仿真的輸出分析ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-02 00:06 本頁面
【文章內容簡介】 是 Y的自相關函數(shù) ?又其對應的是平穩(wěn)過程（或近似平穩(wěn)過程），協(xié)方差函數(shù)與 i無關 ?協(xié)方差函數(shù)是一個對稱的函數(shù) ?當 k=0時，函數(shù)取最大值 ?0 是序列的 總體方差 ?定義 （ 1? ?k ? 1） k=1,2,…, n ?當對所有的 k， ?k 0， 序列是正自相關的。 大部分仿真序列是正相關的。 ?當對所有的 k， ?k 0， 序列是負自相關的。 ? ? ? ?kiikk YYYY ?? ?? ,co v,co v 11?? ? ? ?iii YYY v ar,co v0 ???0??? kk ?167。72 性能測度及其估計 對具有式 所定義的采祥均值的平穩(wěn)時間序列來講 ， 的方差由下式給出 如果 Yi是獨立觀察值 ， 那么當 k=1， 2， 3， … 時 ， =0， ， 上式為 將其表示為如同獨立觀察值的形式 ， 其期望值由下式給出 ??? ni iYn 11?? ??? ? ? ? ???????????? ????????????????? ????nkkniinknnY1012 121v a r?v a r? ?????k? 20 ?? ?? ? n22 ? ??? ?? ? nS 22 ?? ???? ??? ?22 BnSE ???????? ?11???nB ? ?????? nkknkc1121 ?與獨立觀察值的估計區(qū)間比較，其取值范圍的表示方式與 B的值有關， B有可能大于 1或小于 1 167。72 性能測度及其估計 k?nS2? ??? ?2k?nS2? ??? ?2? ? ? ???????? ?? ?????? ,2,2 ff tt ????nS2? ? ??????? nSE 22 ?????nS2 如果相關系數(shù) 大體上是正的 ， 那么 c1， 這樣 n/cn， 因此 B1。這時 ， 用 來估計 則偏低 。 那么 所算出的名義的 100(1α )%置信區(qū)間將是太小 ， 其實際結果將使仿真置信區(qū)間較小而 失去點估計的準確度 。 如果相關系數(shù) 大體上是負的 ， 這使得 c1(c總是 ≥0)， 這樣得出B1， 在這種情況下 ， 用 來估計 則偏高 。 由上述不等式計算出的名義的 100(1α)%置信區(qū)間將是太大 ， 它的真實置信度將大于(1α)。 換句話說 ， 點估計的真實精度將比用它的方差估計 表示的精度來得高 ， 即 這個誤差不像第一種情況的誤差那么嚴重，因為當呈現(xiàn)負相關時，估計值 的準確度將傾向于比用 方差估計表示的 準確度更好 。 167。73 終態(tài) (暫態(tài) )仿真的輸出分析 獨立重復運行法 ? 一個終態(tài)仿真，它在仿真時間區(qū)間 [0， TE]中運行，并由此得到觀察值 Y1， Y2， … ， Yn。 樣本量 n可以是固定數(shù)，也可以是隨機變量。 ? 終態(tài)仿真的目的是估計 ??????? ??niiYnE11?設仿真共重復 R次，每次運行都利用不同的隨機數(shù)流和獨立選擇的初始條件 (也包含所有含有相同初始條件的情況 )。令 Yri是第 r次重復運行的第 i次觀察 i=1， 2， … ， n， 以及 r=1， 2， … ， R。 167。73 終態(tài) (暫態(tài) )仿真的輸出分析 Y 1n 1i 11 2y 11y 12y 1 iy 1 n 1... ...Y 2n 2i1 2y 21y 22y 2 iy 2 n 1... ...Y rn ri1 2y r 1y r 2y r iy r n 1... ...重復運行的數(shù)據(jù)記錄 當固定
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