不確定風險狀態(tài)下的投資(留存版)
【正文】 于中的賭局1，g2,g3，,存在某個概率p,0p1，使得例子：假設期末考試成績簡單分為三檔最好的結(jié)果為100分，最差的結(jié)果為0分。例5：假定原來資產(chǎn)為W0,u(w)=ln(w),，設消費者原來的資產(chǎn)水平為w。例確定性條件下的選擇：不確定條件下的選擇：不確定條件下選策的對象是賭局。：效用的期望值區(qū)別期望效用與期望值：前者是效用函數(shù)的期望，后者是結(jié)果的期望。如果消費者將ai看成與a1與an的一個線性組合一樣好，即，則概率pi就是我們要構(gòu)造的期望效用函數(shù)例：假定A=(10元，4元，2元).如果問一個消費者當a1發(fā)生的概率p等于多少時使你認為ai(i=1,2,3)與(p,a1,a3)無差異，如果該消費者回答：10元~（1*（10元），0*（2元））4元~（*（10元），*（2元））:比較期望值和期望效用值2元~（0*（10元），1*（2元））那么，我們就可以定義u(10元)=u(a1)=1u
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