擬。 33. 我 9 點前就開機了，但不知為何到 9 點 4 分左右期貨模擬環(huán)境才開始接收到行情數(shù)據(jù) 【答：】期貨模擬環(huán)境行情轉(zhuǎn)發(fā)在狀態(tài)從 “連續(xù)交易 ”切換到 “非交易狀態(tài) ”時會停止行情 轉(zhuǎn)發(fā) 5 分鐘，主要是為了保證在收盤后 5 分鐘內(nèi)行情靜止以方便 德邦期貨提取模擬大賽 的客戶權(quán)益數(shù)據(jù)。這種狀態(tài)切換發(fā)生在集合競價結(jié)束時，由于 “非交易狀態(tài) ”僅一分鐘， 所以休息 5 分鐘就到了 9： 04 分，而且模擬環(huán)境并不像生產(chǎn)環(huán)境每天校時（而是一個月）， 所以就有可能看到的延時會更長。 期貨交易業(yè)務(wù) 行情接口函數(shù) 交易接口函數(shù) 34. 下單交易是否需要經(jīng)過期貨公司的服務(wù)器？期貨公司服務(wù)器壞了是否會影響到 CTP 的 正常交易？ 【答：】 CTP 是一套多期貨公司共用的交易、結(jié)算系統(tǒng)，全部系統(tǒng)部署在上期技術(shù)的機 房內(nèi)。因此，期貨公司的服務(wù)器狀況對其沒有任何影 響；而且， CTP 系統(tǒng)是由上期技術(shù) 統(tǒng)一運行維護，所以穩(wěn)定性應(yīng)該沒有問題！ 35. 我們搞接口與其他的軟件連接，只要符合 ctp 的接口。結(jié)算的問題我們不需要考慮了吧 ? 【答：】 CTP 交易、風(fēng)控和結(jié)算子系統(tǒng)完全獨立，現(xiàn)在公開發(fā)布的是交易接口。開銷戶、 風(fēng)控及結(jié)算等管理工作由期貨公司管理人員通過上期技術(shù)提供給期貨公司的 CTP 管理 平臺和風(fēng)險控制客戶端完成。 36. 請問投資者結(jié)算結(jié)果確認(rèn)是什么意思？有什么用？ 【答：】投資者在登錄后首先需要確認(rèn)自己的結(jié)算單（即賬單），結(jié)算單確認(rèn)后才可 以進 行交易操作?？蛻舳丝梢允褂? ReqSettlementInfoConfirm 請求確認(rèn)結(jié)算單，請求時只需【綜合交易平臺 API 技術(shù)開發(fā)指南】 上海期貨信息技術(shù)有限公司， 2020 第 12 頁 共 17 頁 要填寫經(jīng)紀(jì)公司代碼和投資者代碼。查詢結(jié)算單使用 ReqQrySettlementInfo，不填日期， 表示取上一交易日結(jié)算單。使用 ReqQrySettlementInfoConfirm 可以查詢當(dāng)天客戶結(jié)算單 確認(rèn)情況，無記錄返回表示當(dāng)天未確認(rèn)結(jié)算單，為避免客戶當(dāng)天多次登陸多次重復(fù)確認(rèn) 結(jié)算單，建議在確認(rèn)前先查詢當(dāng)天是否已經(jīng)確認(rèn)，如果客戶已經(jīng)確認(rèn)過則不需要再次重 復(fù)確認(rèn)。 37. 可以設(shè)置止損否，限價止損、市價止損及 gtc 止損之類的？ 【答：】止盈止損等條件單將在 版本推出。 gtc 不會支持，現(xiàn)在國內(nèi)的期貨交易所 還不支持過夜掛單！ CTP 目前也只是 7： 30 起動系統(tǒng)，早的話 8： 00 可以掛預(yù)埋單了。 38. 可以在 CTP 上面設(shè)置保證金的算法 結(jié)算價 /昨結(jié)算價 /成交均價 /開倉價 四種算法分別都是什么意思？ 【答：】保證金算法：歷史倉用昨結(jié)算價計算，今 倉可以選擇（成交均價 /開倉價 /結(jié)算 價），這里的結(jié)算價是指最新價，該項配置由期貨公司管理人員在后臺進行配置，客戶 端可以通過ＡＰＩ查到該配置的內(nèi)容（ 版本將支持該項查詢，所以現(xiàn)在快期是在前 端自己做配置）。 39. 逐筆報單的預(yù)凍結(jié)資金哪里可以看到？需要自己計算的話如何計算？ 【答：】凍結(jié)保證金 =(成交均價 |開倉價 |最新價 ) * 未成交手?jǐn)?shù) * 合約乘數(shù) * 保證金率 (按金額 )+ 未成交手?jǐn)?shù) * 保證金率 (按手 )，參與計算的價格選擇參照保證金算法設(shè)置。 40. 可提比例怎么查，基本保證 金是什么？ 