h模型檢驗格蘭杰sun(編輯修改稿)
2025-06-15 15:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 t 1 + 6 SZt 2 – 0. 028 6 SHt 1 + 05 SHt 2 ( ) ( 19. 7) ( ) ( ) ( ) R2 = 0 .995, SS Eu = 381 , T = 6 59 SZt = 7 + 0. 9926 SZt 1 + 3 SZt 2 ( ) ( 25. 4 ) ( ) R2 = 0 .995, SS Er = 38 4 , T = 6 59 計算 F 統(tǒng) 計量的值， F =)()(kNTSSEkuu?? SSESSEr=)5659(2)(??= 43 因為 F = 643 ? F( 2 , 654 ) = 3 . 00 ，所以接受原假設(shè)。 SHt 不是 SZt變化的G ranger 原因。 格蘭杰（ Granger）因果性檢驗 6 下面做關(guān)于滯后 2 期的 SZt是否是 SHt的 G r ange r 因果性原因的檢驗。分別 估計 非 約束 回歸式 和約束回歸式如下： SHt = 303 + 41 SHt 1+ SHt 2 + 6 SZt 1 600 SZt 2 ( ) ( 10 .7) ( ) ( 13 .0) ( ) R2 = 0 .996, SS Eu = 30 , T = 6 59 SHt = 41 1 + 1 SHt 1 SHt 2 (
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