湖南城市學院-隨機過程講稿(18)-免費閱讀
【正文】 上午12時36分9秒上午12時36分00:36:0924.10.24 每天都是美好的一天，新的一天開啟。00:36:0900:36:0900:3610/24/2024 12:36:09 AM 做一枚螺絲釘，那里需要那里上。 代表第二過程中出現第一次事件所需的時間。,7.5.3 泊松過程的統(tǒng)計特性,數學期望,均方值與方差,自相關函數,獨立增量,自協(xié)方差函數,7.5.4 泊松過程的分布特性,1. 各次事件間的時間間隔分布,設{X(t), t≥0}是參數為λ的泊松過程, X(t)表示到t時刻為止事件A發(fā)生的次數。,獨立增量過程,泊松過程,維納過程,7.5 泊松過程,[定義7.19] 在(0,t)內出現事件A的總數所組成的過程 稱為計數過程。,7.3.2 連續(xù)的馬爾可夫過程,股票預期收益率,股票價格,股票價格波動率,Ito過程,股票模型,為什么說X(t)是一個馬爾可夫過程？,取任意兩個時刻tn和tn1,對上式兩邊進行tn1到tn的積分，則,X(tn)的概率密度只與tn1時刻的值有關，而與tn1以前的值無關，因此X(tn)為馬爾可夫過程。,X(t)的均值函數：,上式為簡單的常系數一階微分方程，只要初始條件mX(0)已知， 就可以確定mX(t)。,7.5.1 計數過程,[定義7.20] 在計數過程中，如果在不相交疊的時間間隔內出現事件A的次數是相互統(tǒng)計獨立的，則該計數過程為獨立增量過程。,Wn表示第n次事件A發(fā)生的時間(n ≥1)，也稱為第n次事件A的等待時間, 或到達時間?，F在研究第一過程出現第k次事件先于第二過程出現第一次事件的概率，即 。2
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1