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期貨研究報(bào)告(初稿)(更新版)

2025-06-09 23:27上一頁面

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【正文】 貨時首先要考慮選擇哪個月份做。但是,由于做期貨賺了130元,不僅回避了風(fēng)險(xiǎn)還提高了賣價。跨市場套利跨市場套利是在某一期貨市場買入(賣出)某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出(買入)同種合約以期在有利時機(jī)對沖獲利了結(jié)的交易方式。而在套利交易中,交易者既可選擇期、現(xiàn)之間進(jìn)行套利,也可以選擇同一市場同一品種不同時期的期貨合約進(jìn)行套利交易,還可選擇不同市場,不同品種的期貨合約套利操作。也就是說,在回避對己不利的價格風(fēng)險(xiǎn)的同時,也放棄了因價格變動可能出現(xiàn)的對己有利的機(jī)會。他既擔(dān)心原材料價格上漲,又擔(dān)心成品價格下跌,更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現(xiàn)。(四)套期保值的種類賣期保值賣出期貨合約,以防止將來賣出現(xiàn)貨時因價格下跌而招致的損失。 三、套期保值交易的基本原理套期保值對于期貨交易的參與者而言,有著非常重要的意義。股指期貨是其目前唯一的期貨品種。上海期貨交易所目前上市交易的有黃金、銅、鋁等九種期貨合約。廠庫倉單是油廠以信用為基礎(chǔ),按照交易所規(guī)定的程序簽發(fā)的符合豆粕合約規(guī)定質(zhì)量的實(shí)物提貨憑證。相對應(yīng)的,交割的時候只要以賣出或者買進(jìn)的方式平倉,就可以把之前的交易對沖了結(jié),而不需要進(jìn)行實(shí)物交割。漲跌停板制度   漲跌停板制度又稱每日價格最大波動限制。國內(nèi)三家交易所目前手續(xù)在萬分之二、三左右,加上經(jīng)紀(jì)公司的附加費(fèi)用,單邊手續(xù)費(fèi)亦不足交易額的千分之一。 金融期貨出現(xiàn)于20世紀(jì)70年代,由于國際金融市場的劇烈動蕩,許多具有創(chuàng)新意識的交易所紛紛嘗試推出金融期貨合約,以滿足人們規(guī)避金融市場風(fēng)險(xiǎn)的需求。買賣期貨的合同或者協(xié)議叫做期貨合約。期貨交易過程實(shí)際上就是綜合反映供求雙方對未來某個時間供求關(guān)系變化和價格走勢的預(yù)期。以銅期貨為例,保證金比例為我們假設(shè)某日銅價格封漲停(期貨里漲停僅為上個交易日的3%),操作對了,我們的資金利潤率達(dá)60%(3%247。   強(qiáng)行平倉制度   當(dāng)會員或客戶的交易保證金不足并未在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足,或者當(dāng)會員或客戶的持倉量超出規(guī)定的限額時,或者當(dāng)會員或客戶違規(guī)時,交易所為了防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大,實(shí)行強(qiáng)行平倉的制度。滾動交割滾動交割是指進(jìn)入交割月后可在任何交易日交割,由賣方提出交割申請,交易所按多頭建倉日期長短自動配對,配對后買賣雙方進(jìn)行資金的劃轉(zhuǎn)及倉單的轉(zhuǎn)讓,通知日的結(jié)算價格即為交割價格。期貨交易市場期貨品種上海期貨交易所銅 鋁 鋅 鉛 橡膠 燃料油 黃金 鋼材鄭州商品交易所小麥 棉花 白糖 菜籽油 PTA 早秈稻大連商品交易所豆類 玉米 LLDPE 棕櫚油 PVC中國金融期貨交易所股指期貨2009年我國商品期貨成交量占全球總成交量的43%,躍居全球第一。2009年在全球交易所期貨期權(quán)交易量排名中,大商所位列第11名,并成為全球第二大農(nóng)產(chǎn)品期貨市場。010年隨著螺紋鋼和股指期貨的相繼推出,交投保持活躍,成交額進(jìn)一步放大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期的股票市場。(二)套期保值的基本作法套期保值的基本作法是,在買進(jìn)或賣出現(xiàn)貨的同時,在期貨市場上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨,從而在期、現(xiàn)之間、近期和遠(yuǎn)期之間建立一種對沖機(jī)制。當(dāng)賣出現(xiàn)貨商品時,再將先前買進(jìn)的期貨合約進(jìn)行平倉結(jié)束套保?;罹褪乾F(xiàn)貨價格與期貨價格之間的價差。套利交易已經(jīng)成為國際金融市場中的一種主要交易手段,由于其收益穩(wěn)定,風(fēng)險(xiǎn)相對較小,國際上絕大多數(shù)大型基金均主要采用套利或部分套利的方式參與期貨或期權(quán)市場的交易。(三)套利交易的特點(diǎn)套利交易的風(fēng)險(xiǎn)相對較低在進(jìn)行套利交易時,交易者關(guān)注的是合約之間不合理的價格差價關(guān)系,而不是單個合約的絕對價格水平,從而相對規(guī)避了市場上價格劇烈波動時單向交易的風(fēng)險(xiǎn)。廣西鴻正投資有限公司 二O一O年三月二十日 附錄1 白糖賣期保值案例分析一、賣期保值案例(一)案例一假定2004年10月9日,某制糖企業(yè)庫存有白糖,擔(dān)心價格下跌。該國內(nèi)貿(mào)易商擔(dān)心交貨時原糖價格下跌,于是他在簽訂現(xiàn)貨合同的同時,在紐約期貨交易所11號糖的305(2003年5月)合約上進(jìn)行賣期保值操作,即賣出10手11糖305合約,賣出價格為9美分/磅。否則,一旦被套,風(fēng)險(xiǎn)就會擴(kuò)大。擁有現(xiàn)貨自用。五、賣期保值實(shí)物交割流程(一)賣期保值交割套保者可以在期貨市場賣期保值。利息即財(cái)務(wù)費(fèi)用,自有資金無利息可言增值稅計(jì)稅價格是交割結(jié)算價,而非建倉價。拿著倉單可以到交割月實(shí)現(xiàn)交割。如果要交割,就需結(jié)束質(zhì)押或抵押。 24
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