古扎拉蒂計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4人大版讀書(shū)筆記(編輯修改稿)
2025-07-13 07:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 關(guān)性為零。設(shè)想μi和μj正相關(guān)，那么Yi不僅依賴于Xi而且依賴于μj，因?yàn)棣蘪在一定程度上決定了μi。假定6：Xi和μi的協(xié)方差為零。干擾項(xiàng)μ和解釋變量X是不相關(guān)的，即可以區(qū)分Y受到的只是X的影響，而不會(huì)收到隨機(jī)干擾項(xiàng)中未納入模型的因素的影響。假定7：觀測(cè)次數(shù)n必須大于待估計(jì)的參數(shù)個(gè)數(shù)。假定8：X值要有變異性。給定一個(gè)樣本，X值不可以全是相同的。假定9：正確的設(shè)定了回歸模型。即在經(jīng)驗(yàn)分析中，模型沒(méi)有設(shè)定偏差。假定10：沒(méi)有完全的多重共線性。即解釋變量之間沒(méi)有完全的線性關(guān)系。 在統(tǒng)計(jì)學(xué)中一個(gè)估計(jì)量的精密度（或者可靠性）可以用它的標(biāo)準(zhǔn)誤（se）來(lái)度量。 最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)：高斯馬爾可夫定理、最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)（BLUE）。 （樣本）判定系數(shù)r2：“擬合優(yōu)度”的一個(gè)度量。r2測(cè)度了在Y的總變異中由回歸模型解釋的部分所占的百分比。而r2的開(kāi)平方根r則是樣本的相關(guān)系數(shù)。在對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的回歸中通常能得到很高的r2值，而橫截面數(shù)據(jù)的回歸中得到r2的值較低是因?yàn)闃颖締挝坏姆稚⑿运?。?章 經(jīng)典正態(tài)線性回歸模型 μi的正態(tài)性假定：μi~（0，σ2） 正態(tài)性假定下估計(jì)的性質(zhì)：b1~（B1，σb12），b2~（B2，σb22）第5章 雙變量回歸：區(qū)間估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn) BBσ2三個(gè)統(tǒng)計(jì)量的區(qū)間估計(jì)（運(yùn)用OLS計(jì)算得出的bb是點(diǎn)估計(jì)值）：構(gòu)造t變量、B1的置信區(qū)間、B2的置信區(qū)間、構(gòu)造χ2變量、σ2的置信區(qū)間、 假設(shè)檢驗(yàn)：（1） 置信區(qū)間法：一個(gè)決策規(guī)則（2） 顯著性檢驗(yàn)法：兩個(gè)決策規(guī)則 顯著性檢驗(yàn)的決策語(yǔ)言： 2倍t經(jīng)驗(yàn)法則：雙側(cè)、單側(cè) 兩類錯(cuò)誤的相對(duì)代價(jià)： 精確的顯著性水平p值：|t|（t=）值越大，估計(jì)的b2值越遠(yuǎn)離假設(shè)的B2值，則說(shuō)明數(shù)據(jù)（樣本）越不支持虛擬假設(shè)（H0：B2=0），真實(shí)的B2不等于零就越顯著，查t表可知同樣自由度下，|t|越大，p值越小。在回歸結(jié)果中，p值與|t|成反向變動(dòng)，t統(tǒng)計(jì)量的p值（即t等于多少時(shí)，對(duì)應(yīng)的p值是多少）是精確的顯著性水平（α），p值越小B2不等于零就越顯著
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