中債指數(shù)編制說明(編輯修改稿)
2025-05-04 22:44 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 后，我公司有權(quán)公開。定制指數(shù)不應(yīng)與我公司已編制全指數(shù)族、成份指數(shù)族中的指數(shù)及分段指數(shù)的名稱及樣本券構(gòu)成一樣。中債指數(shù)族系圖中債總指數(shù)按計(jì)息方式分類浮動(dòng)利率國(guó)債指數(shù)固定利率國(guó)債指數(shù)固定利率金融債指數(shù)浮動(dòng)利率債券指數(shù)浮動(dòng)利率金融債指數(shù)固定利率債券指數(shù)中債七年期國(guó)債指數(shù)按發(fā)行人分類中債央行票據(jù)總指數(shù)國(guó)債總指數(shù)金融債總指數(shù)中債企業(yè)債總指數(shù)中債短融總指數(shù)按流通場(chǎng)所分類銀行間債券總指數(shù)交易所國(guó)債總指數(shù)銀行間國(guó)債總指數(shù)按剩余期限分類長(zhǎng)期債券指數(shù)中短期債券指數(shù)用戶定制指數(shù)用戶定制指數(shù)用戶定制指數(shù)用戶定制指數(shù)………中債成份指數(shù)中債短融指數(shù)中債央票指數(shù)中債持倉(cāng)指數(shù)用戶持倉(cāng)指數(shù)用戶持倉(cāng)指數(shù)用戶持倉(cāng)指數(shù)用戶持倉(cāng)指數(shù)………中債定制指數(shù)………………………………………（五）中債指數(shù)族系圖二、取價(jià)原則中債指數(shù)取價(jià)按以下規(guī)則進(jìn)行：表：中債指數(shù)樣本券取價(jià)原則價(jià)格源處理原則合理的雙邊報(bào)價(jià)根據(jù)中債估值進(jìn)行篩選，好的雙邊報(bào)價(jià)(包括商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)雙邊報(bào)價(jià))取最優(yōu)買價(jià)最優(yōu)賣價(jià)的中間價(jià)合理的結(jié)算價(jià)根據(jù)中債估值進(jìn)行篩選，在銀行間債券市場(chǎng)流通的，取當(dāng)日加權(quán)平均結(jié)算價(jià)。在交易所市場(chǎng)流通的，取日終收盤結(jié)算價(jià)；無雙邊報(bào)價(jià)、無交易結(jié)算發(fā)生的、或結(jié)算價(jià)異常的直接采用中債估值價(jià)格跨市場(chǎng)債券價(jià)格處理分別取各自的結(jié)算價(jià)和各個(gè)市場(chǎng)的流通托管量三、中債指數(shù)指標(biāo)系列我公司為每只中債指數(shù)提供了財(cái)富、全價(jià)
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