期貨程序化交易系統(tǒng)及策略介紹(編輯修改稿)
2025-06-15 16:53 本頁面
【文章內容簡介】 交易 調整 組合 ?策略實現問題 ?滑點問題 ?資金管理 ?其他問題 交易的構成因素 ? 贏利模式 —— 無外乎兩種 ? 策略績效特征 ? 客戶風險 ? 策略與品種選擇 （ 篩選與匹配 ） ? 入市 （ 以簡為美 ） ? 止損出市 （ 融合 、 互補 ） ? 止盈及其它出市 （ 降低風險 、 利潤最大化 、 保護利潤 ） ? 頭寸確定 （ 控制風險 ） ? 投資組合 （ 風險 、 容量 、 頻率 ) ?勝率 ?盈虧比 ?交易成本 頭寸調整 資金占用 ?交易頻率 影響交易的關鍵因素 入市策略 ? 市場選擇 : 流動性、經紀人、交易規(guī)則、波動性 ? 市場方向：上升，下降，盤整 ? 入場條件： ‐ 佩里．考夫曼的市場效用模型 AMA ‐ 威廉．加拉赫的基本面分析模型 ‐ 肯．羅伯特的“ 123” 回調方法 ? 時機選擇： a：高勝率 b：高 R乘數 止損離市 ? 超出噪音、最大丌
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