【答：】可提資金等實時性要求不高的數(shù)據(jù)可以直接從后臺查詢，客戶端無需知道 “可 提比例 ”。 “基本保證金 ”又叫 “保底資金 ”和 “基本準(zhǔn)備金 ”， TThostFtdcMoneyType Reserve。 41. 平倉盈虧和持倉盈虧是在計入 “可用資金 ”并應(yīng)用算法時是匯總后統(tǒng)一計算還是分筆計 算？ 【答：】匯總計算后再應(yīng)用相應(yīng)算法，如 “浮盈可開倉 ”是把所有的持倉浮盈浮虧加總 后再計入 “可用資金 ”。 42. 下午開盤前是否有集合競價？集合競價時是否會收到行情更新？集合競價時是否可以【綜合交易平臺 API 技術(shù)開發(fā)指南】 上海期貨信息技術(shù)有限公司， 2020 第 13 頁 共 17 頁 發(fā)市價單？ 【答：】下午沒有集合競價。集合競價時不更新買賣價 /量。集合競價時發(fā)送的市價單會 被交易所認(rèn)為沒有對手方，作為交易不成功來自動撤單。 43. 請問報單狀態(tài)中的在隊列中是什么意思？ 【答：】表示報單已經(jīng)在交易所的撮合隊列中。 44. 真 實 環(huán) 境 中 的 OnRtnDepthMarketData() 返 回 的 成交金額 Turnover 及 當(dāng)日均價 AveragePrice 兩個字段是不是 不正確？ 【答：】是的，交易客戶端用到該數(shù)據(jù)時需要自行調(diào)整，調(diào)整規(guī)則如下： 交易所 當(dāng)日均價 成交金額 鄭商所 正確 乘以合約乘數(shù) 大商所 除以合約乘數(shù) 正確 上期所 除以合約乘數(shù) 正確 45. 查詢歷史平倉明細是哪個函數(shù)？ 【答：】查歷史結(jié)算單， CTP 的歷史報單只能通過期貨公司管理人員在管理平臺查詢， 客戶端需要歷史交易記錄可以通過查詢歷史結(jié)算單的方式獲取。 46. 通過 ReqQryInstrumentMarginRate 獲取保證金率時，在返回的數(shù)據(jù)中，是不是全部都是 絕對值 ？如果是相對交易所的費率的話，那么交易所保證金率通過什么方法獲?。? 【答：】 ReqQryInstrumentMarginRate 返回的保證金率已經(jīng)包含了交易所保證金率及保證 金率調(diào)整，也就是說返回最終的比率，即絕對值。 47. 持倉查詢記錄中的昨持倉是今天開盤前的一個初始值，不會因為平昨或者平倉而減少。 當(dāng)前時侯的昨持倉 =總持倉 今持倉。 YdPosition := Position TodayPosition。 48. OnHeartBeatWarning 在什么情況下發(fā)生？我試了自己斷 線，路由器斷線，狂開 bt 下載 都沒發(fā)生過這個事件。 【答：】永遠不會發(fā)生，已經(jīng)對 API 用戶屏蔽了該響應(yīng)。 49. 委托單的狀態(tài)中怎么沒有 “部成部撤 ”這個狀態(tài)呢？ “未成交不在隊列中 ”與 “撤單 ”的區(qū)別 是什么？ 【答：】 “部成部撤 ”即 “部分成交不在隊列中 ”。 CTP 有一個自動掛起標(biāo)志，如果設(shè)置 了該標(biāo)志，那么斷線客戶的未成交報單將被自動掛起，這時該報單的狀態(tài)就是 “未成交 不在隊列中 ”。自動掛起標(biāo)志是從上期所系統(tǒng)沿用過來的東西，原來設(shè)計的 “自動掛起 ” 報單，可以撤單也可以通過 “激活 ”指令讓報單重 新進入隊列。目前請客戶端將 “自動掛 起標(biāo)志 ”設(shè)置為 0，永遠不掛起。 50. 為什么每次連接服務(wù)器時，最大報單引用（ MaxOrderRef）都是 1 開始的？ 【答：】 FrontID + SessionID + OrderRef，作為主鍵，當(dāng) FrontID + SessionID 變更后 MaxOrderRef 將重置。 51. 報單引用是每發(fā)一次單就要遞增，還是該 SESSION 內(nèi)一直使用 LONGIN 時取得的最大報 單引用？ 【答：】報單引用由客戶端自主管理，后臺僅要求該字段遞增。 52. OnRtnOrder 每次在登陸時都會把上一次的下單結(jié)果再重新返回一次，這樣是不是有些 不妥啊？ 【答：】 CTP 的公有流和私有流提供三種訂閱方式， TERT_RESTART:從本交易日開始重傳， TERT_RESUME:從上次收到的續(xù)傳， TERT_QUICK:只傳送登錄后的內(nèi)容。