湖南城市學院-隨機過程講稿(18)(留存版)
【正文】 。,[定義7.18] 如果獨立增量過程的增量X(tk)X(tk1)的分布僅與時間差(tktk1)有關，而與tk,tk1本身無關，則稱它為齊次的獨立增量過程?，F(xiàn)在研究第一過程出現(xiàn)第一次事件先于第二過程出現(xiàn)第一次事件的概率，即 。2024年10月上午12時36分24.10.2400:36October 24, 2024 這些年的努力就為了得到相應的回報。00:36:0900:36:0900:36Thursday, October 24, 2024 安全放在第一位，防微杜漸。,Tn表示第n1次事件A發(fā)生到第n次事件A發(fā)生的時間間隔。,X(t)的方差函數(shù)：,是否和馬爾可夫序列一樣也為零？,對該式兩邊微分可得：,X(t)的方差函數(shù)：,初始條件VX(0)已知即可確定VX(t)。,[定理7.13] 對于獨立增量過程 ，如果它還滿足 ，則該過程也是正交增量過程。,5. 泊松過程,設泊松過程 ，這兩個過程的參數(shù)為λ1和λ2.設 代表第一個過程中出現(xiàn)第k次事件所需的時間。2024年10月24日星期四12時36分9秒00:36:0924 October 2024 科學，你是國力的靈魂；同時又是社會發(fā)展的標志。24.10.2400:36:0900:36Oct2424Oct24 日復一日的努力只為成就美好的明天。,Wn表示第n次事件A發(fā)生的時間(n ≥1)，也稱為第n次事件A的等待時間, 或到達時間。,X(t)的均值函數(shù)：,上式為簡單的常系數(shù)一階微分方程，只要初始條件mX(0)已知， 就可以確定mX(t)。,獨立增量過
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