【正文】 414502 1資產(chǎn)質(zhì)量16241531資本金充足率893554902921治理結(jié)構(gòu)3804 881872業(yè)務(wù)管理與創(chuàng)新821763802802人力資源932863951951金融監(jiān)管801801801801 七、中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力總體排名根據(jù)前面對(duì)每一項(xiàng)的計(jì)算分值，可以分別計(jì)算出每一項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)力分值在總體評(píng)價(jià)中的具體分值，然后再相加即可得到每一家商業(yè)銀行的總體競(jìng)爭(zhēng)力排名。為了在完全可比的框架內(nèi)對(duì)比我國(guó)銀行與國(guó)際大銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)力差距，將我們獲得的花旗銀行各種有關(guān)數(shù)據(jù)代入到我們的評(píng)價(jià)模型中，得出了1998——2001年花旗銀行的競(jìng)爭(zhēng)力結(jié)果，如下表顯示： 表9 中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際比較工商銀行農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)銀行建設(shè)銀行花旗銀行19985934626197199968526270962000645165739620016755667797從上述對(duì)比中可以得出兩個(gè)結(jié)論：第一，以四家國(guó)有商業(yè)銀行為代表的中國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力方面與國(guó)際級(jí)大銀行相比，有較大差距。八、中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際比較為了分析我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行在世界范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力位置，我們僅以美國(guó)花旗銀行作為國(guó)際大銀行的代表，進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際對(duì)比，以期找到我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行發(fā)展的差距和不足。單項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)力排名主要是對(duì)構(gòu)成商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的每一項(xiàng)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，具體某一項(xiàng)的競(jìng)爭(zhēng)力高低，并不能代表每一家行的競(jìng)爭(zhēng)力就高或低，但是卻從一個(gè)鍘面反映了某一家國(guó)有商業(yè)銀行的某一項(xiàng)優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)，對(duì)具體銀行競(jìng)爭(zhēng)力的具體分析還是很有益處的。在對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)力量化評(píng)價(jià)時(shí)，不是簡(jiǎn)單地認(rèn)為流動(dòng)性比例指標(biāo)值越高，風(fēng)險(xiǎn)就越小，而應(yīng)當(dāng)綜合平衡流動(dòng)性與收益性兩者的關(guān)系，尋找兩者的契合點(diǎn)；其他指標(biāo)情況也是一樣。然后根據(jù)權(quán)重計(jì)算出10個(gè)單要素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，包括流動(dòng)性競(jìng)爭(zhēng)力模型、資產(chǎn)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力模型、盈利能力競(jìng)爭(zhēng)力模型、發(fā)展能力競(jìng)爭(zhēng)力模型、法人治理結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力模型、業(yè)務(wù)體系競(jìng)爭(zhēng)力模型、監(jiān)管有效性模型、宏觀經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行態(tài)勢(shì)模型、金融政策措施效應(yīng)模型和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)模型。它代表的是報(bào)告期時(shí)間點(diǎn)上外部因素影響未來競(jìng)爭(zhēng)力的隱性指標(biāo)集，主要是指社會(huì)發(fā)展環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)信用環(huán)境、銀行體系環(huán)境等，以衡量外部環(huán)境對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的影響狀況。郵編400015，重慶市渝中區(qū)人民路232號(hào)，EMAIL：jjinpu。表1 銀行競(jìng)爭(zhēng)力的基本要素項(xiàng)目指標(biāo)定義現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力流動(dòng)性競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)備付金比率準(zhǔn)備金率流動(dòng)性比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債貸存款比率各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額其它因素流動(dòng)性管理、在市場(chǎng)上融資能力等盈利能力競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)資產(chǎn)利潤(rùn)率稅前利潤(rùn)總額/資產(chǎn)總額資本利潤(rùn)率稅前利潤(rùn)總額/資本總額利息回收率本期實(shí)收利息/到期應(yīng)收利息總額應(yīng)付利息充足率已提應(yīng)付利息/到期應(yīng)付利息總額資產(chǎn)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)逾期貸款率逾期貸款/貸款總額呆滯貸款率呆滯貸款/貸款總額呆帳貸款率呆帳貸款/貸款總額加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)抵補(bǔ)率加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)/資產(chǎn)總額資本金充足率和發(fā)展能力競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)資本金充足率資本凈額/加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)核心資本充足率核心資本/加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)潛在競(jìng)爭(zhēng)力組織結(jié)構(gòu)和法人治理結(jié)構(gòu)指標(biāo)內(nèi)部組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、內(nèi)控能力外部組織外部機(jī)構(gòu)設(shè)置、經(jīng)營(yíng)管理能力業(yè)務(wù)體系及創(chuàng)新指標(biāo)人力資源人才儲(chǔ)備水平業(yè)務(wù)創(chuàng)新業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力監(jiān)管有效性指標(biāo)監(jiān)管有效性法律、法規(guī)、監(jiān)管能力環(huán)境因素社會(huì)發(fā)展和宏觀運(yùn)行指標(biāo)運(yùn)行穩(wěn)定性增長(zhǎng)方差金融政策效應(yīng)指標(biāo)增長(zhǎng)速度增長(zhǎng)速度相關(guān)產(chǎn)業(yè)指標(biāo)信用制度和信用風(fēng)險(xiǎn)信用環(huán)境二、構(gòu)建衡量銀行競(jìng)爭(zhēng)力定量分析模型的方法構(gòu)成銀行競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)體系,可以分為上、中、下三個(gè)層次，每個(gè)層次由下級(jí)層按權(quán)重合成：首先是比例指標(biāo)層次，比如流動(dòng)性比例、不良貸款比例、資本充足率比例、盈利指標(biāo)比例等。第四步消除每一個(gè)基礎(chǔ)指標(biāo)的季節(jié)因素，按時(shí)間序列計(jì)算其均方差值，然