信用風(fēng)險管理培訓(xùn)課件(ppt31頁)(專業(yè)版)
【正文】 ? ③風(fēng)險處置。 (4)違約風(fēng)險暴露 （ EAD） ?違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)表外項目暴露總和。 ? 駱駝 (CAMEL)分析系統(tǒng)包括：資本充足性 (Capita Adequacy)、資產(chǎn)質(zhì)量 (Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利水平 (Earnings)流動性 (Liquidity) 信用評分法 ?信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值 (得分 )來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。 ②回收現(xiàn)金法。這種分類方法是銀行主要依據(jù)借款人的還款能力，即最終償還貸款本金和利息的實際能力，確定貸款遭受損失的風(fēng)險程度，其中后三類稱為不良貸款。 內(nèi)部評級法 ?內(nèi)部評級法要去商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級體系，自行預(yù)測違約概率 (PD)、違約損失率 (LGD)、違約風(fēng)險暴露 (EAD)、期限(M)等信用風(fēng)險因素，并根據(jù)如下權(quán)重公式計算每筆債項的信用風(fēng)險資本要求 (K)。將上面的兩個死亡率與違約損失率 (LGD)結(jié)合起來，就可以獲得信用資產(chǎn)的預(yù)期損失的估計值 。即： ? P1（ 1+K1） +（ 1－ P1） （ 1+k1） θ=1+i1 (4)死亡率模型 ?該模型以貸款或債券組合以及它們在歷史上違約經(jīng)歷為基礎(chǔ)，開發(fā)出一張表格，用該表來對信用資產(chǎn)一年的或邊際的死亡率(mrginal mortality rate, MMR)及信用資產(chǎn)多年的或累積的死亡率 (cumulative mortality rate ,CRM)進行預(yù)測。 ? 標(biāo)準(zhǔn)法 ? 內(nèi)部評級法 五、 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 的標(biāo)準(zhǔn)法與內(nèi)部評
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