商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理(4)(更新版)
【正文】 = 100 CASE2 利率平均上升 1% 萬美元 資 產(chǎn) 收益率 負(fù) 債 利息成本 利率敏感 500 9% 600 5% 固定利率 350 11% 220 6% 其 他 150 100 E80 合 計(jì) 1000 1000 NII = *500 + *350 *600 *220 = = NIM = / 850 = % GAP = RSA – RSL = 500 – 600 = 100 萬美元 資 產(chǎn) 收益率 負(fù) 債 利息成本 利率敏感 500 % 600 % 固定利率 350 11% 220 6% 其 他 150 100 E80 合 計(jì) 1000 1000 NII = *500 + *350 – *600 *220 = 81 46 = NIM = / 850 = % GAP = RSA – RSL = 500 – 600 = 100 CASE3 利率分別上升 %、 % CASE4 各項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債增加一倍 萬美元 資 產(chǎn) 收益率 負(fù) 債 利息成本 利率敏感 1000 8% 1200 4% 固定利率 700 11% 440 6% 其 他 300 200 E160 合 計(jì) 2022 2022 NII = *1000 + *700 *1200 *440 = 157 = NIM = / 1700 = % GAP = RSA – RSL = 1000 – 1200 = 200 萬美元 資 產(chǎn) 收益率 負(fù) 債 利息成本 利率敏感 540 8% 560 4% 固定利率 310 11% 260 6% 其 他 150 100 E80 合 計(jì) 1000 1000 NII = *540 + *310 *560 *260 = 38 = NIM = / 850 = % GAP = RSA – RSL = 540 –560 = 20 CASE5 RSA增加 , RSL減少 中小銀行 —— 零缺口戰(zhàn)略 大型銀行 —— 準(zhǔn)確預(yù)測， RSF組合，缺口調(diào)整 利率 上升 營造 正缺口 利率 高峰 安排 正缺口 利率 下降 營造 負(fù)缺口 利率 谷底 安排 正缺口 RSR a 一種按時間跨度分段統(tǒng)計(jì)資金價栺受市場利率影響的期限架構(gòu)表 b 按固定利率計(jì)價，且期限超過一年的資產(chǎn)和負(fù)債單獨(dú)計(jì)算 c 期間分段頻度由銀行根據(jù)需要確定 d 經(jīng)理根據(jù) RSR信息，結(jié)合利率趨勢分析本行利率風(fēng)險(xiǎn)，按既定戰(zhàn)略迚行缺口調(diào)整 （ 1）持續(xù)期 ——固定收入金融工具的所有預(yù)期現(xiàn)金流的加權(quán)平均時間。 我國 《 商業(yè)銀行法 》 第 39條規(guī)定 商業(yè)銀行貸款，應(yīng)當(dāng)遵守資產(chǎn)負(fù)債比例管理的規(guī)定（指令性）： （１）資本充足率不得低于８％； （２）貸款余額與存款余額的比例不得超過７５％； （３）流動性資產(chǎn)與流動性負(fù)債余額的比例不得低于２５％； （４）對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過１０％。 思考題 過程及其主要思想 . 些 ?試簡要說明 . ?如何管理 ? ，商業(yè)銀行貸款時應(yīng)當(dāng)遵守 哪些 資產(chǎn)負(fù)債比例管理的規(guī)定 ?主要指標(biāo)有哪些？
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1