【文章內容簡介】 性在一定程度上是矛盾的 B．商業(yè)銀行流動性和盈利性是相互對立、互不相容的兩個經營目標 C．商業(yè)銀行應當在流動性和盈利性之間找到一個平衡點 D．商業(yè)銀行健康的流動性能夠維持商業(yè)銀行的正常經營，最終會提高商業(yè)銀行的盈利水平 E．商業(yè)銀行的盈利性也有助于維持商業(yè)銀行的正常流動性 風險評級的原則包括（）。 A．全面性原則 B．保密性原則 C．系統(tǒng)性原則 D．持續(xù)性原則 E．審慎性原則 使用內部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括（ ）。 A．專家判斷法 B．歷史違約經驗 C．統(tǒng)計模型 D．外部評級映射 E．情景模擬法 1以下哪些屬于商業(yè)銀行的流動資產？（ ）。 A．現金 B．超額準備金 C．可以隨時在二級市場上拋售的國債 D．短期到期的貸款 E．證券類資產 1 Altman（ 1968）提出針對美國上市制造業(yè)企業(yè)的 Z記分模型，認為影響借款人違約概率的因素包括（ ）。 A．波動性 B．盈利性 C．杠桿比率 D．償債能力 E．活躍性 1 下列關于缺口分析的理解，正確的有（ ）。 A．缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法 B．某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響 C．當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負債敏感型缺口 D．在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降 E．在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升 1下列指標中屬于常用的相對收益指標的有：（ ）。 A．投資的絕對增長量 B．對數收益率 C．百分比收益率 D．收益的標準差 E．以上都不是 1 組合層面的風險識別應當關注（）。 A．銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū) B．銀行客戶是否過度集中于某個行業(yè) C．銀行客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢 D．銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現改善 E．宏觀經濟因素 1在客戶風險預警過程中，以下哪些屬于客戶的財務風險的信號（ ）。 A．存貨周轉率放慢 B．公司喪失了一個或數個財務狀況良好的大客戶 C．無形資產占比太高 D．資產負債結構重大變化 E．公司高管層出現大規(guī)模人事變動 1蒙特卡洛模擬法計量 VaR值的基本方法之一，其 優(yōu)點包括（ ）。 A．可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題 B．即使產生的數據序列是偽隨機數，也能保證結果正確 C．產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠 D．計算量較小，且準確性提高速度較快 E．可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應 1商業(yè)銀行的操作風險與內部控制評估的工作流程的第三階段有以下哪幾種需要完成的事宜？（ ）。 A．成立評估小組 B．對上一階段識別出的風險事項進行重檢 C．評估殘余操作風險程度 D．依據控制質量評估控制措施的有效性、必要性、充分性和 合規(guī)性 1下列哪些是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐？（ ）。 A．強化聲譽風險管理培訓 B．確保實現承諾 C．確保及時處理投訴和批評 D．盡量保持所有利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略一致 E．增加對客戶 /公眾的透明度 下列關于風險管理的論述正確的有：（ ）。 A．風險分散化方法只能分散市場風險，而不能分散其他類別的風險 B．流動性風險是一種綜合性風險，可能由市場風險、信用風險等因素造成 C．信用風險、市場風險、流動性風險等各種類別的風險是一種相互平行互相獨立的關系 D．流動性風險既包括流動性不足，也包括流動性過剩 E．流動性風險是分為資產流動性風險和負債流動性風險 2下列關于信用聯動票據的說法。不正確的有（ ）。 A．又稱為信用關聯票據 B．包括固定收益證券和相關的信用衍生產品的組合、以商業(yè)銀行某些資產的信用狀況為基礎資產的信用衍生產品 C． SPV不承擔貸款資產的信用風險 D．當商業(yè)銀行資產發(fā)生違約后，投資者可以獲得基礎資產的原始價值 E． SPV是信用聯動票據的中介 2商業(yè)銀行什么部門是實施有效風險管理的關鍵（ ）。 A．高級管理層 B．監(jiān)事會 C．董事會 D．股東大會 E．基層職能部門 2下列關于資本監(jiān)管的說法。正確的有（ ）。 A．是審慎銀行監(jiān)管的核心 B．有利于銀行資產規(guī)模迅速擴張 C．有利于控制銀行體系的風險 D．是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段 E．是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段 2下列指標中屬于常用的相對收益指標的有（ ）。 A．投資的絕對增長量 B．對數收益率 C．百分比收益率 D．收益的標準差 E．以上都不是 2衡量收益的常用指標包括（ ）。 A．絕對收益量 B．收益的標準差 C．百分比收益率 D． 對數收益率 E．以上都不是 2盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率。體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有（ ）。 A．銷售毛利率 B．銷售凈利率 C．資產負債率 D．凈資產收益率 E．總資產周轉率 2下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中。屬于風險緩釋措施的有（ ）。 A．制定應急和連續(xù)營業(yè)方案 B．采用更為有力的內部控制措施 C．購買保險 D．計提風險損失準備 E．業(yè)務外包 2商業(yè)銀行核心資本包括（ ）。 A．普通股 B．資本公積 C．優(yōu)先股 D．可轉換債券 E．重估儲備 2對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（ ）。 A．風險分散 B．風險對沖 C．風險轉移 D．風險規(guī)避 E．風險補償 巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出（ ）形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。 A．資本要求 B．監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 C．公眾監(jiān)督 D．市場紀律 3市場風險內部模型的主要優(yōu)點包括（ ）。 A．可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示 B．能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯 總 C．將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制 D．風險價值具有高度的概括性，簡明易懂 E．反映了資產組合的構成及其對價格波動的敏感性 3下列關于期貨交易價格發(fā)現功能的說法，正確的有（ ）。 A．