每次都重傳是因 為在訂閱時（ SubscribePrivateTopic/SubscribePublicTopic）選擇了 TERT_RESTART 方式。 53. 我查某個合約的手續(xù)費，返回品種，不能認(rèn)為所有 合約都是按這個設(shè)置的？也有可能有 個別合約是按合約設(shè)置的？ 【答：】是的，查詢費率時返回品種只說明該合約的費率設(shè)置是取自對應(yīng)品種的費率設(shè) 置，后臺沒有對該合約進行特殊的設(shè)置。 54. 如果發(fā)送一個報單委托價格在停板之外。按道理如果 CTP 校驗失敗，那么應(yīng)該從 OnRspOrderInsert 返回錯誤；如果是交易所校驗失敗，那么應(yīng)該從 OnErrRtnOrder 來返 回錯誤?，F(xiàn)在情況是這兩個地方都不返回錯誤，而是從 OnRtnOrder 返回。然而 OnRtnOrder 卻沒有錯誤代碼，僅是狀態(tài) 改變，沒法捕捉異常。其實用戶報單后，如果 正確根本不會 “馬上收到報單響應(yīng) OnRspOrderInsert”，只有報單被 CTP 拒絕才會收到。 【綜合交易平臺 API 技術(shù)開發(fā)指南】 上海期貨信息技術(shù)有限公司， 2020 第 15 頁 共 17 頁 【答：】超出漲跌停板的判斷是在交易所處理，所以， CTP 收到報單就新增一條記錄， 然后收到交易所的 OnErrRtnOrder 后，修改委托表里的記錄，觸發(fā) OnRtnOrder。 OnErrRtnOrder 的作用是： CTP 在檢查委托發(fā)現(xiàn)錯誤時，會 給發(fā)出委托的投資者發(fā)出 OnRspInsertOrder，同時發(fā)出 OnErrRtnOrder 給相關(guān)的交易員，所以，作為投資者可以不 關(guān)心 OnErrRtnOrder。 55. 還有就是 OnRtnOrder 有重復(fù)推送的問題。比如發(fā)一個單， OnRtnOrder 推了一個 “已報 ” 狀態(tài)回來。然后我開始撤單，撤單一報入， OnRtnOrder 首先又推一個 “已報 ”的狀態(tài) 回來，然后才是 “撤消 ”的狀態(tài)。重復(fù)推送當(dāng)然不會出錯，不過會影響效率。 【答：】投資者發(fā)出 1 個操作，都會收到 2 條回報。具體說， 1，發(fā)出 1 筆委托， 2， CTP 發(fā)出 “已提交 ”狀態(tài)回報， 3， CTP 轉(zhuǎn)發(fā)交易所的 “未成交 ”狀態(tài)回報。 下一個動作： 1，用戶發(fā)出撤單； 2， CTP 修改 active User，再發(fā)出 “未成交 ”狀態(tài)回報； 3， CTP 轉(zhuǎn)發(fā)交易所的 “已撤單 ”狀態(tài)回報。就是 CTP 應(yīng)答一下，然后交易所又應(yīng)答一 下。都是把對應(yīng)的委托狀態(tài)從 OnRtnOrder 推回來。 56. 從 OnRtnOrder 中有沒有辦法區(qū)分這是從 CTP 返回的包還是從交易所返回的包？ 【答：】對客戶端來說，所有返回包都由 CTP 發(fā)出。 57. 我想請教，報單狀態(tài)回報或下單撤單反饋里面我怎么區(qū)分是不是交易所小結(jié)休息引起 的？這樣我好下預(yù)埋單。 【答：】 OnRtnInstrumentStatus 會通知當(dāng)前交易所狀態(tài)變化 58. 哪些報單狀態(tài)是報單的最終狀態(tài)，不會再改變了的？ 【 答 ：】 以 下 狀 態(tài) 為 報 單 的 最 終 狀 態(tài) ： THOST_FTDC_OST_AllTraded 、 THOST_FTDC_OST_Canceled 、 THOST_FTDC_OST_NoTradeNotQueueing 、 THOST_FTDC_OST_PartTradedNotQueueing。 59. ReqOrderAction 里面的：報單的掛起、報單的激活、報單的修改這幾個功能現(xiàn)在有沒有 實現(xiàn)？ 【答：】目前只支持撤單。 60. 平今倉的時候，對大連或者鄭州使用 CloseToday 是否有問題？ 【答：】后臺有對應(yīng)的轉(zhuǎn)換，對 DCE 和 CZCE 的倉位使用平今或平昨都轉(zhuǎn)換為平倉 . 61. 判斷一個合約是否可以交易，如果使用 InstLifePhase 判斷，那么在上市日和到期日這一【綜合交易平臺 API 技術(shù)