期權(quán)二叉樹模型(1)(編輯修改稿)
2025-06-14 21:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的損益? （四）底部馬鞍式組合（ bottom Straddle） ? 是由購買一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成的證券組合，期權(quán)執(zhí)行價格均為 X。 ? 該證券組合的損益數(shù)學(xué)表達(dá)式： 21TT CC)0,SX(m a x)0,XS(m a x ??????證券組合的損益? （五）頂部馬鞍式組合（ top Straddle） ? 是由賣出一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成的證券組合，期權(quán)執(zhí)行價格均為 X。 ? 該證券組合的損益數(shù)學(xué)表達(dá)式： 21TT CC)0,SX(m ax)0,XS(m ax ???????證券組合的損益? （六）底部梯形組合（ bottom vertical bination） ? 是由買入一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成的證券組合，期權(quán)執(zhí)行價格分別為 X1和 X2，其中 X2＞ X1 。 ? 該證券組合的損益數(shù)學(xué)表達(dá)式： 21T21T CC)0,SX(m ax)0,XS(m ax ??????證券組合的損益? （七）頂部梯形組合（ top vertical bination） ? 是由買出一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成的證券組合，期權(quán)執(zhí)行價格分別為 X1和 X2，其中 X2＞ X1 。 ? 該證券組合的損益數(shù)學(xué)表達(dá)式： 21T21T CC)0,SX(m ax)0,XS(m ax ???????證券組合的損益? （八）疊做期權(quán)（ straps） ? 由購進(jìn)兩個看漲期權(quán)和一個看跌期權(quán)組成的證券組合。它們的執(zhí)行價格相同。 ? 該證券組合的損益數(shù)學(xué)表達(dá)式： 21TT C2C)0,SX(m ax)0,XS(2 m ax ??????證券組合的損益? （九）逆疊做期權(quán)（ strips） ? 由購進(jìn)兩個看跌期權(quán)和一個看漲期權(quán)組成的證券組合。它們的執(zhí)行價格相同。 ? 該證券組合的損益數(shù)學(xué)表達(dá)式： 21TT 2CC)0,SX(2 m ax)0,XS(m ax ??????證券組合的損益? （十）三明治買賣組合（ sandwich） ? 由購買兩份執(zhí)行價格為中間值 Xm的看漲期權(quán)、賣一份執(zhí)行價格為較低值 Xd的看漲期權(quán)、賣一份執(zhí)行價格為較高值 Xu的看漲期權(quán)（即 Xu＞ Xm＞ Xd ）組成的證券組合。 ? 該證券組合的損益數(shù)學(xué)表達(dá)式： udmTuTdmT CC2C)0,SX(m ax)0,SX(m ax)0,XS(2 m ax
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