保險精算之一--導論(編輯修改稿)
2025-06-17 05:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 未來事件 ? 不確定性 ? 財務收支 ? 預先評估 (2) 模型和方法 ? 模型：各因素相互關系的數(shù)學公式 ? 方法：借助精算模型實現(xiàn)預先評估 (3) 精算假設 ? 對未來風險發(fā)生規(guī)律的假設 ? 在過去經(jīng)驗的基礎上，根據(jù)對未來的判斷預先做出 8 基本精算原理 例 ? 以 一個 1年期定期壽險為例來說明保險精算的基本原理。 1年期定期壽險的基本規(guī)定包括從保單生效之日起，如果被保險人在 1年之內(nèi)去世，則保險人想保單的收益人給付保單規(guī)定的保險金。否則，合同在 1年后自動失效。假定保險公司簽發(fā)了 10000份條件相同的保單，這些構成了一個封閉型保單組。 ? 按照收支對等原則 如果 1人投保 1年期 100,000元壽險，假設 1年內(nèi)死亡概率 %，在不考慮保險公司的費用、投資收益、利潤的情況下： 保費 =期望損失 =100,000 3=430元（忽略利息） 9 10 ? 在精算原理基礎上綜合了精算各領域運用的普遍特點，概括了精算在持續(xù)管理過程中的作用以及各個過程之間的關系，形成了精算管理控制系統(tǒng)。 ? 精算管理控制系統(tǒng)描述了從風險評估、產(chǎn)品設計和定價、負債評估、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)負債管理、償付能力評價、經(jīng)驗監(jiān)控、利潤分配，然后再回到風險評估，開始下一輪循環(huán)的各具體環(huán)節(jié)及其相互聯(lián)系以及社會、經(jīng)濟、人口、稅收、法律等環(huán)節(jié)因素對系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的影響和精算師職業(yè)化問題。上圖給出了精算管理控制系統(tǒng)。從圖中可見，精算工作是一個循環(huán)過程，沒有明顯的起點和終點。 精算 管理控制 精算管理控制系統(tǒng) 11 環(huán)境因素（法律、社會、人口、稅收等） 風險分析 產(chǎn)品設計 定價 監(jiān)測和分析 經(jīng)驗數(shù)據(jù) 償付能力評估 資產(chǎn)負債管理 資產(chǎn)評估 利潤分析 負債評估 對一個新產(chǎn)品來說，過
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