風(fēng)險管理自考ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-06 03:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 字描述（應(yīng)用） ? （一）位臵量數(shù) ? 描述 集中 趨勢的指標(biāo) ? 全距中值 ：是樣本中最小觀察值與最大觀察值的中心數(shù)值 ? 眾數(shù) ：指樣本中出現(xiàn)次數(shù)最多的觀察值 ? 中位值 ；如果觀察值已按遞增順序排列整理觀察值的個數(shù)是 奇數(shù) 時 ， 中位數(shù)是位于正中間的觀察值 。 如果觀察值項(xiàng)數(shù)是 偶數(shù) ， 則中位數(shù)是正中間兩個觀察值的平均數(shù) 。 2022/2/6 30 ? 算術(shù)平均數(shù) 2022/2/6 31 ?（二）變異量數(shù) ? 表明 離散 趨勢的指標(biāo) ? 全距：最大觀察值與最小觀察值之差 ? 注 ：全距是最簡單的變異量數(shù) ? 平均絕對差（ ）：對所有離差做正值處理，再對 N個離差做算術(shù)平均。 ? 離差也叫差量，是單項(xiàng)數(shù)值與平 均值 之間的差 2022/2/6 32 ? 方差和標(biāo)準(zhǔn)差 方差： 標(biāo)準(zhǔn)差： ? ?????ni xxS in122)(11? ?????ni xxS in12)(112022/2/6 33 )(112122????? ? xnnniixS 2022/2/6 34 fmsiniixn212 )(11 ?????? 第 i組的組中值 第 i組的組頻數(shù) P123 表 513 2022/2/6 35 計算 ? 某校初三年級甲、乙兩班舉行電腦漢字輸入速度比賽，兩個班參加比賽的學(xué)生每分鐘輸入漢字的個數(shù)，經(jīng)統(tǒng)計和計算后結(jié)果如下表所示： ? ? 有一位同學(xué)根據(jù)上表得出如下結(jié)論： ? ①甲、乙兩班學(xué)生的平均水平相同； ? ②乙班優(yōu)秀的人數(shù)比甲班優(yōu)秀的人數(shù)多（每分鐘輸入漢字達(dá)150個以上為優(yōu)秀）； ? ③甲班學(xué)生比賽成績的波動比乙班學(xué)生比賽成績的波動大．上述結(jié)論正確的是 ________（填序號）． ? 班級 參加人數(shù) 平均字?jǐn)?shù) 中位數(shù) 方差 甲 55 135 149 191 乙 55 135 151 110 2022/2/6 36 ? 解： 填 ① 、 ② 、 ③ ， 顯然 ① 、 ③ 是正確的是 ． 對于第 ② 個結(jié)論 ， 因?yàn)榧椎?中位數(shù) 為149， 表明甲班優(yōu)秀人數(shù)未過半 ， 而乙的中位數(shù)為 151， 表明乙班優(yōu)秀人數(shù)在半數(shù)以上 ，故乙班優(yōu)秀的人數(shù)比甲班優(yōu)秀人數(shù)多 ， ∴ ②正確 ． 2022/2/6 37 ? 變異系數(shù) ? 能夠結(jié)合數(shù)據(jù)的集中趨勢和離散趨勢的統(tǒng)計量 ? 變異系數(shù) V=S/X ? 變化范圍從 0無窮 ? P124 表 514 2022/2/6 38 第三節(jié) 風(fēng)險衡量指標(biāo) ? 損失概率 ? 損失 損失期望值 （損失平均值） ? 損失程度 ? 損失幅度 （最大損失） 2022/2/6 39 ? 一 、 損失概率 ? 概念：損失發(fā)生的 可能性 ? 損失概率在風(fēng)險衡量中的兩種解釋 ? 時間性說法 分層 ? 空間性說法 總體 ? 側(cè)重特定期間內(nèi)遭受損失的風(fēng)險單位數(shù) ? 二 、 損失期望值：表征某一時期的平均損失 ， 它 可以通過損失數(shù)據(jù)的算術(shù)平均數(shù)來估計 。 2022/2/6 40 ? 三 、 損失幅度 ? 事件與 意外事故 ? 意外事故：指事故的發(fā)生是不可預(yù)料的 ? 事件：不僅包括意外事故 ， 而且對意料中的事也屬之 。 ? 最大可能損失：強(qiáng)調(diào)單一風(fēng)險單位 ， 在企業(yè)生命存在期間 ， 單一事件發(fā)生下可能的 最壞的 損失程度 。 （ 客觀事實(shí) ） ? 最大預(yù)期損失；單一風(fēng)險單位 ， 在單一事件發(fā)生的 可能的 最壞損失 。 （ 主觀數(shù)據(jù) ） ? 年度最大可能損失 年度最大預(yù)期損失 P130 2022/2/6 41 ? 例如 ， 某位風(fēng)險經(jīng)理相信 ， 某幢裝有自動噴淋裝臵和防火墻的大樓在發(fā)生火災(zāi)的情況下其損失不會超過樓房價值的 30%， 因此 ， 這幢大樓的最大可能損失就是其價值的 30%， 如果這幢樓房沒有裝防火墻 ， 那么它的最大可能損失就會更高 。 另外 ， 由風(fēng)暴導(dǎo)致的最大可能損失和由火災(zāi)導(dǎo)致的最大可能損失又有所不同 ， 這取決于大樓的建筑質(zhì)量和風(fēng)暴在該地區(qū)的強(qiáng)度 。 2022/2/6 42 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測
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