g14區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)定價(jià)6(編輯修改稿)
2024-09-27 17:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 fx理論模型：基本假設(shè) 陰影部分的面積即為病人支出在 ~ 理論模型：基本假設(shè) ? 風(fēng)險(xiǎn)密度函數(shù)如何區(qū)分高低風(fēng)險(xiǎn)人群？ 理論模型：基本假設(shè) 低風(fēng)險(xiǎn)人群的風(fēng)險(xiǎn)密度曲線更靠近 y軸 理論模型：基本假設(shè) 相應(yīng)的數(shù)學(xué)表達(dá) ， ? ? ? ?00TTf x d x f x d x???低 高 ? ?00,Tc?理論模型：基本假設(shè) ? 考慮兩種人群：高風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn) – 高風(fēng)險(xiǎn)者的風(fēng)險(xiǎn)密度函數(shù)是 – 低風(fēng)險(xiǎn)者的風(fēng)險(xiǎn)密度函數(shù)是 – 相同的患病風(fēng)險(xiǎn)（概率） ()Hfx()Lfx? ? ? ?1100 0 .1HLf x d x f x d x????理論模型：基本假設(shè) ? 相同的收入 I，醫(yī)療支出在 之間 ? 相同的效用函數(shù) 00~c? ?UW理論模型：基本假設(shè) ? 保險(xiǎn)公司采取兩種定價(jià)組合 和 ? 分別針對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)人群和高風(fēng)險(xiǎn)人群 ? ?,L L LPT ? ? ?,H H HPT ?理論模型：基本假設(shè) ? 保險(xiǎn)市場是信息不對(duì)稱的 – 保險(xiǎn)公司只了解可能參保人整體的醫(yī)療支出的風(fēng)險(xiǎn)密度分布 – 每種人群都了解自己醫(yī)療支出的風(fēng)險(xiǎn)密度分布 ? 保險(xiǎn)市場是壟斷市場，或至少是寡頭競爭市場 理論模型：分析過程 ? 預(yù)期醫(yī)療支出 ? 購買保險(xiǎn)后的預(yù)期財(cái)富 00 ()cE C x f x d x? ? 0( 1 ) ( )cTE W I P E C x f x d x?? ? ? ? ? ?00 ( ) ( )TcTI P x f x d x x f x d x?? ? ? ???理論模型：分析過程 ? 共付率 的情況 ? 低風(fēng)險(xiǎn)者預(yù)期財(cái)富 ? 若加入為高風(fēng)險(xiǎn)人群所設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)項(xiàng)目，則預(yù)期財(cái)富為 0? ?0()LTL L L LE W I P x f x d x? ? ? ?0()HTL H H LE W I P x f x d x? ? ? ?理論模型：分析過程 ? 高風(fēng)險(xiǎn)者預(yù)期財(cái)富 ? 若加入為低風(fēng)險(xiǎn)人群所設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)項(xiàng)目，則預(yù)期財(cái)富 0()HTH H H HE W I P x f x d x? ? ? ?0()LTH L L HE W I P x f x d x? ? ? ?理論模型：分析過程 ? 為使保險(xiǎn)定價(jià)達(dá)到區(qū)分不同人群的目的，兩種定價(jià)組合必須滿足不等式組 ? 其中 ，表示參保人選擇不同保險(xiǎn)定價(jià)方案的預(yù)期財(cái)富 ? ? ? ?? ? ? ?LL LHH L H HU EW U EWU EW U EW? ??????? ?* * * * *, , ,ij i j j j jE W E W I P T ??理論模型：分析過程 ? 效用函數(shù)是財(cái)富的增函數(shù) ，不等式組簡化為 L L L
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