金融保險(xiǎn)實(shí)務(wù)重點(diǎn)題(編輯修改稿)
2025-07-04 22:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 題（國際儲(chǔ)備）的主要部分。：（直接標(biāo)價(jià)法）和（間接標(biāo)價(jià)法）。（直接標(biāo)價(jià)法）。（鑄幣平價(jià)）。（鑄幣平價(jià)）。（價(jià)值）為基礎(chǔ)的。，有利于一國（擴(kuò)大）出口，（抑制）進(jìn)口。三、名詞解釋 第七章 外匯交易實(shí)務(wù)一、單項(xiàng)選擇題，如果預(yù)測今后外匯即期匯率趨于下降，可采用D，低價(jià)買遠(yuǎn)期 ，高價(jià)買即期，高價(jià)買遠(yuǎn)期 ，低價(jià)買即期 ，因匯率變動(dòng)而蒙受損失的可能性，稱為A ，爭取B ，爭取C 二、填空題，原則上在兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算的外匯交易業(yè)務(wù)稱為（即期）外匯交易。，賤買貴賣賺取差價(jià)的外匯交易方式稱為（套匯）。（保值）和（投機(jī)）。（升水），遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱（貼水）。，利率較高的貨幣遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為（貼水）；利率較低的貨幣遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為（升水）。，外匯期貨交易的目的主要是為了避免外匯風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行（套期保值）。，外匯期權(quán)分為（購買權(quán)）和（出售權(quán)）。，外匯期權(quán)分為（歐式期權(quán)）和（美式期權(quán)）。（匯率變動(dòng)）。，引起經(jīng)濟(jì)主體一定期間收益或現(xiàn)金流量減少的一種潛在性風(fēng)險(xiǎn)稱為（經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)）。三、名詞解釋 四、簡答題 。P19192 。P200。P200201 。P208214五、計(jì)算題=，香港外匯市場該匯率為1美元=。若不考慮其他費(fèi)用，香港某銀行進(jìn)行1000萬美元的套匯交易可獲得多少收益？ 解：套匯獲得的收益=（）1000=9（萬港幣），3個(gè)月后付款。為了避免美元可能升值帶來的損失，該公司向銀行購買了100萬3個(gè)月遠(yuǎn)期美元。根據(jù)上述資料回答問題：（1）如果3個(gè)月后美元升值，則該筆交易使公司避免了多少損失？（2）如果3個(gè)月后美元貶值，則該筆交易使公司蒙受了多少損失？解：（1）避免損失=()100=(萬元）（2）蒙受損失=()100=1(萬元)，同時(shí)在一個(gè)月后又將有一筆1000萬英鎊的收入，若此時(shí)市場上的匯率為：即期匯率1英鎊=～1個(gè)月遠(yuǎn)期匯率1英鎊=～3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率1英鎊=～在這種情況下，該銀行應(yīng)如何進(jìn)行調(diào)期交易？可以獲得多少收益？答：（1）在這種情況下，可以進(jìn)行“遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期”的調(diào)期交易。買入3個(gè)月的遠(yuǎn)期英鎊（匯率為），再賣出1個(gè)月的遠(yuǎn)期英鎊（）。（2）可獲收益=（）1000=(萬美元)，3個(gè)月后需支付1500萬美元，倫敦外匯市場美元對(duì)英磅的即期匯率為1英鎊=，該公司為固定進(jìn)口成本，避免外匯風(fēng)險(xiǎn)，以支付6萬英鎊的保險(xiǎn)費(fèi)和傭金為代價(jià)，按照1英鎊=。根據(jù)上述資料分析下列問題：（1）如果3個(gè)月后美元升值，即期匯率為1英鎊=，則該公司該如何做才能使自己受益？為什么？（2）如果3個(gè)月后美元貶值，即期匯率為1英鎊=，則該公司該如何做才能使自己受益？為什么？解：（1）行使期權(quán)需支付的英鎊=1500/+6=1006（萬英鎊）未簽訂期權(quán)合同需支付的英鎊=1500/=（萬英鎊） 行使期權(quán)少支付的英鎊==（萬英鎊） 此時(shí)公司應(yīng)行使期權(quán)。（2）行使期權(quán)需支付的英鎊=1500/+6=1006（萬英鎊）放棄期權(quán)需支付的英鎊=1500/+6=（萬英鎊）放棄期權(quán)少支付的英鎊==（萬英鎊）此時(shí)公司應(yīng)放棄期權(quán)。第八章 國際結(jié)算業(yè)務(wù)一、單項(xiàng)選擇題、國際信貸和國際投資等交易所發(fā)生的債
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