金融保險實務重點題(編輯修改稿)
2025-07-04 22:43 本頁面
【文章內容簡介】 題（國際儲備）的主要部分。：（直接標價法）和（間接標價法）。（直接標價法）。（鑄幣平價）。（鑄幣平價）。（價值）為基礎的。，有利于一國（擴大）出口，（抑制）進口。三、名詞解釋 第七章 外匯交易實務一、單項選擇題，如果預測今后外匯即期匯率趨于下降，可采用D，低價買遠期 ，高價買即期，高價買遠期 ，低價買即期 ，因匯率變動而蒙受損失的可能性，稱為A ，爭取B ，爭取C 二、填空題，原則上在兩個營業(yè)日內進行結算的外匯交易業(yè)務稱為（即期）外匯交易。，賤買貴賣賺取差價的外匯交易方式稱為（套匯）。（保值）和（投機）。（升水），遠期匯率低于即期匯率稱（貼水）。，利率較高的貨幣遠期匯率表現為（貼水）；利率較低的貨幣遠期匯率表現為（升水）。，外匯期貨交易的目的主要是為了避免外匯風險而進行（套期保值）。，外匯期權分為（購買權）和（出售權）。，外匯期權分為（歐式期權）和（美式期權）。（匯率變動）。，引起經濟主體一定期間收益或現金流量減少的一種潛在性風險稱為（經濟風險）。三、名詞解釋 四、簡答題 。P19192 。P200。P200201 。P208214五、計算題=，香港外匯市場該匯率為1美元=。若不考慮其他費用，香港某銀行進行1000萬美元的套匯交易可獲得多少收益？ 解：套匯獲得的收益=（）1000=9（萬港幣），3個月后付款。為了避免美元可能升值帶來的損失，該公司向銀行購買了100萬3個月遠期美元。根據上述資料回答問題：（1）如果3個月后美元升值，則該筆交易使公司避免了多少損失？（2）如果3個月后美元貶值，則該筆交易使公司蒙受了多少損失？解：（1）避免損失=()100=(萬元）（2）蒙受損失=()100=1(萬元)，同時在一個月后又將有一筆1000萬英鎊的收入，若此時市場上的匯率為：即期匯率1英鎊=～1個月遠期匯率1英鎊=～3個月遠期匯率1英鎊=～在這種情況下，該銀行應如何進行調期交易？可以獲得多少收益？答：（1）在這種情況下，可以進行“遠期對遠期”的調期交易。買入3個月的遠期英鎊（匯率為），再賣出1個月的遠期英鎊（）。（2）可獲收益=（）1000=(萬美元)，3個月后需支付1500萬美元，倫敦外匯市場美元對英磅的即期匯率為1英鎊=，該公司為固定進口成本，避免外匯風險，以支付6萬英鎊的保險費和傭金為代價，按照1英鎊=。根據上述資料分析下列問題：（1）如果3個月后美元升值，即期匯率為1英鎊=，則該公司該如何做才能使自己受益？為什么？（2）如果3個月后美元貶值，即期匯率為1英鎊=，則該公司該如何做才能使自己受益？為什么？解：（1）行使期權需支付的英鎊=1500/+6=1006（萬英鎊）未簽訂期權合同需支付的英鎊=1500/=（萬英鎊） 行使期權少支付的英鎊==（萬英鎊） 此時公司應行使期權。（2）行使期權需支付的英鎊=1500/+6=1006（萬英鎊）放棄期權需支付的英鎊=1500/+6=（萬英鎊）放棄期權少支付的英鎊==（萬英鎊）此時公司應放棄期權。第八章 國際結算業(yè)務一、單項選擇題、國際信貸和國際投資等交易所發(fā)生的債
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