期貨交易所是一個公開、公平、公正、競爭的交易場所 B．期貨交易所將眾多影響供求關系的因素集中于交易所內 C．期貨交易所通過公開競價，形成一個公正的交易價格 D．期貨交易價格被作為該商品價值的基準價格 E．人們可以利用期貨交易價格信息來進行各自的生產、經營、消費決策 3商業(yè)銀行 法律風險的主要表現形式包括（ ）。 A．有法律效力的文件風險 B．法律條文風險 C．司法管轄權風險 D．法律資格風險 E．員工法律意識風險 3下列不可以作為保證人的是：（ ）。 A．經國務院批準的國家機關 B．某國內重點大學 C．某省人民醫(yī)院 D．某慈善團體 3貸款重組可以采取的措施有（）。 A．減少貸款額度 B．調整貸款利率 C．增加控制措施 D．調整信貸產品 E．調整信貸業(yè)務的期限 3風險管理信息系統(tǒng)應當（ ）。 A．建立錯誤承受程序 B．設置災難恢復以及應急操作程序 C．隨 時進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄 D．設置嚴格的網絡安全 /加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵 E．為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志 3對法人客戶進行系統(tǒng)的財務分析的主要內容包括：（ ）。 A．財務報表分析 B．財務比率分析 C．現金流量分析 D．投融資策略分析 E．經營項目分析 3下列關于風險預普方法的說法，正確的有（ ）。 A．黑色預警法不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律 B．藍色預警法側重定量分析 C．指數預警法利用普兆指標合成的風險 指數進行預警 D．統(tǒng)計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析 E．紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合 3開展操作風險和內部控制的自我評估的作用包括（）。 A．建立覆蓋商業(yè)銀行各類經營管理的操作風險動態(tài)識別評估機制，實現操作風險的主動識別與內部控制持續(xù)優(yōu)化 B．不斷優(yōu)化和完善各類經營管理作業(yè)流程，平衡風險與收益，提升商業(yè)銀行服務效率和盈利能力 C．在自我評估基礎上，可以建立操作風險事件數據庫，構建操作風險日常監(jiān)測的基礎平臺 D．為案件防查工作提供方法和技術支持，使案件專項 治理工作成為長期任務融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風險損失 E．促進操作風險管理文化的轉變，通過全員風險識別，提高員工參與操作風險管理的主動性和積極性 在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型是對操作風險的（ ）方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯的多元分布。 A．風險誘因 B．風險指標 C．損失事件 D．風險發(fā)生時間 E．損失金額 判斷題 現場檢查是指監(jiān)管當局及其分支派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構進行實地檢查。（ ） 信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。 （ ） 目前， 違規(guī)、內部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風險中占比超過 80%，這說明我國商業(yè)銀行內部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內部控制的符合性或者合規(guī)性問題。（ ） 在表外項目的處理中，與貿易相關的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證，信用轉換系數為 50%。 （ ） 持有期為 1天，置信水平為 99%，風險價值為 1萬美元，則表明該資產組合在 1天中的損失有 99%的可能會超過 1萬美元。（ ） 壓力測試是根據不同的假設情況（可量化的極端范圍）進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲 備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端情況。（ ） 一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越弱。 （ ） 董事會和高級管理層除制定“正常的”風險處理政策和程序外，還應當制定危機處理程序，以應對嚴重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。 （ ） 用基本指標法計算操作風險配置資本時，如果某年的總收入為負值或零，分子分母中都不能包含該年的數據。（ ） 商業(yè)銀行的核心業(yè)務最好集中在少數客戶或產業(yè)上，這樣更有助于管理和提升銀行的收益，并能降低風險。（ ） 1外匯敞口分析是衡量匯率變動 對銀行當期收益的影響的一種方法。 （ ） 1在監(jiān)督檢查中，非現場監(jiān)管對現場檢查起指導作用。 （ ） 1記入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。（） 1根據銀行監(jiān)管的公正原則，監(jiān)管部門不能根據商業(yè)銀行的風險狀況和風險管理能力對商業(yè)銀行資本實行分類監(jiān)管。（） 1一般來說，進行 VA建模時，參數方法比非參數方法更能準確描述資產價值的分布，因此也就能相應的減少模型風險。（ ） 2 單選題 以下哪一項風險類別最不可能引起聲譽風險？（ ）。 A．市場風險 B．戰(zhàn)略風險 C．操作風險 D．國家風險 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包括（ ）。 A．交易賬戶中的利率風險和股票風險 B．交易對手的違約風險 C．全部的外匯風險 D．全部的商品風險 2020年 6月 17日。萬事達卡國際組織宣布。由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內的 4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于（ ）引發(fā)的風險。 A．人員因素 B．系統(tǒng)缺陷 C．內部流程 D．外部事件 如果目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線變 陡，那么可以采取怎樣的投資策略？（ ）。 A．買入期限較長的金融產品 B．買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品 C．買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品 D．以上都不對 商業(yè)銀行的市場風險管理政策和程序及其重大修訂應當由（ ）批準。 A．總經理 B．董事會 C．監(jiān)事會 D．股東大會 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法與初級法的商業(yè)銀行（ ）。 A．必須自行估計每筆債項的違約損失率 B．參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 C．由監(jiān)管當局根據資產類別給定違約損失率 D． 由信用評級機構根據商業(yè)銀行要求給出違約損失率 在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格這種貴金屬的波動一般被納入（ ）進行管理。 A．