期貨與期權(quán)實(shí)習(xí)報(bào)告或者分析(專業(yè)版)
【正文】 發(fā)往中國(guó)的指標(biāo)62%品位鐵礦石2016年均價(jià)料在每噸47美元，2017年料為45美元。波段操作：觀望，若296305區(qū)承壓恢復(fù)弱勢(shì)時(shí)做空，若280290區(qū)支撐較強(qiáng)可試探做多。多頭持倉(cāng)集中度仍較高。最近兩月鋼材現(xiàn)貨明顯反彈，但鋼材期貨卻持續(xù)大幅下跌，反映出資本市場(chǎng)對(duì)后市依然不樂觀，期貨市場(chǎng)的低迷表現(xiàn)對(duì)現(xiàn)貨走勢(shì)也造成較明顯拖累。對(duì)沖國(guó)內(nèi)礦山與國(guó)外非主流礦山減量后，全球鐵礦石產(chǎn)量并沒有大幅減少，供應(yīng)維持當(dāng)前水平的可能性較大。巴西鐵礦石品質(zhì)較高，出口量約占本國(guó)總產(chǎn)量的80%，占世界鐵礦石出口量的三分之一，2009年由于歐洲需求低迷，巴西鐵礦石生產(chǎn)出現(xiàn)大幅下滑，之后緩慢恢復(fù)。從目前市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，現(xiàn)貨價(jià)格正在向期價(jià)靠攏，單邊做空機(jī)會(huì)顯現(xiàn)，下跌空間正在打開?！静僮鹘ㄗh】鐵礦石期貨主力1605合約低開高走，港口現(xiàn)貨小幅反彈，市場(chǎng)分歧依然較大，近期波動(dòng)加劇，操作上建議背靠300布局空單。短期內(nèi)礦利用率降低、延續(xù)弱勢(shì)。當(dāng)前鐵礦石期貨受限于鋼廠減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)及現(xiàn)貨弱勢(shì)下調(diào)壓力，維持承壓格局?！蔽恼抡簭埦S, 張永杰. 異質(zhì)信念、賣空限制與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格. 管理科學(xué)學(xué)報(bào), 2006, 9(4): 5864.、執(zhí)行手續(xù)費(fèi)[ J].期貨與金融衍生品, 2005, ( 5): 30～ 35.錢立:《期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用的主要發(fā)展史》 , 博士論 文文庫(kù)(1/ 0), 1999 。目前注意上方298的壓力。美聯(lián)儲(chǔ)或再加息四次，中國(guó)降準(zhǔn)或繼續(xù)?！炯夹g(shù)分析】鐵礦石1605合約昨日夜盤低開后橫盤震蕩，日盤開盤后持續(xù)震蕩走高，午后強(qiáng)勢(shì)震蕩。當(dāng)前弱勢(shì)格局主要受到庫(kù)存偏高、市場(chǎng)需求并未完全釋放以及螺紋鋼價(jià)格下跌等因素影響。目前，鋼材期貨價(jià)格震蕩下行，鋼坯價(jià)格窄幅波動(dòng)，市場(chǎng)信心整體偏弱。最近一周，%，跌幅略有擴(kuò)大。從盤面來(lái)看，當(dāng)前價(jià)格在經(jīng)歷了一番下跌后，目前處于震蕩格局，但依然趨勢(shì)較弱，總體
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