var是在一指定的信賴水準下(編輯修改稿)
2025-06-16 23:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 分配，則計算 VaR等於找出臨介值 α，使在 α左面的面積等於 1 – c Φ(ε)為標準常態(tài)分配的 pdf， ?? ? ???? ???? ? ?? ddwwfc W )()(1*)1,0(N??? 亦可用累加標準常態(tài)分配函數(shù)表示 (CDF): 找出 d， ? 根據(jù) α，可以直接計算可能最低的報酬率 ? ?? ?? d ddN ?? )()(??? ???*R? 通常一般參數(shù)是以年為計算單位 (請回顧一年級微積分的「有效利率」 ) ，假定不同期的報酬率之間無相關，則若資產(chǎn)組合的持有期為△ t， tWRWme a nV a R ????? ???0*0 )()(? ?ttWRWz e r oV a
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