建設(shè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究畢業(yè)論文任務(wù)書(shū)、開(kāi)題報(bào)告、中期檢查表、指導(dǎo)教師評(píng)閱表、評(píng)閱人評(píng)閱表、答辯成績(jī)表、成績(jī)?cè)u(píng)審表、答辯記錄表(編輯修改稿)
2024-10-18 13:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 lysis of Option． Adjusted spreads[J]． Financial An alysts Journal， July／ August 1992． 指導(dǎo)教師（簽名）： _______________職稱： __________ 專業(yè)答辯委員會(huì)組長(zhǎng) （簽章）： 附件 2 本科畢業(yè)論文開(kāi)題報(bào)告 專 業(yè)： 金融學(xué) 學(xué) 號(hào)： 姓 名： 指導(dǎo)教師： 講師 論文題目： 建設(shè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究 制定時(shí)間： 2020 年 11 月 20日 一、立題意義及國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀與存在問(wèn)題，主要研究?jī)?nèi)容及擬解決的關(guān)鍵性問(wèn)題（含文獻(xiàn)綜述） （一）研究意義 隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的穩(wěn)步推進(jìn) ,我國(guó)的利率體系正發(fā)生著深刻的變化 ,當(dāng)前， 我國(guó)利率市場(chǎng)化已步入實(shí)質(zhì)性階段。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，利率市場(chǎng)化有利于商業(yè)銀行建立現(xiàn)代金融企業(yè)制度，是金融改革的必由之路；但從短期看，給商業(yè)銀行的發(fā)展帶來(lái)了較大挑戰(zhàn)。市場(chǎng)化利率體系的逐步形成使商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)不斷上升。積極應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化帶來(lái)的挑戰(zhàn) ,防范化解利率風(fēng)險(xiǎn)已成為我國(guó)商業(yè)銀行面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。 本文以我國(guó) 建設(shè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理 為研究對(duì)象，首先介紹 利率風(fēng)險(xiǎn) 的 概念、種類及其與利率市場(chǎng)化的關(guān)系，進(jìn)一步說(shuō)明了商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理，其中包括其概念和一般程序； 并且 介紹了我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程，接著具體分析建設(shè)銀行面臨的利率風(fēng) 險(xiǎn)，其中包括重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、隱含期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；接著對(duì)國(guó)外商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行綜述，介紹西方商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)，包括實(shí)施了集中管理、實(shí)現(xiàn)資金的集約經(jīng)營(yíng)和全行的戰(zhàn)略意圖、總行以基準(zhǔn)利率為核心統(tǒng)一定價(jià)、剝離市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行專業(yè)化管理、建立了內(nèi)部資金有償使用的核算和激勵(lì)制度；最后提出了建設(shè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策，先確定利率市場(chǎng)化進(jìn)程中和利率市場(chǎng)化中的利率風(fēng)險(xiǎn)管理策略，建立利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系，其中包括建立利率走勢(shì)預(yù)測(cè)系統(tǒng)、建立利率風(fēng)險(xiǎn)衡量系統(tǒng)、建立現(xiàn)代利率風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，完善中國(guó)建設(shè)銀 行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的外部環(huán)境，其中包括加快金融市場(chǎng)的建設(shè)、調(diào)整和完善金融政策和法規(guī)。為完善我國(guó)建設(shè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理提供理論依據(jù)和實(shí)踐支持。 （二）國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀與存在的問(wèn)題 白曉 (2020)認(rèn)為，利率風(fēng)險(xiǎn)已成為我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一。我國(guó)商業(yè)銀行普遍缺乏利率風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，缺少科學(xué)完善的利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。應(yīng)該要通過(guò)積極完善我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理作出研究。 劉婷 (2020)認(rèn)為，隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)逐漸增大，迫切需要通過(guò)選擇合適的方法測(cè)度和管理利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)作出研究。 李長(zhǎng)征 (2020)認(rèn)為，管理和防范利率風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容。然而 , 我國(guó)商業(yè)銀行無(wú)論在管理方法還是管理技術(shù)上都跟不上形勢(shì)的發(fā)展 , 在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中 ,應(yīng)結(jié)合我國(guó)的實(shí)際狀況對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理作出研究。 郭曉妹（ 2020）認(rèn)為，中國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程的逐步加快，利率波動(dòng)的頻率和幅度將會(huì)越來(lái)越大，這將使商業(yè)銀行面臨越來(lái)越大的利率風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)將逐步上升為商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，應(yīng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)作出研究。 薛宏立 (2020)認(rèn)為，次貸危機(jī)下央行運(yùn)用利率手段作為調(diào)控工具頻率的不斷增加，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)，包括 再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)組合市值和資本金價(jià)值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)正日益加劇。對(duì)此，商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)所處的金融環(huán)境及其管理偏好，結(jié)合確定利率風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，充分運(yùn)用先進(jìn)的模型化利率風(fēng)險(xiǎn)度量和利率風(fēng)險(xiǎn)控制等管理工具，對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理作出研究。 方實(shí)（ 2020）認(rèn)為，在全球金融自由化和加入世界貿(mào)易組織的背景下，中 Sis4率市場(chǎng)化是大勢(shì)所趨。隨著利率市場(chǎng)化改革的不斷升級(jí)，尤其是在存貸款利率的放開(kāi)后，利率風(fēng)險(xiǎn)將成為商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。建立有效的利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，加快利率市場(chǎng)化的步伐是急需研究的問(wèn)題。 王瑞林（ 2020） 認(rèn)為，利率的市場(chǎng)化是我國(guó)金融體制改革的重點(diǎn) ,但由于各種原因 ,我國(guó)利率損益的調(diào)整主要仍依賴于中國(guó)人民銀行 ,利率市場(chǎng)機(jī)制很不健全。由于利率變動(dòng)所引起的成本變動(dòng)在銀行總成本中占比較小 ,很多銀行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有引起足夠的重視。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和金融改革的深化 ,利率風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)銀行的安全運(yùn)行至關(guān)重要 ,應(yīng)對(duì)其作出研究。 利 率是金融市場(chǎng)中最重要的變量之一，利率的變化對(duì)整個(gè)金融市場(chǎng)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)都有著舉足輕重的影響。近年來(lái)，我國(guó)利率市場(chǎng)化步伐的進(jìn)一步加快對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的外部運(yùn)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境都產(chǎn)生了巨大的影響，利率的波 動(dòng)將主要由市場(chǎng)資金的供求狀況決定，因此不僅利率水平波動(dòng)幅度會(huì)提高，而且波動(dòng)也會(huì)變的更加頻繁，這兩方面都會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)了很大的利率風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理提出了迫切要求 。 （三）本研究的內(nèi)
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