貨幣金融學(xué)課件第九章(編輯修改稿)
2025-05-26 12:42 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 本管理 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 三、商業(yè)銀行對(duì)資本金的管理 商業(yè)銀行對(duì)資本金的管理應(yīng)該遵循以下原則（ P199）： 商業(yè)銀行資本金管理 集中原則 保全原則 增值原則 流動(dòng)原則 充足原則 配比原則 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 四、 《 巴塞爾協(xié)議 》 商業(yè)銀行的資本管理 《 巴塞爾協(xié)議 》 是國(guó)際銀行業(yè)的一種聯(lián)合協(xié)議監(jiān)管。該協(xié)議也泛指國(guó)際清算銀行各成員國(guó)達(dá)成的一系列重要協(xié)議。主要有下面三個(gè)協(xié)議 （ ） 1988年 7月的巴塞爾協(xié)議 1997年 9月的巴塞爾協(xié)議 2022年 4月的巴塞爾協(xié)議 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理理論的發(fā)展歷史：主要經(jīng)歷了三個(gè)階段 一、資產(chǎn)管理理論階段 商業(yè)貸款理論 轉(zhuǎn)移理論 預(yù)期收入理論 資產(chǎn)管理理論的三個(gè)發(fā)展階段 這種理論以銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性和安全性作為經(jīng)營(yíng)管理的重點(diǎn)。即銀行的負(fù)債決定了銀行的資產(chǎn)運(yùn)用。銀行的流動(dòng)性和安全性都是通過(guò)合理安排資產(chǎn)的配置獲得的。 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 二、負(fù)債管理理論 （一）負(fù)債管理理論成因分析： 第一，追求高額利潤(rùn)的內(nèi)在動(dòng)力和市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的外在壓力。 第二，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，資金需求的上升，迫切需要銀行為社會(huì)提供更多的資金。 第三，銀行管理制度的限制，嚴(yán)重的通貨膨脹，存款利息在吸引資金方面的吸引力越來(lái)越小，競(jìng)爭(zhēng)力下降。 第四，存款保險(xiǎn)制度的建立與發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)了銀行家的冒險(xiǎn)精神，刺激了負(fù)債經(jīng)營(yíng)的發(fā)展。 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 二、負(fù)債管理理論 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 該理論認(rèn)為： 商業(yè)銀行在保證流動(dòng)性方面，沒(méi)有必要完全依賴(lài)建立分層次的流動(dòng)性的儲(chǔ)備資產(chǎn)的方式。一旦商業(yè)銀行需要周轉(zhuǎn)資金，完全可以向外舉債。該理論的主要特征表現(xiàn)在以下方面： 第一、以負(fù)債作為保證商業(yè)銀行流動(dòng)性的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)。 第二、主動(dòng)負(fù)債是該理論的重要方法。 第三、負(fù)債經(jīng)營(yíng)是實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性均衡的工具。 （二） 負(fù)債管理理論基本內(nèi)容： 為銀行加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、保證流動(dòng)性方面提供了新的方法和理論，較好的解決了流動(dòng)性與盈利性之間的矛盾； 為銀行擴(kuò)大信貸規(guī)模、增加貸款投放創(chuàng)造了條件； 由于主動(dòng)負(fù)債增強(qiáng)了銀行的資金實(shí)力，因而也就增強(qiáng)了銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大了市場(chǎng)影響力，商業(yè)銀行的作用更加顯著。 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 二、負(fù)債管理理論 （三）負(fù)債管理理論意義 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 二、負(fù)債管理理論 （四）負(fù)債管理理論局限性 1. 與“三性”均衡的要求發(fā)生矛盾。 2. 負(fù)債經(jīng)營(yíng)可能引起債務(wù)危機(jī)，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)的全面波動(dòng)，特別是可能引發(fā)、助長(zhǎng)通貨膨脹。 3. 如果商業(yè)銀行的外部債務(wù)過(guò)多，而資產(chǎn)又不能及時(shí)收回，為了保證銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，只好濫用自己信用創(chuàng)造的功能，更多的派生存款，最終導(dǎo)致通貨膨脹，微觀與宏觀的危機(jī)凸現(xiàn)。 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 三、資產(chǎn)負(fù)債管理理論 20世紀(jì) 70年代，金融市場(chǎng)利率大幅上升，負(fù)債成本大增，銀行盈利減少；同時(shí)利率管制放松，主動(dòng)負(fù)債的必要性降低了。在這種環(huán)境下，單純通過(guò)資產(chǎn)或負(fù)債管理都無(wú)法對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全面有效的管理。資產(chǎn)負(fù)債管理理論也就應(yīng)運(yùn)而生了。 近年來(lái)隨著金融創(chuàng)新的發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，商業(yè)銀行開(kāi)始尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，出現(xiàn)了一種還不成熟尚未有形成體系的資產(chǎn)負(fù)債外管理理論，向表外業(yè)務(wù)拓展業(yè)務(wù)空間。
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