期貨程序化交易系統(tǒng)及策略介紹(完整版)
【正文】 、指令處理 程序化交易優(yōu)勢(shì) 風(fēng)控嚴(yán)格 速度快 系統(tǒng)化 客觀 科學(xué)性 五大優(yōu)勢(shì) 程序化交易優(yōu)勢(shì) 二、程序化交易開發(fā)的流程 理念 代碼 編寫 歷史 回測(cè) 測(cè)試報(bào)告 實(shí)盤 ?策略思路 ?邏輯 ?參數(shù) ?優(yōu)化問題 ?數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 ?回測(cè)工具的可信度 模擬 交易 調(diào)整 組合 ?策略實(shí)現(xiàn)問題 ?滑點(diǎn)問題 ?資金管理 ?其他問題 交易的構(gòu)成因素 ? 贏利模式 —— 無(wú)外乎兩種 ? 策略績(jī)效特征 ? 客戶風(fēng)險(xiǎn) ? 策略與品種選擇 （ 篩選與匹配 ） ? 入市 （ 以簡(jiǎn)為美 ） ? 止損出市 （ 融合 、 互補(bǔ) ） ? 止盈及其它出市 （ 降低風(fēng)險(xiǎn) 、 利潤(rùn)最大化 、 保護(hù)利潤(rùn) ） ? 頭寸確定 （ 控制風(fēng)險(xiǎn) ） ? 投資組合 （ 風(fēng)險(xiǎn) 、 容量 、 頻率 ) ?勝率 ?盈虧比 ?交易成本 頭寸調(diào)整 資金占用 ?交易頻率
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