期貨分析師的培養(yǎng)與成長(zhǎng)(編輯修改稿)
2025-06-19 22:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 間序列分析 （一）、指數(shù)平滑法 指數(shù)平滑法的思想是用無(wú)窮大為窗寬，各歷史值的權(quán)重隨時(shí)間的推移呈指數(shù)衰減。本質(zhì)是用當(dāng)前值和歷史值預(yù)測(cè)未來(lái)值。 ? simple法 為單參數(shù)的指數(shù)平滑模型，適用于無(wú)長(zhǎng)期趨勢(shì)和周期性波動(dòng)的序列。 ? Holt法 為雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法，適用于有線性趨勢(shì)而無(wú)季節(jié)性趨勢(shì)的時(shí)間序列。 ? Winters法 為三參數(shù)模型，適用于有周期性變化的時(shí)間序列數(shù)據(jù)。 ? Custom法 本法為 SPSS提供的一個(gè)選項(xiàng)，給用戶自定義方法。 舉例：白糖的周數(shù)據(jù) 自定義選項(xiàng)的線性模型 結(jié)果為： 誤差平方和 SSE=2391880 指數(shù)趨勢(shì)模型 結(jié)果為 誤差平方和 SSE=2652718 衰減趨勢(shì)模型 結(jié)果為 誤差平方和 SSE=2401783 選取 SSE最小的線性模型，可以得預(yù)測(cè)結(jié)果（未來(lái)四周的價(jià)格） 上面的模型未加入周期性因素，考慮到周期性因素，可以使得模型更加準(zhǔn)確和符合實(shí)際（但是這個(gè)過(guò)程需要我們?nèi)L試各種不同模型的組合方能得到最佳的結(jié)果），我們可以選擇指數(shù)趨勢(shì)模型，并結(jié)合加法模型的季節(jié)成分，可以得到結(jié)果 : 模型誤差平方和 SSE=178091，因而可得預(yù)測(cè)（五天的預(yù)測(cè)），數(shù)據(jù)為日數(shù)據(jù)。
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